Блог им. neophyte

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Завершается май и четвертый месяц проекта публичной алгоритмической стратегии позиционной торговли на основе SWT-метода.
Позиционная торговля — это не сиюминутная суета.
Речь идет о целях в несколько сот пунктов и работе исключительно отложенными ордерами на основе предварительно опубликованных материалов по анализу рынка. Прибыль может быть получена только при совпадении реальной и прогнозируемой динамики рынка. И пока что такое совпадение наблюдается.
Методика торговли не остается неизменной, по ходу вносятся небольшие корректировки в алгоритм работы, учитывающие более тонкие нюансы движения рынка и накопленный с начала проекта опыт.
Зафиксированная прибыль:
— всего: + 612.26%.
В том числе по месяцам:
— февраль: +84.50%;
— март: + 94.21%;
— апрель: +38.77%;
— май: + 43.25%.

Текущее состояние открытых ордеров:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Результат текущего месяца:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Итоги торговли по закрытым сделкам — начало публикации прогнозов и рекомендаций 1 февраля 2017 года:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Инфографика:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Просадки:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Расширенная статистика по закрытым сделкам:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Риски депозита:
SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Помесячная доходность:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Технология публикаций и выставления ордеров.
Проводится анализ ситуации по торговому инструменту, определяются направления основных трендов и ключевые уровни и каналы рынка. Составляется прогноз развития ситуации, базирующийся на трендах и ключевых каналах дневного и локального (недельного) циклов и являющийся основой для выработки тактики торговли.В рамках тактики позиционной торговли выдаются рекомендации по открытию или закрытию позиций с помощью рыночных или отложенных ордеров, а также по корректировке целей торговли и ордера стоп-лосс.
Текущий анализ рынка публикуется в разделе Аналитика сайта компании OpenFX.
Закрытие позиций, как правило, производится по достижению цели или уровня ордера стоп-лосс. В исключительных случаях, когда сформированы явные признаки разворота рынка внутри зоны ордеров тейк-профит и стоп-лосс, позиция может быть закрыта вручную.
Параметры риска: 3-6% на сделку от средств счета в зависимости от положения ордера стоп-лосс.
Количество торгуемых инструментов в портфеле мониторинга — 15 (13 валютных пар, золото и серебро). Объем считается специальным индикатором на основе рисков локальной волатильности.
Количество сделок на инструмент — 1. При выходе стопа в зону безубыточности объем может наращиваться.
P.S. Торгуется портфель, поэтому работают хеджирующие факторы, как по убыткам, так и по прибыли. При использовании аналитики для работы с отдельными инструментами будет рост дисперсии конечного результата за счет отсутствия усреднения по портфелю.

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:

SWT-метод. Алгоритмическая стратегия позиционной торговли.

Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода
Автор: Николай Скриган, к.т.н., аналитик компании OpenFX


Источник
★6
50 комментариев
ну что сказать? отлично.причём без длинных пассажей на общеполитические и псевдоэкономические темы
avatar

Туземец, меня упоминаемые вами пассажи откровенно раздражают.

Человек в течение продолжительного времени и с большим апломбом наговорит или напишет семь бочек арестантов о глобальной экономической ситуации, А потом гордо заявляет: наш прогноз оправдался на 100%, мы заработали 30 пунктов. Больше рисковать не стали. А прогноз был минимум на полгода.

+УВАЖЕНИЕ. ПЛЮСУЮ.
avatar
В расширенной статистике количество заработанных пунктов отрицательное. Выглядит как усреднение
avatar
EY, поверь.Там нету усреднение.Слежу за этим методом
avatar

EY, «я Пастернака не читал, но я с ним не согласен»

Зачем делать голословные заявления не изучив материал. В мониторинге есть полная история всех сделок. Смотрите, делайте выводы.

Да, вы перепутали с мартингейлом. Он может давать такой эффект, а не усреднение.

И момент, который вы не учитываете. В используемом источнике котировок по индексам цена пункта намного меньше, чем по валютам. А по индексам были получены убытки, кроме футси.

 

Николай Скриган, вот же ж. Был всегда уверен, что мартингейл это одна из разновидностей усреднения. Разница лишь в степени наращивания убыточной позиции или ставки. Или у нас разные прочтения этих дефиниций, коллега?
Вестников, можно и так сказать.

Был всегда уверен, что мартингейл это одна из разновидностей усреднения.
Николай Скриган, пипсы на фьючерсах больше по цене чем пипсы на форексе. Если суммарное количество пипсов отрицательное, возможно где-то слив. Общая прибыль положительная, значит торговля шла переменным лотом, возможно с повышением лота. Потому и пишу про усреднения.
Тесты вашего робота на истории, которые вы выкладывали, показывают в прошлом рост эквити (возможно это был участок внутри выборки), а дальше слив. И даже в тестах используется переменный лот, который не позволяет оценить картину.
avatar

EY, не позорьтесь.  Я пустозвонов вообще не люблю.

Вы знаете цену и размер пипса инструментов на том терминале, где идет тест? И размер лота на оном? Уверен, понятия не имеете. И городите с апломбом всякую херню, вместо того, чтобы разобраться.

P.S. Торгуется 20 инструментов. И лот конечно переменный, потому что объем считается на процентный риск и с ростом депозита объемы растут. Кроме того вторым фактором выступает волатильность, с уменьшением которой объемы растут, а с увеличением падают. И волатильность для каждого инструмента своя.

Ну и что. Если вы не хотите разбираться или не способны чего-то понять и усвоить, это еще не значит, что я буду под вас подстраиваться. Мне вполне достаточно тех читателей, которые понимают о чем идет речь.

P.P.S. В приведенных графиках и на сайте мониторинга указаны и риски, и просадки и еще туева хуча всякой информации. И суждения нужно формировать не до ознакомления с фактами, а после.

По графикам не понял, а какой размер торгового капитала?
Маркиз Лафайет, почти на каждом рисунке.

Прав был классик, говоривший, что опубликуй он свою стратегию в Нью-Йорк Таймс, половина не поймет, половина переврет.
Николай Скриган, Американская пресса до сих пор такая же ;))
Маркиз Лафайет, демо счёт это.
Если это возможно, опубликуйте пожалуйста ссылку на мониторинг с которого приведены скрины.
avatar
Sarmatae, а что опубликовано в конце статьи?
Николай Скриган, )))) на картинку кликнуть я не догадался, спасибо.
avatar
Sarmatae, :)

Историю сделок и детальную статистику торговых операций в реальном времени можно посмотреть, кликнув на виджет мониторинга:
Всё замечательно, только. у меня банальный вопрос: можно ли этим методом гарантированно сделать 612% если депозит 15 млн руб? То есть из 15 сделать 90 миллионов с копейками? 
avatar

Y.Signal, риторические вопрос. 
Попробую объяснить без эротики.

1. Гарантировать на рынке нельзя ничего и никогда. Большая прибыль на ровном месте не бывает и систематически не дается.
2. Каким этим методом? Тем что торгую я?
Во-первых, не у всякого получится.
Во-вторых, кроме входа-выхода есть еще риск-менеджмент.
3. При больших объемах начинает играть роль ликвидность инструментов.

Один мой клиент заработал за год 700К в долларах. Торгуя каждый раз со стартовой десятки и снимая при 30-80К профита.  
Но у него были деньги, которые он не боялся терять. Был 10-летний опыт работы в амерском хедж-фонде с суммами до 300 миллионов, т.е он умел работать и с большими деньгами, причем успешно.
Мой метод просто дал ему бОльшую уверенность действий. А какой стратегией он пользуется я не знаю Но точно не той, которой пользуюсь я в этом проекте. И точно не позиционной торговлей отложенными ордерами.

Y.Signal, конечно можно! Только не 90, а 15 и не сделаете, а гарантированно сольете. 
Ещё вопрос: первая картинка open trades, столбец profit, там сумма в рублях?
avatar
Y.Signal, в у.е счет долларовый
avatar
Y.Signal, в долларах.
Николай Скриган, очень круто! только удивил вход на продажу по брент, разве была цена 50.65? Сам в шорте по нему сижу, но стремно, что все выкупят на следующей неделе, и не увидим хотя бы 45…
Николай Куроедов, разные инструменты разные котировки.  Я веду анализ по котировкам OpenFX — заказчика проекта. Внятного объяснения о первоисточнике не получил, но они немного ниже фьючерсного рынка.
Основную прибыль дает золото. Причем сделки сильно завышенным объемом: 3-го числа 50 лот одновременно, это 83-е плечо. 15-го, 30 лот, 50-е плечо. Остальное в ноль — метания.
avatar

Storm Hold, заявление в последней фразе, по меньшей мере, голословное. Но разубеждать не буду.

Что касается золота, вы тоже не до конца разобрались в ситуации и бегом писать. Разжевывать не буду, это сделки дэй-трейдинга с короткими стопами по тому же алгоритму, но на других трендах.
Они тоже сделаны отложенными ордерами и тоже после предварительной публикации. Кстати, гораздо больше таких сделок не сработало из-за того, что ордера не были активированы. 
Каждый шаг записан и можно сопоставить историю сделок с публикациями с публикациями. Хотя я бы поленился.


А в целом это не важно. Чтобы ты ни сделал, всегда найдутся недовольные.

… Ибо, даже если бы вы умели ходить по воде, то будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать»…

Высказывание приписывают Маргарет Тэтчер, хотя в последнее время развелось столько ложных цитат, что ни в чем нельзя быть уверенным. 

Борис Литвинов, ну так везде. Кто не рискует, тот и не зарабатывает. 
Николай Скриган, мой пост упомянули.приятно.
avatar
Борис Литвинов, Борис поверь.ПО ЗАКОНУ РБ О ФОРЕКСЕ.Все сделки выводят на внеберживой рынок брокеры-кто в реестре НАЦ БАНКА.(хоть почитайте закон, повысте свой уровень знаний- и не пишите того что не знаете.Не занимайтесь обманом людей)
avatar
Борис Литвинов, АААААААААААААА ВЫ ХОТЬ ПОЧИТАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ -ФОРЕКС рынка.ВЫ НИКОГДА ЗАЯВКУ В СТАКАНЕ НЕ УВЕДИТЕ.ДА И СТАКАНА НЕТУ ОБЩЕГО(в дилинге если только что внутри компании-ну это вообще отдельно и смешно)
avatar
maikl sake, стаканы в общем-то есть, не у всех фирм правда. Но эти стаканы содержат точно такие же беспоставочные ордера.
Николай Скриган, я про один стакан общий.(коммент был сравнивался росс рынок с стаканом и форекс без стакана)
avatar
maikl sake, так на форексе несколько платформ, соответственно и стаканов несколько и все разные. Но за счет арбитража ситуация все равно более менее выравнивается, хотя котировки разных поставщиков ликвидности могут незначительно отливаться.
Со стаканом торговала GKFX и еще пару фирм. Там можно было видеть свои ордера стакане и ставить их внутри спреда, меняя котировки системы.
Сейчас не знаю, мне это не принципиально.
Николай Скриган, да.я знаю что существую несколько больших от конкретно поставщика -стаканов.Но так как нет единой биржи- вы свою заявку на практике не уведите.(в том видите как на росс рынке ).У нее будет номер с стороны брокера.С стороны поставщика уже дается другой номер.
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW