купили стрэнгл, валатильность выросла, но цена толком не сдвинулась на данный момент
Можно ли закрыть позицию, и получить прибыль с волотильности?
 
Спасибо 

Первая часть здесь. 

Содержание второй части:

• Долг к ВВП

Долг к ВВП

 
Для полного понимания сути процесса делевериджа в  США необходимо проанализировать структуру и изменения балансов экономических субъектов США: домохозяйств, корпоративного сектора, финансового сектора и правительства.

Динамика долга к ВВП наглядно показывает процесс делевериджа в американской экономике в последние годы. После 2008 года правительство США стало активно замещать выпадающий спрос частного сектора через значительное расширение государственного долга, который монетизировался ФРС:
 



( Читать дальше )

Сжатие кредитного пузыря в 2008 году запустило процесс делевериджа в США. По прошествии шести лет с начала кризиса американские домохозяйства продолжают сокращать уровень кредитного плеча. Выпадающий спрос частного сектора вынуждено замещать государство – дефицит бюджета финансируется выпуском нового долга, который монетизируется Федрезервом через программы выкупа активов (QE).

Пройдя этап дефляционного делевериджа в 2009-2010 годах, сегодня экономика США находится в стадии, которую Рей Далио, основатель крупнейшего хедж-фонда в мире с активами более $120 млрд, обозначил как «beautiful deleveraging» или «красивый делеверидж».

Пост состоит из двух больших блоков. Содержание первого блока:

• Часть 1. Природа делевериджа
  • Три составляющие экономического роста

Часть 1. Природа делевериджа

Три составляющие экономического роста

Согласно концепции Рея Далио существуют три главные силы, лежащие в основе экономического роста:

1. Рост производительности (долгосрочный период)


( Читать дальше )

Прошлая неделя не дала ответа на то, будут ли в Америке просыпаться продавцы от двухлетней спячки или нет.
 
Неделя выдалось короткой, были праздники, трейдеры отдыхали:
 
 Посмотрим «недельки» фьючерса на индекс широкого рынка.
 
 


( Читать дальше )

… либо читайте, либо не говорите потом, что на смартлабе нет ничего про трейдинг!

Вот например, интереснейший пост про трейдинг от Рустема из Уфы, который набрал всего 4 комментария:
Что такое турбо-режим в спекуляциях? (+34к) Почему 4 комментария? Потому что интересные торговые методы обсуждать скучно, куда веселее обсирать Муханчикова, продающего торговые системы или разводить совершенно бессмысленный контрпродуктивный срач на тему Украины.

Итак, Добрый день дорогие товарищи трейдеры! Начнем с социальных тенденций прошлой недели.
1. Во-первых в преддверии майских праздников активность на смартлабе начала несколько спадать.
2. Во-вторых, как ни странно, неделя запомнилась большим количеством постов по алгоритмической торговле и опционам.
3. Жизнь по-прежнему кипит! И на этой неделе новым поводом для холивара стала система Муханчикова.

Известный успешный трейдер А.Муханчиков разместил в своем блоге платное объявление о продаже торговой системы за 150 тыс. рублей штука (+116,215к), чем прорвал трубу из которой на смартлаб полились потоки холивара. Кстати. на этом Саша не остановился и решил каждый день публиковать итоги своего торгового дня в блоге на смартлабе: http://smart-lab.ru/my/Shurik/blog/all/ (не забываем добавлять в друзья!)

Ну и несколько примеров критических постов в отношении продажи паттернов:
Злободневный стих о продаже паттернов от талантливого Гомера Симпсона (+232,19к)
Как всегда громче всех о продаже паттернов объявил Ванюта (+367,42к)
О случайности образования паттернов (+36,59к)
Авторитетный и интеллигентный алготрейдер Антон Медведев также крайне тактично высказал свою точку зрения о паттернах (+16,10к)
Критика от Silent Hamster: субботняя проповедь №15 (поговорим о граалях и методах трейдинга и не только о них) (+41,21к)


Торговые роботы, опционы:
Максим Русанов: мальчики-вспышки (+105,7к)
Кочки системы. Ставим тейк-профит (+11,9к) —  хороший пост со статистикой фьючерса РТС, который остался незамененным на смартлабе
PnL портфеля опционов в Excel (+77,54к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть 3. Опционный софт (+62,31к)
Валерий Песчинский: Нулевой опционщик. Часть2. Состав цены опциона (+8,4к)
Микаелян Саро: управление размером позиции в TSLab (+56,43к)
Максим Милованов: среднесрочная система для пары доллар-рубль. Часть 2. Разработка робота на QPILE (+53,6к)
Опционы в картинках — палим граали дальше (+33,12к) — довольно интересно и просто о том, как можно линейно торговать опционами (правда опционщики подняли на смех:)
Про вероятность выхода фьючерса РТС за диапазон 5000п и 1000п. (+35,26п)
Константин Бондарь: В помощь нищетрейдеру. автоматизируем торговлю (+135,41к) — сервер для связи QUIK с терминалом Multicharts
Михаил Гусев: мои планы на май — ежегодная опционная конференция (+39,14к)
Исследование внутридневной волатильности в R (+12,14к)
Технология защиты интеллектуальной собственности при продаже роботов (+7,7к)



Инвестирование, экономика:
Труфлиппер: про кредитный рейтинг России (+136,49к)
Смартлаб о России или что вы делаете в трейдинге (+126,224к) — про вечных нытиков, а также о том, что в России не так уж все и плохо
Александр Шадрин: стоимостные стратегии на рынке Японии (+74,58к)
Лариса Морозова: тактика дивидендных отсечек 2014: как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов 
Инвестиции для чайников (+10,2к)
Тимофей Мартынов: США экспортирует конфликт. Печальная реальность (+168,372к)
Тимофей Мартынов: США экспортирует конфликт. Дополнение (+160,285к)
Александр Шадрин: анализируя бизнес-план УК Арсагера (+52,29к)

Это интересно
Рокибит: пост зла (+116,86к) —  о том, кто на самом деле раздает бабло на рынке
ФОРТС — это нечто. О своем знакомстве с российским рынком и об опыте с forex-кухнями рассказывает опытный forex-трейдер (+87,70к)
Роман Некрасов: интервью с Андреем-Мурманск (+86,54к)
Могу давать анти-сигналы на бирже (+97,106к)
United Traders: чем вызван провал GRU на Санкт-Петербургской бирже против фьючерсы на CME?
Трейдинг — деградация или развитие? (+114,30к)
Что такое преимущество в 6,765% на бирже? (+40,5к)
Сан Санчо: забавная притча о парашютисте и трейдере (+8,11к)
Smoketrader: Комитет РЕПО: реализация проектов на денежном рынке (+8,4к)
Smoketrader: Идея по результатам Комитета по РЕПО (+24,4к)


Видео
Тимофей Мартынов: Андрей Беритц рассказывает о своей жизни и о бизнесе (+73,17к)
Эдуард Ланчев: Ставки сделаны! Возвращение видеобрифинга (+77,74к)
United Traders: риск-менеджер — ваша страховка в мире финансов (+46,25к)
Тимофей Мартынов: вебинар рокибита: торговля в первые 300 секунд после открытия рынка (+34,40к)
Тимофей Мартынов: Марсель Тазетдинов палит граали по алготрейдингу на конференции в СПб (+28,20к)
Георгий Вербицкий: ситуация на Украине — риски для российской экономики (+18,10к)
Трейдинг как адреналиновый спорт (+10,8к)
Что нужно трейдеру чтобы жить с рынка? (+12.12к) 

Ну реально же, миллион всего интересно!
Признайтесь себе, может трейдинг и деньги вас на самом деле не так уж и интересуют, сколько интересует собственное мнение и собственная правота?

Господа-опционщики, нужна ваша помощь. Где взять историю котировок по опционам на индекс РТС? История нужна по сделкам и по бидам/аскам. За помощь + в профиль:) 

Всем привет!

Мне пришла в голову идея принести некоторую пользу всему сообществу смартлаба.

Я занимаюсь продажей опционов на товарные фьючерсы на американской бирже CME.
Уже почти два года эта стратегия является основной в моем трейдинге.
Соответственно, я накопил некоторый собственный практический опыт в этой теме.

Я полагаю, что эта стратегия может быть интересна многим участникам смартлаба.
И со своей стороны мне было бы интересно поделиться своими знаниями в виде бесплатного вебинара. 
 
Если моя идея кажется вам интересной, ставьте плюсики и записывайтесь в список, кто хочет послушать мой вебинар.
Также в комментариях пишите ваши вопросы, какие вы хотели бы узнать от меня на вебинаре.  

Если наберем хотя бы пару-тройку десятков желающих, тогда определимся с датой проведения вебинара.

Вся информация обо мне здесь: Option-Seller.Ru

16 апреля благополучно экспирировались майские коллы на нефть, и я роллировал их на июнь, тот же страйк 120.
Кроме того, 21 апреля я сделал краткосрочную спекулятивную сделку, продал июньские коллы 110 по 0.20, и затем откупил их обратно через 3 дня 24 апреля по 0.09.


Общий результат работы с июля 2012 года



( Читать дальше )

Необходимый элемент опционного грааля. Часть2.


Продолжаем исследовать выборку движения фьючерса РТС  и изучать занятные диаграммы. Первая часть здесь smart-lab.ru/blog/179681.php . Для начала отмечу что уважаемые НеГрустин и AlexeyT ,

( Читать дальше )