Еще более знакома мне система которая у Татарина30 называется "Лидеры роста от 4,5%". Эту систему я нашел где то лет 8 назад, тестируя данные с 2006 года. У меня она выглядит несколько иначе, но логика та же. 
Давайте попробуем потестить некоторые моменты и утверждения.
Формализуем ее так:
1. Вход по клозу в 18.40 
2. Закрытие в 10.30.
3. Тест на фишках с обьемом от 300 лямов в день.
4. Все остальное как описано в системе
Утверждается что лучше когда закрытие сессии произошло на максимумах дня, даже указывается длина тени: 0,3%. Если больше то типа не надо.
В формализации которой я привел с точностью до наоборот, чем ближе закрытие дня к экстремумам, тем… хуже:

/> /> /> />

Названия строк	Колич	Profit %	±
>0.3	359	0,95	0,61
<0,3

( Читать дальше )

В условиях роста санкционных рисков многие инвесторы в российские акции ищут защитные активы, которые были бы не так сильно подвержены зависимости от внешних геополитических факторов.

Один из возможных вариантов защиты от подобных событий – составление консервативного портфеля из дивидендных бумаг. Высокая дивидендная доходность позволяет частично нивелировать негативные шоки. Статистически подобные портфели являются наиболее надежным инструментом на рынке акций во время просадок, поскольку привлекательная доходность не дает бумагам сильно просесть.

Ранее мы опубликовали обзор с прогнозами дивидендов на 2019 г. по акциям российского рынка. Данные расчеты мы взяли за основу нашего дивидендного портфеля. В итоге мы отобрали 10 наиболее привлекательных бумаг из разных отраслей, обладающих различной ликвидностью, что позволяет максимально диверсифицировать риски.

В портфель вошли бумаги следующих эмитентов: Сбербанк-ап, Татнефть-ап, Северсталь, АЛРОСА, ФСК ЕЭС, Сургутнефтегаз-ап, Башнефть-ап, Детский мир, ЛСР, Мечел-ап.

( Читать дальше )

В таблице — наиболее ликвидные бумаги в секторе малых выпусков/среднего бизнеса (до 500 млн.р.). Критики за этот сектор рынка я получаю непередаваемое количество. Она справедлива в части, касающейся всего рынка: низкопробные выпуски будут всегда и везде, нужно выбирать. Но есть и неприятие к всему сектору. А  он существует, будет развиваться, и в нем есть хорошие истории. С более высокими в сравнении с широким рынком доходностями и, как правило, более скромной ликвидностью. В подтверждение – индекс высокодоходных облигаций, рассчитываемый Cbonds. 


( Читать дальше )

ОФЗ. Еще ровнее, еще идеальнее. Мысли и эмоции, в которые погружает нас кривая доходности на рынке биржевого госдолга. Год назад эта же кривая имела обратный уклон (дальние долги имели меньшую в сравнении с близкими доходность), затем произошел великий исход нерезидентов и кривая, по осени, была, действительно, именно кривой. А сейчас спред доходностей годовых пятнадцатилетних бумаг – всего 0,7%. Но рынок, даже рынок госдолга – это хаотичное явление. И вслед за любым равновесием и математическим изяществом наступает новая фаза разрушения и беспорядка. Готовимся. Может, после пятничного заседания ЦБ. Как и прежде, и тем более в свете сказанного, интересны короткие бумаги, до 1-1,5 лет, как инструмент удобного тактического хранения денег.

( Читать дальше )

Всем привет.

Содержание сегодняшнего Прямого Эфира по российскому рынку:

05:50 — Татнефть ( TATN )
11:50 — Сургутнефтегаз ( SNGS )
18:12 — Магнитогорский Мет. Комбинат ( MAGN )
25:05 — Распадская ( RASP )
31:55 — Башнефть ( BANE )
41:02 — ИнтерРАО ( IRAO )
46:20 — КазаньОргСинтез ( KZOS )
50:10 — НижнекамскНефтеХим ( NKNC )
53:05 — МосЭнерго ( MSNG )
56:05 — Ответ на вопрос зрителя: АФК Система ( AFKS )
59:30 — Ответ на вопрос зрителя: Группа ЛСР ( LSRG )
01:03:45 — Ответ на вопрос зрителя: ГазпромНефть ( SIBN )
01:09:25 — Розыгрыш Приза!

Раз тут можно про скрипты и это сам Тимофей Мартынов всем подписчикам канала Smart-Lab в Telegram рассылает...

Предложу еще один скрипт который можно использовать для проверки последней цены котировки с Московской биржи прямо из любого современного браузера. 

Сам скрипт:

Объявление функции

async function moexTickerLast(ticker) {
  const json = await fetch('https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/shares/securities/' + ticker + '.json').then(function(res) { return res.json()});
  return json.marketdata.data.filter(function(d) { return ['TQBR', 'TQTF'].indexOf(d[1]) !== -1; })[0][12];
}

Вызов функции

moexTickerLast('GAZP').then(console.log);

Что бы использовать в браузере нужно открыть браузерную JavaScript консоль объявить и использовать функцию там (см. скриншот):





Скрипт можно использовать не только в браузере, но и например написать расширение для браузера или функцию для Excel в Google Docs

( Читать дальше )

Коллеги, всем добрый день!

Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством

( Читать дальше )

Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )

Торговая система SAURON спустя год создана и полноценно оттестирована.






( Читать дальше )

Доходность отраслей в 2018 году

 

Несмотря на обострение политической напряженности, угрозы новых санкций и падение цен на нефть, российский рынок акций по итогам 2018 года показывает рост стоимости. В октябре индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, а по итогам года рост индикатора составил около 11%. С учетом дивидендов доходность превысила 16%.

( Читать дальше )