Стейт работорговца за 2013

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  

2 Про ботов.
Всего в торговле 20шт ботов 8ми типов + 1 в разработке и 1 будет запущен в торговлю после НГ. Каждый бот состоит из трех-семи более мелких ботов, либо содержит несколько вариантов настроек. Кроме того, каждый бот отслеживает от 2ух до 12 бумаг зараз. Всего они ведут 98 позиций в 30 разных бумагах.
Руками такое нереально торговать. Тслаб справляется, хотя на обсчет ботов и выставление заяв уходит три-пять секунд, да и начальный запуск скриптов занимает минут 15. Тслаб позы не теряет, при необходимости выдает сообщения об ошибках. При необходимости раз в неделю-две проверяю позы вручную, на это уходит 10-15мин, косяки с реальной потерей позы встречаются очень редко- раз в месяц -два и легко исправляется вручную.
3 Разработка ботов.
Самое важное это написать требования к боту, т.е. Набор правил соблюдая которые получим грантированно стабильного рабочего бота. За три года ботстроительства таких правил накопилось 36. К этому добавляется рабочая идея, т.  е. Грааль.
Обычно самые лучшие боты получаются при совмещении 3-6 граалей. Каждый граль добавляет +10-15% к профиту либо поднимает среднюю сделку. Например, недавно разработанный бот содержит такие фишки: сам решает какую бумагу торговать а что нет; торгует не реверсивно, а в наиболее благоприятном направлении или не торгует вообще; использует статистическое превосходство, торгует в наиболее благоприятное время; содержит крайне продвинутый мани менеджмент (очень хитрым способом наращивает позу по тренду при наличии профита); дает прибыли течь; содержит комплекс мер по уменьшению шумов. И самое главное, можно записать на половине спичечного коробка — т.  е. крайне прост.
         ИМХО по ботостроению и рынку. Мне не нравится идея моделирования рынка как чисто случайного процесса. Считаю более перспективной идею о полезном сигнале и шумах. Цена содержит 2 компоненты — случайный процесс = шум и неслучайный процесс=сигнал. Т.е. бот должен обеспечивать подавление шумов и усиление полезного сигнала путем комплекса мер и способов. Секрета тут никакого нет, все эти меры давно описаны в литературе по трейдингу, и тут важна глубина понимания и способ технической реализации.  
ВСЕМ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ В НОВОМ ГОДУ!!!