Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.



Сами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

Ничего лишнего  только хваставство последней сделкой, только хардкор!
tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668/

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:

1. Библиотека
2. Исходники библиотеки
3. Исходник примера использования
4. Этот пост вместо инструкции
5. Открытая лицензия

 

( Читать дальше )

Результат в августе сделали последние 2 торговых дня +7,49%. Пока в этом году 87,5% положительных месяцев (7 из 8), в 2013 году было всего 58% (7 из 12). Рынок очень хорош для алгоритмистов.
 
Динамика портфеля алгоритмов с начала 2013 года, а также более подробное предложение для инвесторов доступны в соответствующем разделе на сайте.
Также хотим сообщить о добавлении стратегии GTU в магазин торговых роботов. Данный торговый робот работает на валютной паре рубль/доллар и интересен в первую очередь тем, что показывает отличный результат на текущей рыночной фазе с начала 2014 года. В алгоритме всего 2 оптимизируемых параметра, индикаторы в обычном понимании не используются.
 
Доступная трансляция сделок.

В середине месяца добавил в портфель SBRF-9.14 и GAZR-9.14, и после этого начался жесткий боковик и робота попилило. Но положение немного исправило сильное движение в последние два дня.


Июль 2014 +22%
Июнь 2014 -5%
Май 2014 +44%

Мониторинг на myfxbook.com

Хочу поблагодарить читателей, скачавших, тестирующих бета-версию пробойного робота и присылающих мне скриншоты и файлы журналов своей торговли. Спасибо всем.

Только что была исправлена одна из обнаруженных вчера вами ошибок, описание которой можно почитать здесь. Исправление было добавлено в сборку робота, скачать которую можно с известного вам сайта. Если вы продолжаете тестировать (или просто использовать) робота, предлагаю вам скачать обновленную версию.

Написал скрипт на языке Lua для торгового терминала QUIK.
И назвал его Торговый робот «Lbot».
Предназначил для автоматизации выполнения торговых операций на фондовом рынке.
Обязал выполнять операции купли-продажи заданной ценной бумаги на фондовом рынке путем выставления лимитированных биржевых заявок.
Научил понимать слова из правил торговой стратегии, задаваемой из файла настроек в формате ini:

• OpenLong — вход в длинную позицию;
• CloseLong — закрытие длинной позиции;
• OpenShort — открытие короткой позиции;
• CloseShort — закрытие короткой позиции;
• StopLoss — закрытие позиции по стоп-лоссу;
• TakeProfit — закрытие позиции по тэйк-профиту.

Добавил возможность управления позициями путем нажатий соответствующих кнопок.

Подробнее на сайте: http://www.xsharp.ru/

Еще один вопрос знатокам ТСЛаба.

Хочу допустим поставить ограничение на кол-во убыточных сделок за день.
Ну например если две сделки сегодня были убыточные, то дальше не торгуем.
Как это сделать? Только через Обновляемое Значение?
+ не могу понять как блок возвращает результат последней сделки… то есть как его записать....

Спасибо 

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

Открытый обучающий вебинар Инвестиционной Академии ProValue (02.04.2014):
http://provalue.ru



Вы узнаете:

1. Почему на Форексе так трудно заработать и как это возможно при помощи опционов?
2. Вся правда о ПАММ-счетах, Хайпах и Доверительном Управлении брокеров!
3. Почему Вэлью Инвестирование (Value Investing) позволяет легко зарабатывать на регулярной основе!
4. Как Умные Спекуляции дают преимущество перед рынком и позволяют зарабатывать деньги?
5. Ценностное Инвестирование как ключ к надежному успеху на фондовом рынке!
6. Разбираем стратегии инвестирования с малым риском!