<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Стейт работорговца за 2013

1 Торгую только ботами под тслабом почти 3 года. Год хороший — не слился. Заканчиваю год на обновленных хаях, рынок дал почти лям грязными — чистыми будет где-то 700к, остальное комисы, расходы и ндфл. Оборот сделал 3.5ярда.  Брокер айтиинвест. Прошлый стейт smart-lab.ru/blog/128118.php
На начало года торговал только 1/3 счета, остальное было в долгосрочной позе и в просадке -20%.
smart-lab.ru/blog/148808.php
 Три года думал что делать долгосрочной позой, в сентябре дописал бота, который управляет долгосрочным портфелем (год писал и переписывал), и сейчас торгую всем счетом. Т.е у меня всегда висит портфель примерно в 2 мио, а бот тусует этот портфель по своему усмотрению делая альфу.  
 Т.к. ввели Т+2 планирую расширить торговлю на споте. У меня по тестам переход с фьюча на спот увеличивает среднюю сделку на 0.03-0.04% что покрывает расходы на более высокую комиссию (0.013%)… а ликвидность и диверсификация на споте на порядок выше… кроме того, на фьюче комиссы меньше, но он более волатилен, больше спред, проскальзывание и часто попадаешь на контангу с бэкводрацией т.е платишь скрытую комиссию…  

2 Про ботов.
Всего в торговле 20шт ботов 8ми типов + 1 в разработке и 1 будет запущен в торговлю после НГ. Каждый бот состоит из трех-семи более мелких ботов, либо содержит несколько вариантов настроек. Кроме того, каждый бот отслеживает от 2ух до 12 бумаг зараз. Всего они ведут 98 позиций в 30 разных бумагах.
Руками такое нереально торговать. Тслаб справляется, хотя на обсчет ботов и выставление заяв уходит три-пять секунд, да и начальный запуск скриптов занимает минут 15. Тслаб позы не теряет, при необходимости выдает сообщения об ошибках. При необходимости раз в неделю-две проверяю позы вручную, на это уходит 10-15мин, косяки с реальной потерей позы встречаются очень редко- раз в месяц -два и легко исправляется вручную.
3 Разработка ботов.
Самое важное это написать требования к боту, т.е. Набор правил соблюдая которые получим грантированно стабильного рабочего бота. За три года ботстроительства таких правил накопилось 36. К этому добавляется рабочая идея, т.  е. Грааль.
Обычно самые лучшие боты получаются при совмещении 3-6 граалей. Каждый граль добавляет +10-15% к профиту либо поднимает среднюю сделку. Например, недавно разработанный бот содержит такие фишки: сам решает какую бумагу торговать а что нет; торгует не реверсивно, а в наиболее благоприятном направлении или не торгует вообще; использует статистическое превосходство, торгует в наиболее благоприятное время; содержит крайне продвинутый мани менеджмент (очень хитрым способом наращивает позу по тренду при наличии профита); дает прибыли течь; содержит комплекс мер по уменьшению шумов. И самое главное, можно записать на половине спичечного коробка — т.  е. крайне прост.
         ИМХО по ботостроению и рынку. Мне не нравится идея моделирования рынка как чисто случайного процесса. Считаю более перспективной идею о полезном сигнале и шумах. Цена содержит 2 компоненты — случайный процесс = шум и неслучайный процесс=сигнал. Т.е. бот должен обеспечивать подавление шумов и усиление полезного сигнала путем комплекса мер и способов. Секрета тут никакого нет, все эти меры давно описаны в литературе по трейдингу, и тут важна глубина понимания и способ технической реализации.  
ВСЕМ УСПЕШНОЙ ТОРГОВЛИ В НОВОМ ГОДУ!!!
 
Стейт работорговца за 2013
 

Приятно читать такие топики+!
avatar

Sekator

Sekator, Действительно- достойный пост думающего чела…
Только работа с ТС-лаб чуть смущает
+ автору поста в карму…
avatar

alt

А кто-нибудь ботов к нефти БР писал и тестировал ??? было бы очень интересно посмотреть и пообщаться…
+ вам
avatar

Sergio Fedosoni

парный трейдинг?
avatar

MrDrJOKER

MrDrJOKER, да есть и парные, но счас ухожу от чито парной торговли, т.к сам выбор пары есть элемент подгонки…
avatar

ves2010

ves2010, а ассиметричный парный трансграничный трейдинг никто не практиковал ??? щас фикс доходность сумашедшая получается при низкой бетте
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, неа название мудреное слишком…
avatar

ves2010

Очень интересный топик, сам пробую торговать с программой тслаб
avatar

Андрей

Как же всё сложно…
avatar

Bigbig

Bigbig, угу)) и главное ничего не гарантирует — в следующие 3 года график эквити может с тем же рвением вниз топать)))
а больше всего удручает столько хлопот ради сраной двушки баксов в месяц по итогам года и того не вышло чистыми :(
avatar

Плохой танцор

Good_Samaritan, знаете эти сраные двушки баксов для провинции вполне приличные деньги, тем более что они заработаны вполне заслуженно.
avatar

expnote

"… Стейт РАБоторговца за 2013..."

а чего ни слова про торговлю РАБАМИ?
avatar

Kneiphof

честно говоря, не понял смысла перехода на спот для обеспечения ликвидности при депо в 2М.
avatar

Сергей Грошев


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW