dr-mart

Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Еще проще

Тут человек написал как считать плечи на фьючерсах Мосбиржи.
Вижу пост набрал >50‎★ 
Так вот. 

Заходим котировки фьчерсов на смартлабе. 
Открываем например фьючерс РТС 
В таблице всё посчитано

Сколько стоит контракт, сколько составляет гарантийное обеспечение по нему, и какое максимальное плечо таким образом вы можете взять по этому инструменту.
Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Еще проще

Не благодарите.
Знай и люби свой смартлаб!
★45
Еще бы «изменение» считалось не от вечернего клиринга, а от закрытия дня, было бы еще лучше.
Мы б знали и любили Смартлаб еще больше, если б дизайн и навигация по сайту не были такими… своеобразными.
avatar

Vadi

Vadi, в чем трудность навигации?
Тимофей Мартынов, да много мелочей, которые делают мне обитание здесь не слишком комфортным. Не могу все перечислять. При том что сайту альтернативы нет
avatar

Vadi

Vadi, смоги, перечисли
мы все исправим)
Тимофей Мартынов, не, вдруг это индивидуальное и большинству все нравится! Мне вот черный цвет сайта был сильно не по душе, и я не сразу узнал, что его можно в настройках изменить.
Вот если б голосование по дизайну запустить — вот была бы ясность, может быть.
avatar

Vadi

Тимофей Мартынов, допустим горит у меня «Алго+1», тыкаю, а там форумы, темы. На вид всё одинаковое. И как понять, откуда этот +1 и что он значит?
avatar

ПBМ

ПBМ, спасибо, согласен
Тимофей Мартынов, на самом деле это число постов отправленных в раздел за день
Vadi, предложите свои улучшения
Тимофей Мартынов, а вот несколько дней назад был чей-то пост с предложениями. Вот там все отлично написано
avatar

Vadi

Тимофей Мартынов, как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них. На сайте биржи достаточно в поиске вбить RIU9 и следующим кликом будет инфа по инструменту. А тут куча поисков и какой из них может привести на нужную страницу — я сходу и не понял.

Как минимум можно попробовать объединить все поиски в один, как на moex.com — просто вводишь запрос, а поисковик сам в разных разделах ищет. Можно для этих целей ElasticSearch прикрутить, если ещё нет.
Максим, согласен
как-то не очевидно, что в разделе «Котировки» окажется что-то ещё кроме них
я не совсем понял эту фразу
Тимофей Мартынов, ну, если я хочу посмотреть инфу по инструменту, то я сперва буду искать раздел вроде «Инструменты», «Параметры инструментов» или типа того, а когда на глаза будет попадаться «Котировки», то думать «да они-то мне зачем», но рискнув и открыв его — следующим шагом надо будет додуматься навести мышкой (если она есть) на нужный инструмент, причём на колонку «Инструмент», которая стилистически не отличается от обычного текста и только там обнаружить параметры. А так-то в той таблице для клика более привлекательной выглядит иконка с графиком.
Т.е. как минимум в ссылку в колонке «Инструмент» можно добавить какую-нить иконку типа «i» в кружочке для привлечения внимания.

Иными словами, всё просто — когда знаешь где что, а вот интуитивно — не очень.
Тимофей Мартынов, Тимофей, в таблице котировок есть столбец капитализация в $, для меня он мало информативен, было бы интересней вместо него или рядом с ним столбец 'текущая дивидендная доходность'. То есть берется текущая цена, делитсся на сумму дивидендов за весь прошлый год и умножается на 100%.
Алексей Саныч, это легко
Алексей Саныч, кстати такой столбец есть тут:
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/
Тимофей Мартынов, спасибо!
охренеть там задержка по графикам… не знал, что такое унылое дерьмо впаривают(((… не задавились бы ненароком от своей щедрости)))
Владимир Спицын, вы о чем?
Тимофей Мартынов, фьюч на доллар могли бы глянуть в онлайне? не 15 минут?)))
Владимир Спицын, батюшка, выньте и положьте 360 тысяч рублей в месяц за трансляцию биржевых данных онлайн
Тимофей Мартынов, так и пишите тогда, что отстой и имитация))… а то графики… любезно предоставленые… на киоте это десять лет назад давали и без того, чтобы щёки при этом надувать)))а у мине инфа в квиках есть, если чо
Владимир Спицын, у вас такая изумительно хамская манера выражать свои пожелания (читай — яростные требования) к бесплатному продукту, что прямо диву даешься откуда такие вот мм… чудаки берутся
avatar

Ave

Труд должен быть оплачен- спору нет!
Доволен ли, допустим, владелец сайта «Яндекс»? Какие могут у него проблемы с сайтом было (сейчас или будет)?
Заставляет ли нас кто на нём регистрироваться?
avatar

Рома Б.

Тимофей Мартынов, Можно ли прилепить к этому расчету калькулятор дабы забивать сумму депо и произвести расчет для покупки с учётом необходимых минимальных рисков?
avatar

Ola-la

Ola-la, к этому это к чему?
я как раз хотел сделать калькулятор ага
Тимофей Мартынов, Ждать? Заранее спасибо))
avatar

Ola-la

мне кажется таблица врёт...
ну или это «не вся правда»
а вся правда в том что надо ещё учитывать дневную волатильность.
есть фьючи с большим плечом и низкой волатильностью.
субьективно — нефть даёт больше. правда я её так и не закодил. слишком часто фьючи меняются.
а по таблице у нефти только 8 плечо против 15 у сишки.
avatar

ПBМ

Ну а почему бы не добавить и ссылку на биржу сразу, места вроде хватает,  и удобства добавляет. Типа вот такой, для каждой бумаги, всех я думаю не стоит, но хотя бы для первой десятки - https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.19

Клево, круто, спасибо. Но лучше перед тем как научится пользоваться калькулятором, неплохо было бы научится считать без него
avatar

GermanGerz

GermanGerz, логику расчетов конечно надо понимать, это да
Знай и люби смартлаб как ближнего своего!
Чти и уважай смартлаб, ибо он воспитал тебя!
avatar

Hired

А в чем смысл ориентироваться на это плечо?
Гораздо важнее знать отношение собственных средств к заемным.
Глеб Абдулов, множество трейдеров лупят на всю «котлету» и даже не осознают риск, который берут. Видимо для них Тимофей и запилил шпаргалку.
avatar

Ave

Ave, это понятно.) Но ведь правильнее ориентироваться на допустимый уровень убытка от своей позы.
Как с точки зрения трейдинга переложить эти знания на торговлю?
Вот, например, Br. Стоимость контракта условно 5000. Мое депо 100 тыс.
Как знание о плече поможет торговать? Допустимый убыток 2%, или 2тыс. Я могу взять один контракт и держать его, пока цена не упадет на ~318п. (2000/ст.шага цены), либо взять 20 контрактов и поймать убыток при движении на 15п. Поэтому и вопрос-зачем знать про встроенное плечо? Я ориентируюсь на ст.шага цены, кол-во контрактов и уровень допустимого убытка.
Или я не правильно понимаю что-то?
Глеб Абдулов, если трейдер влез в позу с 10-м плечом к своему депозиту,  и цена актива изменяется на 2%, то его убыток (или прибыль) составит 20% от депо. Многие не задумываются об этом, потому что не знают какое плечо берут (хотя, разумеется, кому-то привычней ориентироваться по стоимости тика и размеру ГО)

Кстати, интересное наблюдение, когда частный трейдер с ММВБ перебирается на CME (где плечо еще выше), и продолжает по привычке жахать на всю котлету, то слив происходит еще быстрее. А всё потому, что спекуль не всегда отдает себе отчет в том, насколько увеличился кредитный рычаг.

Более того, некоторые даже не понимают, что торгуют с плечом! их рассуждения примерно таковы: ну я же открыл фьючерсную позу на свои, значит плеча нет
avatar

Ave

Ave, спасибо за объяснение! Т.е. информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам в зависимости от размера позы?
Когда на всю котлету входишь, то здесь все понятно.
А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?
Уж простите за банальные вопросы.) Хочу понять математику рынка.)
информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам

Глеб Абдулов, да, именно так.

А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?

1) возьмем пример с 2 фьючерсными контрактами на акции Газпром:

Цена 1 акции = 220 руб.
Значит 1 контракт (в котором 100 акций) стоит 22 000 р. по номиналу,
соответственно 2 контракта стоят 44 000 р. по номиналу.
А у вас депозит 100 000 р.
значит плечо: 44 000 / 100 000 = 0.44

т.е. плечо финансового рычага при таких условиях получается меньше единицы, и можно считать что оно (плечо) в данной ситуации не задействовано.


2) пример с 2 фьючами на индекс РТС:

номинальная стоимость контракта: 136 100 руб.
номинальная стоимость позиции: 136 100 * 2 = 272 200 руб.
плечо (по отношению к депозиту): 272 200 / 100 000 = 2.7

Отсюда легко посчитать, что при изменении цены на 37% депошка обнулится (поскольку 100% / 2.7 = 37%)
avatar

Ave

Ave, спасибо за ответы.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW