Блог им. neophyte

Робот и эффективный рынок

Робот и эффективный рынок

Попытки заставить робота торговать с прибылью в фазе эффективного рынка особого успеха не принесли. Несмотря на все усилия и все ухищрения. Основная прибыль все равно делается на неэффективности. Два года сидеть в боковиках с просадками, зарабатывая на редких всплесках волатильности никакого терпения не хватит.
Придется менять подход. Буду программировать пробойный алгоритм на прорыве ключевых каналов, используемый в ручной позиционной торговле. Может тут автоматика даст гарантированный выхлоп, если удастся увязать все правила, используемый в ручной торговле. Но трудности известные, роботы плохо работают в условиях, которые трудно формализовать. А рынок — это именно те условия...

Ниже результат теста в пипсах (торговля фиксированным объемом). Здесь вообще мрак. Основную прибыль дал начальный участок, тест на котором собственно и воодушевил меня на программирование робота почти два года назад .  :) 

Робот и эффективный рынок

P.S. Алгоритм построен на уровне логики, оптимизацией не занимался, ибо наоптимизировать на прошлых данных  можно много чего, но это самообман.

P.P.S. Так что робота я сейчас пока что использую только как исполнительный механизм, который обеспечивает входы/входы по заданным условиям.

★4
5 комментариев
Плюсанул и вывел на главную))))))))))))
avatar
похвально, что пытаешься) Но результат не очень.
По евре история доступна с 1999г. Оттуда прогони, глянем)…
avatar
Kaiman, 
По евре история доступна с 1999г.

Для минутного?

P.S. Да и смысла в предлагаемом вами тесте ровно ноль. Смысл был бы, если бы результаты на интервале уже проделанного теста были бы просто замечательными. 
avatar
Вообще ничего не понял, но по опыту пробойные алгоритмы сливают больше, чем проторговочные. Ну а по факту 50 на 50, только ручками ограничивать роботов. 
avatar

теги блога neophyte

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн