Избранное трейдера Артемев Андрей
Инструкция по бесплатной регистрации Think Or Swim март 2017.
Честный без задержки Live аккаунт TOS с функцией OnDemand. Регистрация марте 2017.
Если все сделает правильно срок жизни аккаунта 1 месяц+.
Время регистрации 30-60 минут.
Друзья. Способ не новый. Собрал все в текстовом виде и скриншотах для личного использования.
Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.
Суть ее в следующем:
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам).
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков.
Тестил на Multicharts.Net, код ниже.
using System; using System.Drawing; using System.Linq; using PowerLanguage.Function; using ATCenterProxy.interop; namespace PowerLanguage.Strategy { public class rsi_2_spy : SignalObject { public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){} private IOrderMarket buy_order; private IOrderMarket sell_order; private RSI m_RSI; private VariableSeries<Double> m_myrsi; private ISeries<double> Price { get; set; } protected override void Create() { // create variable objects, function objects, order objects etc. buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy)); sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell)); m_RSI = new RSI(this); m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this); } protected override void StartCalc() { // assign inputs Price = Bars.Close; m_RSI.price = Price; m_RSI.length = 2; } protected override void CalcBar(){ // strategy logic m_myrsi.Value = m_RSI[0]; if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){ sell_order.Send(); return; } if (m_RSI[0]<15){ buy_order.Send(); } } } }