Может кому нибудь будет интересен модифицированный Price Channel в Квике

Settings = 
{
        Name = "xPc5",
        period = 24,
        line=
        {
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
        
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(255, 64, 64),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                },
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(64, 64, 255),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                }
        
        }
}

----------------------------------------------------------
function c_FF()


        return function(ind, _p)
                local period = _p
                local index = ind
                local MAX_ = 0
                local MIN_ = 0
                local MAX2_ = 0
                local MIN2_ = 0         

                if index == 1 then
                        MAX_ = C(index)
                        MIN_ = C(index)
                        MAX2_ = C(index)
                        MIN2_ = C(index)
                        return nil
                end
----------------------------------------------------------------------
                period = _p
                if index < period then period = index end
                MAX_ = H(index)
                MIN_ = L(index)
                MAX2_ = 0
                MIN2_ = 0
                for i = 0, (period-1) do
                        if MAX_ < H(index-i) then    MAX_ = H(index-i)       end
                        if MIN_ > L(index-i) then    MIN_ = L(index-i)       end
                        MAX2_ = MAX2_ + MAX_
                        MIN2_ = MIN2_ + MIN_
                end
                MAX2_ = MAX2_/(period)
                MIN2_ = MIN2_/(period)
                return (MAX2_+MIN2_)/2, MAX2_, MIN2_
        end             
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        return myFF(index, Settings.period)
end

      Лучше всего текущее состояние российского финансового рынка можно оценить  анализируя ситуацию в акциях Сбербанка и Газпрома.
Сбербанк —  Давление продаж на Сбербанк началось еще 30 июня. Но цена удерживалась в районе 133-132 до 5 июля. Вчера к концу торгов (данные на 18:40), в Сбербанке, исчерпалась поддержка, фондов активного управления. Сегодня бумага беспрепятственно снижается, так как спроса на падении не было. ИМПУЛЬС покупок в СБЕРБАНКЕ от 28 июня, ИСЧЕРПАН. До этого бумага, реагировала на покупки 28-29 июня.
Инвесторы опасались продолжения покупок и выхода бумаги выше 134 р.   Видно, что из Сбербанка деньги распределяются в целом по рынку.
Активнее всего покупаются: ГМКНорНик, Сургут преф., ВТБ, Северсталь, МТС. В эти бумаги уходит более 80% позиций закрытых в Сбербанке.


     Газпром -  Покупки постепенно слабеют после 1 июля. АКЦИЯ в районе 141 р., столкнулась с продажами фондов активного управления, это СБИЛО весь пыл ПОКУПАТЕЛЕЙ, которые увидели давление в стакане. И приняли эти продажи за выход стратегического продавца.

( Читать дальше )

Уверен, что, например, Кселиусы могли бы сами такую книжку написать, не хуже:)

Мне книжка понравилась. Она коротенькая, содержит много иллюстраций и конкретные практические советы о том, как правильно раскручиваться на ютубе. В грамотном околорынке, как и в трейдинге, важна система. И тут как раз примерно дается такая система. В принципе, все ценные советы этой книги можно было изложить в рамках одной этой рецензии, но я этого делать не буду, иначе тогда смысла читать эту книгу не будет:) Ну а если у вас достаточно мотивации делать околорынок профессионально, то может быть вы потрудитесь чтобы эту книжку освоить:) Скажем так, больше половины рассказаных лайфхаков про ютуб я не знал.

Лично мне она тоже полезна, поскольку я регулярно в последнее время стал проводить антикризис:)

   Добавляю код сделанного мной индикатора Parabolik в котором параметр ускорение зависит от волатильности. Чем больше волатильность, тем больше увеличивается ускорение и индикатор быстрее «догоняет» цену. Подобные есть на просторах интернета для метатрейдера (и не бесплатно), для квика не встречал.

 

Видно, что он дает меньше перескоков (красный), чем обычный Parabolik (черный). Хорошо себя зарекомендовал для выходов из позиций, открытых по тренду. На вход в боковике конечно будет давать ложные сигналы, как и обычный Parabolik (но меньше!), создатель которого не рекомендовал только его использовать для открытия позиций.

Код индикатора:

Settings = {
Name = "Parabolic ATR",
Period_ATR=14,
line = {{
                Name = "Parabolic ATR",
                Type = TYPE_POINT,
                Color = RGB(255,0,0),
                Width = 2
                }
                }
}

old_idx=0
long=false
short=false
revers=false


function Init()
        return 1
end

function OnCalculate(idx)
if idx<Settings.Period_ATR then
return nil
else
if idx==Settings.Period_ATR  then
psar={}
psar[idx]=L(idx)
long=true
hmax=H(idx)
per_ATR=Settings.Period_ATR
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
Old_ATR=TR/per_ATR
revers=true
else

if idx~=old_idx then
local TR=0
for js=(idx-per_ATR),idx-1 do
TR=(TR+H(js)-L(js))
end
local ATR=TR/per_ATR
af=ATR/(Old_ATR+ATR)
af=af/10
Old_ATR=ATR
if long then
if hmax<H(idx-1) then
hmax=H(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(hmax-psar[idx-1])
end
if short then
if lmin>L(idx-1) then
lmin=L(idx-1)
end
psar[idx]=psar[idx-1]+af*(lmin-psar[idx-1])
end
revers=true
end
if long and L(idx)<psar[idx] and revers then
psar[idx]=hmax
short=true
long=false
lmin=L(idx)
af=Step
revers=false
end
if short and H(idx)>psar[idx] and revers then
psar[idx]=lmin
long=true
short=false
hmax=H(idx)
af=Step
revers=false
end
end

old_idx=idx

return psar[idx]
end
end

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию торгового робота на основе индикатора Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Данный торговый робот позволит вам торговать трендовую или контртрендовую стратегию на рынке ММВБ акциями или фьючерсами. Робот анализирует индикатор и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю. В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).

( Читать дальше )

Трейдеру не обязательно быть программистом, но общие знания и основы желательны.
Более 30 лет существует суперпопулярный курс основ программирования переведен на многие языки, рассчитанный на слушателей от 12 лет)) и непрофильных студентов. На русском не было.
На хабре нашел статью, ребята из javarush занялись переводом на русский( не просто субтитры, а качественный перевод). В комментах пишут, что даже жена Сергея Брина прослушав этот курс, переехала в Кремниевую  долину и стала исполнительным директором Ютюба.
25  бесплатных лекций по 45 минут — рекоммендую

Существует множество бесплатных сервисов для отслеживания портфеля. Наиболее удобные из них предлагают сайты Google.Finance, Yahoo!Finance, Finviz.com, Morningstar и Seeking Alpha. Я использую Porflolio от Google.Finance. В нем есть все для эффективного ведения портфеля и он лучше других справляется с учетом транзакций. 

Для того чтобы начать работу в Google.Finance, нужно авторизоваться через свою учетную запись в Google, затем перейти в раздел Porflolio и нажать кнопку Создать портфель (Create new portfolio).


( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
Прочел я эту книжку, которая входит в список книг, рекомендумеых Германом Грефом. Скажем так, для меня она особенно актуальна. И более того, она была бы максимально полезна для меня, если бы я прочитал ее три раза подряд 20 лет назад. Но к сожалению, 20 лет назад наука не была объективно готова, чтобы написать такую книгу. Сейчас, имея за плечами багаж знаний из огромного числа книг, я бы сам мог её написать процентов на 90. Но несмотря на это, она все равно была лично мне полезна. Потому что она является системным обобщением тех разрозненных знаний по данной теме, которые я получил из других книг.

Почему книга очень современна и важна? Потому что айфон захватил ваш мозг. Человек в среднем смотрит на свой смартфон 150 раз в день. Любой звуковой сигнал на телефоне отвлекает нас, понижая тем самым нашу производительность. В то же время, максимально эффективно мы работаем в состоянии полного погружения в предмет (состояние потока).

Дефокусировка — это в самом деле большая беда современности. Почему?

• люди перестают читать длинные тексты (т.к. просто не могут на них удержать внимание)
• дети и взрослые попадают в игровую зависимость от комп. игр, что по воздействию на мозг аналогично зависимости от алкоголя.
• дефокусированные люди хуже слушают своих собеседников
• информация стала более доступной, ее стало намного больше, а чем больше информации, тем слабее внимание
• решение задач на автопилоте приводит к менее качественным решениям

Надо сказать, что я сам — типичная жертва дефокусировки, которая развилась у меня в результате цифровой революции… Причем с самого детства я был невнимательным и несобранным, потому что никто не обращал мое внимание на этот недостаток. Моя невнимательность и неусидчивость берет свои корни в увлечении компьютерными играми с начала 90-х. Основная проблема в том, что для того, чтобы быть успешным и в конце концов счастливым, надо уметь фокусировать свое внимание.

когнитивный контроль — ключ к благополучной жизни

В книге приводится масса примеров, как развитый фокус помогает в решении бытовых проблем, бизнес-задач, да и в простом получении радостей от жизни. К сожалению, единственный доступный нам способ тренировать фокус — это медитация. Почему к сожалению? Потому что сколько я пытался заставить себя медитировать — не могу делать это регулярно каждый день.

Суть медитации я полностью разложил в статье нашего словаря: медитация. Гоулман дает очень правильное определение медитации — вернуть ум в точку фокуса, как только вы заметили, что он начал блуждать. В этом и есть суть медитации. Это никакое не расслабление и не отдых. Это концентрация, в результате которой «прокачиваются» лобные доли, которые отвечают за фокус и самоконтроль.

По результатам исследования, увеличение связности в головном мозге медитирующих со стажем сопоставимо со штангистами-профессионалами, имеющими идеально накачанные грудные мышцы.

( Читать дальше )