Записал небольшой отрывок нашей конференции в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 октября.

Такие комментарии были получены к вопросу, с которым я к вам обратился позавчера

1. более жестокую модерацию.
2. кнопка вставки картинки в комментарии
3. улучшить работу «черных списков»
4. загрузка статистики из брокерского отчета
5. переименовать логин
6. теханализ как в финаме
7. добавить котировки как в финаме или на форекспф
8. сделать нормальное мобильное приложение
9. поменять дизайн, поменять фон
10. сделать оперативное информирование об ответе на камент на сам смартлаб в шапке. 
11. Ссылка — комментарии к моим комментариям
12. отсортировать раздел "трейдинг от А до Я"
13. усовершенствовать систему рейтингов
14. добавить в профиль отзывы о человеке
15. сделать календарь постов
16. сделать финсловарь более видимым
17. появление на главной странице в хронологии выхода на главную
18. бесплатная доска объявлений
19. поиск трейдеров по именам в разделе трейдеры
20. бесконечная лента, свернуть/развернуть пост на главной = как на фишках
21. создание собственного блог-листа для чтения
22. пожаловаться на комментарий

Прежде, хочу обратить внимание на то, как мы производим изменения на смартлабе.
1. делаем изменение, если я вижу, что смартлаб после него будет лично мне более удобен.… или...
2. делаем изменение, если оно каким-то образом привлечет больше аудитории на сайт.
В остальном, вы должны понимать, что каждый чих стоит денег — любое изменение — это человекочасы, которые стоят денег. 
Поэтому просто так на ветер мы стараемся денег не бросать.

Отвечу по всем пунктам пожеланий:

1. Согласен. Надо жестче следить за полит-срачами и жесче их пресекать.
2. Это сложно. Потому что это увеличивает нагрузки
3. Согласен, ЧС пока не идеальны. Но существенное улучшение потребует много времени.
4. Это очень немаленькая задача, как мне видится. Поскольку сервис статистики на смартлабе никак не монетизируется (в отличие от журнала сделок marketstat), у нас данный инструментал реализован максимально лайтово.
5. Это сложно, да и зачем? Логин это всего лишь логин. Можно свое имя всегда поменять в настройках профиля.
6. Поскольку в инструментарии TradingView уже давным давно пропали российские акции и фьючерсы, можно прикрутить например инструментарий нетттрейдера. Если надо, можем сделать
7. Финам платит Мосбирже за онлайн-дату 300 тыс рублей в месяц. Смартлаб себе такого позволить не может. Бесплатно биржа дату не отдает. А так я бы сам конечно с удовольствием сделал котировки онлайн.
8. Когда-нибудь сделаем. Но качественная мобильная разработка будет стоить денег:( А материальная отдача непонятна.
9. Если вы хотите поменять фон, наберите SWITCH WHITE в консоли и смартлаб станет белым.  Поменять фон также можно в настройках сайта 
10. Я бы конечно сделал такую фишку, это действительно удобно. Но то что выглядит в теории легким, для программиста может стать большой большой задачей. Я посоветусюь с программистом, если это реально без серьезных трудозатрат, то можно попробовать
11. Не знаю, можно ли сгруппировать таким образом комментарии, чтобы в одном месте были только ответы на каменты. Но можно попробовать обсудить эту задачу. 
12. Согласен, надо бы мне заняться. Вопрос наличия мотивации:)
13. Очень важная вещь, как мне видится. Я бы с удовольствием внес изменения в систему рейтингования пользователей, чтобы, например, пессимизировать действия копипастеров, плодящих политоту, или школьников, которые постят веселые картинки, и максимизировать рейтинг тех, кто пишет хоть и редко, но свои мысли, в которые вложена добавленная стоимость. Но как это сделать — я не понимаю
14. Сделать в общем-то можно. Но зачем??? Опять все будут срать друг другу в профили а потом бежать и жаловаться мне:))
15. Согласен! Сделаем  Думаю сделаем это в виде выбиралки конкретного дня, за который можно будет просмотреть ленту всех блогов или ленту всех новостей. Для простоты. 
16. Думаю это очень важно. Но я пока не понимаю, как это сделать.  Для меня еще остро стоит вопрос — если мы сдалем множественное редактирование статьи в финансовом словаре, будет ли кто-то вносить свой вклад в словарь? (То есть если можно будет дополнить статью своими изменениями и комментариями и т.п.)
17. Согласен. Наверное сделать появление на главной в порядке выхода на главную правильнее и логичнее. Спрошу у программиста насколько это легко.
18.  Бесплатная доска — это значит еще один рассадник срача и спама, к-й опять таки придется модерировать. Есть платная доска объявлений — каталог смартлаба. Недорогая. 3000 руб за размещение — это немного. Если вы даете объявление, значит хотите заработать, если хотите заработать, значит можно немного потратить на объявление. А так, мне бы надо ссылочку на каталог на видное место конечно поместить.
19. Трейдера можно найти по имени, если ввести в консоль blog @имятрейдера. Наверное мне стоит написать об этом на страничке где трейдеры.
20. Не, мне нравится как сейчас. 
21. Это уже сделано. Добавляйте человека в друзья через его профиль, потом читайте его в своей френдленте. Так вы формируете свой блог-лист. Для того чтобы человек появился в вашей ленте друзей, обоюдное добавление не обязательно.
22. пожалуй надо сделать  

** сделать возможность задавать вопросы? без вывода в основную ленту? 

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В предыдущей статье мы рассмотрели временные характеристики опциона.
Сейчас рассмотрим как влияет день недели на волатильность (RTSVX). Расчет будем производить ежедневно, причем значения будут относительные в %. Тоесть они будут показывать на сколько изменится текущее значение по отношению ко вчерашнему в %. Формула в экселе такая "=100*(B4-B3)/B3". Где В4 — текущая волатильность, а В3 — предыдущая волатильность.
Результаты получились такие:
 
Сдесь на диаграмме изображено среднее значение  изменения волатильности от дня недели в % (относительно предыдущего дня), за все года. Цифра 1 означает, что покупали волатильность в понедельник а закрываем во вторник, цифра 2 — соответственно покупка волатильности во вторник и так далее. Сами значение диаграммы показывают среднее относительное изменение волотильности от предыдущего дня в %. Чтоб все понятно было разберем пример. Возьмем например пятницу, из диаграммы видно значение 6%. Так вот если сейчас пятница и текущая волатильность например 30%, то в понедельник (в среднем) она может быть равна 31,8%. На диаграмме изображено две диаграммы, v1 это результат без учета праздников, например если пятница последний торговый день, а следующий торговый день например среда, то все равно считаем. А вот v2 это уже с учетом всех праздников и выходных которые сбивают ритм, что после пятницы должен идти понедельник. Тоесть если за пятницей не будет понедельника, то он данное значение не будет учитывать. Мне было интересно как празники искозят картину, оказалось, что картина осталась таже, праздники никак не искажают средние показатели.

( Читать дальше )

Можно!

1

Берём минутный график любого ОПа.

( Читать дальше )

Сидим в засаде и ждем...

 

( Читать дальше )

Интересное происходит: активность посетителей смартлаба резко выросла на прошедшей неделе. Среднедневное число постов подскочило с 200 до свыше 250, а кол-во комментариев за день с 3000 прыгнуло под 5000. Обычно такие всплески активности на смартлабе совпадают с дном рынка или максимумом по рублю. При этом среднедневная посещаемость смартлаба выросла совсем немного и составила около 24 тыс. человек в сутки.

Вторая по значимости социальная тенденция прошлой недели — испарился Владимир Павлович. Честный референдум, проведенный на смартлабе 9 октября, постановил оставить В.Гусева в составе смартлаба 582 голосами против 380, что, согласитесь, представляет существенный перевес. Однако, несмотря на волеизъявление народов смартлаба, Владимир Павлович куда-то пропал...
На прошедшей неделе был написан пост, который набрал 6-е количество плюсов за всю историю = карикатуры для трейдеров смартлаба (автор: Schutushcha = +573,40к).
Мы также успешно провели конференцию смартлаба в Санкт-Петербурге. Спасибо всем кто участвовал! Александр Шадрин написал свой отзыв о конференции: Конференция сМарт-Лаба 11 октября 2014 года в СПб (+66,37к)

Новости партнеров:
Exante: Азиатские рынки вместе с EXANTE (+8,6к)
United Traders: Горячая тема: Проп-трейдинг! (+69,50к)
United Traders: Готов ли ты стать ТРЕЙДЕРОМ? (Видео) (+54,24к)
United Traders: Математика UT Challenge: сколько зарабатывать и как не терять? (+49?26r)
Алексей Разуваев: Как я работал руководителем в Forex компании? (Конкурс xCFD) (+250,60к)
 

Алготрейдинг, опционы: 
Из воспоминаний. То чувство, когда ты… нашел! (+102,19к)
Алексей Ван: Встречаем. Три новых майнера. БЕСПЛАТНО (+134,33к)
Максим Милованов: Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах (+70,16к)
0:25:44 Тимофей Мартынов: Виталий Курбаковский на конферении смартлаба (+62,6к)
ves2010: картинки ботов под тслабом+ граль (+56,56к)
Покупка опциона без временного распада (теты) (+68,12к)
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками (+53,3к)
Что двигает наш рынок последние 3 года! (+51,42к)
Исследование стратегии, покупка стрэдла (+50,24к)
Кобкина Лада: ИТ семинар на Бирже: с места событий (+37,12к)
Олег Мубаракшин: Option conference in Moscow October 4, 2014 (+34,21к)
Глеб Романов: Направленные стратегии VS Нейтральные стратегии (+27,11к)
Интервью с Андреем Гавриловым, разработчиком торгового робота TradeHelp (+26,10к)
Александр Минеев: Бридан и Литцентбергер: всё очень не логНОРМАЛЬНО с процентными ставками! (+24)
Александр Минеев: Про интегральную запись опциона + формула Бридана — Лиценбергера ( заметки к семинару) (+12,2к)


( Читать дальше )

Выступление на опционной конференции НОК-8 (Москва, 4 октября 2014 г.): «Строим торговую инфраструктуру: один счет на 50 бирж», Сергей Трошин, директор по инфраструктуре, Exante.

Очередное видео с нашей московской конференции:

Продолжение цикла статей про исследование стратегии, покупка стрэдла.
Перед тем как улучшать нашу систему посмотрим на временные характеристики опциона. Для начинающих опционщиков думаю будет полезно.
Для этого я взял сентябрьский квартальный опцион (можно было любой другой взять, смысл не изменится). Так как в данный момент нас интересуют временные характеристики, то соответственно волатильность и цена не должны меняться. Просто скопируем волотильность и цену фьючерса взятую с первого дня опциона на весь период жизни опциона. Посмотрим чего получилось, в дальнейшем все расчеты для одного опциона на индекс РТС.

1. Премия опциона.
 
Видно, что премия опциона потихоньку уменьшается со временем. Причем чем ближе к экспирации тем быстрее премия уменьшается. Точкой я отметил, где премия цены опциона теряет половину, это гдето 64 день. Получается, что опцион теряет половину своей цены примерно за 70% своей жизни и в остальных 30% своей жизни теряет остальную половину. Это так для общего развития, на самом деле меня интересуют другие три товарища, это тетта, гамма и вега, по другому греки.

( Читать дальше )