Чек-лист из 10 пунктов перед сделкой. Без «любимого индикатора»

Большинство убыточных входов, которые я разбирал у себя и у учеников, ломаются не на «не том индикаторе». Они ломаются на пропущенном пункте перед входом.

Ниже — 10 пунктов, через которые идея обязана пройти. Если хотя бы два красные — сделки нет. Не «уменьшу лот», а нет. Уменьшенный лот на сломанной идее — тот же убыток, только дольше.
Это не торговая система и не сигнал. Это фильтр. Система без фильтра быстро превращается в ленту красивых картинок.

1. Старший таймфрейм задаёт направление, младший — только точку
Сначала неделя и день. Потом 4 часа. Потом вход.
Если на дневке нисходящая структура, а вы покупаете «отскок на пятнадцатиминутки», вы торгуете против карты. Так можно, но тогда в чек-листе это должно быть написано прямо: контртренд, половинный риск, быстрый выход. По умолчанию контртренд запрещён.
Проверка: за 30 секунд можете сказать, кто контролирует день — покупатель или продавец? Если нет — дальше не идёте.

2. Есть конкретный уровень, а не «зона около»
Уровень — это цена, которую уже защищали объёмом или которая является границей структуры: минимум/максимум свинг, граница диапазона, круглая, ретест пробоя.
«Около 2340» — не уровень. 2336 или 2260 — уровень.
Без этого стоп всегда «чуть ниже» и гуляет вместе с настроением.

3. Объём или его замена подтверждают уровень
Цена на пустом уровне — декорация. Нужно увидеть, что здесь уже были сделки: всплеск на подходе, выкуп хвоста, POC/кластер, если смотрите стакан и профиль.
Нет инструмента объёма — смотрите реакцию: длинный хвост + следующая свеча не обновляет экстремум. Это слабее кластера, но лучше, чем ничего.
Красный флаг: уровень «красивый», реакция никакая.

4. Есть паттерн или волна — но они не главный аргумент
Гартли, бабочка, Эллиотт, флаг, ретест — усиливают уровень, не заменяют его.
Правило: паттерн без уровня = картинка. Уровень без паттерна = рабочий сетап слабее, но допустимый. Паттерн против старшего ТФ = пропуск.
Если считаете волны, запишите альтернативный счёт. Один счёт без альтернативы — это религия.

5. Новость дня не ломает карту в ближайшие часы
Перед входом смотрите календарь: ЦБ, ФРС, статистика, санкции, отчёт эмитента, аукцион Минфина.
Можно торговать в день новости. Нельзя делать вид, что новости нет. Если событие способно снести ваш стоп одним импульсом — либо стоп шире и лот меньше, либо сделки сегодня нет.
Пример сентября: входить в длинные ОФЗ за час до резюме ЦБ 23.09 — это не «системный подход», это ставка на формулировку абзаца.

6. Инвалидация записана числом до входа

Не «уберём, если испортится структура». А цена.
Формула простая:

Идея жива, пока дневная (или выбранный ТФ) не закроется за уровнем X.
X известен до клика, не после красной свечи.
Если расстояние до X неподъёмное для вашего депозита — идея хорошая для журнала и плохая для счёта. Пропуск.

7. Размер позиции считается от стопа, не от уверенности
Риск на сделку фиксируете заранее. Для большинства счетов разумный диапазон — 0,5–1% депозита на одну идею. Не больше.
Считается так:

лот = (депозит × доля риска) / (вход − инвалидация), с поправкой на шаг цены и комиссию.
«Очень уверен, поставлю 3%» — самый дорогой пункт из десяти. Уверенность не хеджирует гэп.
Связанные идеи (два нефтяника + индекс) — это один риск, не три. Коррелированный портфель сжигает лимит незаметно.

8. Цель и отношение риск/прибыль понятны заранее
Минимум, с которым я работаю: потенциальная прибыль не меньше 1,5–2 рисков до ближайшей логичной цели. Цель — следующий уровень, не «круглая цифра, которая нравится».
Если до цели 0,8 риска, а до стопа полный риск — рынок не обязан вам Compensating. Пропуск или очень короткий сценарий с заранее прописанным выходом.
Частичная фиксация — тоже правило, не ощущение. Например: 50% на первой цели, остаток за безубыток. Записывается до входа.

9. Есть план, если идея не идёт сразу
Три исхода, не два:

пошла в сторону цели — работаем по плану пункта 8;
пошла в стоп — выход, запись в журнал, без «ещё чуть-чуть»;
стоит на месте дольше, чем заложено — что делаете? Часто правильный ответ: сократить или выйти. Время тоже капитал, особенно на фьючерсе.

Неподвижная позиция «ну пусть будет» через три дня обычно превращается в месть рынку.

10. Журнал. Иначе чек-лист обнулится через неделю
После закрытия: какой пункт был слабым? Где я себя уговорил?
Без журнала вы будете повторять любимую ошибку и называть это «серией». Раз в месяц достаточно перечитать 10 последних сделок — обычно там один и тот же сломанный пункт.

Я свой журнал веду коротко: дата, инструмент, пункты 1–9 (да/нет), результат в R, одна фраза «что нарушил».
Как прогонять список за 3 минуты
Не пишите эссе. Ставьте плюс или минус.
Пример на той же карте сентября, без призыва входить в индекс:

День после 11.09 — отскок от 2260, структура ещё не восходящий тренд.
Уровень: 2260 как инвалидация отскока.
Объём 11.09 был, 14.09 тоже.
Паттерн: пока только ретест диапазона, не гармоника.
Новость: резюме ЦБ 23.09 ещё впереди.
Инвалидация: дневное закрытие ниже 2260.
Риск считать от входа до 2260, не от «нужно заработать».
Ближняя цель — зона 2360–2380, дальше только если появятся новые факты.
Если индекс три дня стоит под 2340 без объёма — не держать «потому что нефть $107».
Записать, какой пункт уговорили.

По этому примеру уже видно: это не «покупка рынка», это узкий сценарий с короткой жизнью. Большинство сделок должны выглядеть так же скучно.
Что чек-лист не умеет
Не угадывает новость.

Не заменяет голову, если вы уже решили войти и ищете подтверждение.

Не делает убыточную систему прибыльной.
Он только не пускает в сделку идеи, которые не заслужили риск.

Вопрос в зал
Какой пункт вы пропускаете чаще всего? Напишите номер. Разберём на чужих и своих примерах на следующей неделе.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Чек-лист не гарантирует прибыльную сделку. Он снижает число сделок, которых не должно было быть.