Избранное трейдера Чужой

по

о чём я жалею в жизни и о чём нет

1. О том что относительно поздно узнал о трейдинге. Не жалею. Не думаю что удалось бы намного больше заработать если бы раньше начал. Скорее всего допустил бы больше ошибок из-за эмоциональной и психической незрелости. Возможно бы подсел на ловушку лудомании. Я считаю что начал в идеальном возрасте в 28 лет, почти на пике физиологии и как раз на пике я и сделал нормальный набор роботов, спустя 3-4 года от старта.
Не считаю что пропустил какие-то тренды и возможности, в реальности много фиг на них заработаешь, например уже будучи относительно опытным я пропустил недавние тренды в нефтянке и нефти, хотя даже думал о лонгах. Думаю что возможности на рынке были и будут всегда, но не стоит на них особо надеяться.



( Читать дальше )

Вынужден вынести в отдельный пост: Блокировка средств клиентов у банков и/или брокеров.

К этому посту - https://smart-lab.ru/blog/521551.php

Блокировка средств клиентов. 
(репост моего коммента по ситуации — осень 2017)...

Сейчас ЦБ анонсировал, что у клиентов появятся возможности выйти из «черного списка» подав оправдательные документы на рассмотрение...
Также, 550-П был заменен на 639-П. 
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ.


Разбирая ситуацию, рассказанную одним из друзей, где один большой банк, будучи под ВА не выдавал клиенту ВКЛАД… Мотивируя запретами СБ (службы безопасности)… Эта история имела положительный (для клиента) конец. Хотя, в процессе «разбора полетов» удалось найти не столь радужные истории этой недели у данного банка.

550-П, от 20 июля 2016 года. «О ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ДО СВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И НЕКРЕДИТНЫХФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФОРМАЦИИ О СЛУЧАЯХ ОТКАЗА В ВЫПОЛНЕНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТА О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ, ОТКАЗА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) И (ИЛИ) РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА (ВКЛАДА) С КЛИЕНТОМ»



( Читать дальше )

Доверчивым трейдерам, новичкам и робототорговцам.

Не все я риски описал в прошлом посте… хотел бы добавить (пока не забыл и есть время):

Чем бумаги лучше денег на счете?! (при условии что брокер/банк у Вас — абсолютно честный и сдох просто потому, что пришло его время...) 
В этом случае, если Вы сидите в бумагах, то при отзыве лицензии у банка — не попадаете ни в какую очередь и где-то через пару недель Временная «отпуливает» Вам эти бумаги куда укажете... 

НО!

Уповать на этот исход особо не рекомендую, ибо брокер имеет Вас с Вами «Регламент услуг по брокерскому обслуживанию», где написано, что он (брокер) вправе юзать Ваши бумаги на остатке в конце дня. Таким образом, брокер, готовящийся к «отлету» собирает по всем клиентам позу по бумагам (особенный привет — инвесторам с бондами/ОФЗ, кто купил и вечно сидит) и отдает ее в РЕПО (в любое… желательно междилерка… но можно и в ЦК). Получает деньги — и выпуливает их, к примеру, покупкой евробондов или говно-евробумаг. И все… Регулятор/санатор/МВД…

( Читать дальше )

10 лучших фильмов про биржу, которые можно посмотреть на выходных. Все для Вас мои дорогие.

Итак, вот список фильмов и трейлеры к ним вставлю, 
искренне надеюсь, что хоть немного вдохновитесь просмотром. 
p.s. Мне лично фильм "В погоне за счастьем" понравился.

1. Игра на понижение | The Big ShortЖанр: драма2015 год Режиссер: Адам МакКейВ ролях: Брэд Питт, Финн УиттрокРейтинг Kinopoisk – 8,3Слоган: This is a true story Анонс Kinopoisk: Фильм о людях, которые сделали миллионы на мировом экономическом кризисе.


( Читать дальше )

Очередная презентация - ни о чем, автор АГ

Очередной «полет» словоблудия с математическими  расчетами от очередного «гуру» Финама состоялось вчера smart-lab.ru/blog/520658.php
Куча формул а главное график!

В чем именно проблема этого «специалиста» рыночного движения.

Второстепенная

— автор не в состоянии «разбить график надлежащим образом

Рассмотрим трендовое движение инструмента

Очередная презентация - ни о чем, автор АГ

 График — интервал день

Синий прямоугольник — отклонение цены от намеченной цели (они всегда стандартны от 2 до 7%)

Желтый прямоугольник - » случайные блуждания" цены (для наглядности по центру проведем вертикальные линии ,  развитие их во времени  всегда постоянно, погрешность от 2 до 4 дней)

Полоса черная — красная — тренд коррекция

красный прямоугольник — блок время — волатильность. (развитие их всегда постоянно, погрешность в волатильности не более 5%, максимальный разброс во времени не более 7-9 дней)

( Читать дальше )

Автоматизация торговли для нищеброда. Пишем, тестируем и запускаем робота за 5 минут. Подготовка стратегии на Tradingview для парсера+ВИДЕО.

Коллеги, всем добрый вечер!

В рамках данного поста, а далее в видео я расскажу о том как максимально быстро запустить своего первого робота.  При этом всё это у Вас займёт не более 5 минут.

Я уже ни раз говорил о том, что на Tradingview  довольно  большое трейдерское сообщество (причём далеко не только русско-язычное). Люди здесь непросто общаются, но также выкладывают свои готовые стратегии. Вы можете выбрать абсолютно любую стратегию и начать ей пользоваться прямо здесь и сейчас, использую при этом возможности моего парсера, который выступает в качестве связки между TV и торговой системой Quik. О настройках своего пасрера я говорил в предыдущих постах, где помимо текстовой инструкции есть довольно подробные видео. В данном топике речь пойдёт о подготовке стратегии непосредственно в TV.

Как я уже говорил выше  TV предлагает довольно обширный перечень стратегий и индикаторов (см. рисунок ниже). Многие из них ранжированы по классу популярности (количество лайков). Правда слепо доверять данному показателю не стоит.
Автоматизация торговли для нищеброда. Пишем, тестируем и запускаем робота за 5 минут. Подготовка стратегии на Tradingview для парсера+ВИДЕО.



( Читать дальше )

Как измерить предсказательную силу торгового алгоритма?

Друзья, если вы торгуете по какой-то стратегии, то устройте ей тест на предсказательную силу, который объективно показывает качество стратегии.

Методика тестирования выглядит так:

Как измерить предсказательную силу торгового алгоритма?

Описание словами:

1. Скачиваете исторические данные по инструменту
2. Выбираете период оптимизации параметров алгоритма (например: 3 месяца)
3. Отъезжаете от текущей даты назад на несколько месяцев (например на 1 Июля 2018)
4. Находите (подбираете) оптимальные параметры алгоритма при тестировании за 3 месяца.
5. Тестируете стратегию с оптимальными параметрами на Июле 2018
6. Повторяете цикл, начиная с пункта 4, со сдвигом на 1 месяц (или 1 неделю или 2 недели или 2 месяца — по вкусу).

Если не поленитесь и проведете тестирование на 10 циклах (с последовательным сдвигом периодов или выборочно), то у вас появится

( Читать дальше )

А вообще кто-нибудь зарабатывает на Смартлабе?

Я выложил тут давичи видос про Андорру - https://smart-lab.ru/blog/520118.php

И в комментах на меня полилось )) Продал, предал, свалил, бросил — куча глаголов прям неприятных.

Не буду оправдываться — сделал выбор я лично для себя и никого это не касается. Но я не об этом.

В комментах почти все вскользь говорят про налоги — мол «ну если только налоги там маленькие, а так всё зря там»

И до меня только сейчас начало доходить — а вообще прибыльные трейдеры тут есть? Потому что налоги — это важный момент ))

Когда ты зарабатываешь 10000$ в год — тебе пофиг где и сколько платить налог — не принципиально.

Но когда ты заработал за год 1М$ — бл***ь ппц как принципиально — у тебя налог 55% как в штатах или 65% как во Франции, или 10% как в Андорре ))

Когда есть возможность сэкономить  100000 — 200000 — 300000 — 500К$ в год — разве это плохо?

Я просто предложил тут сделать русское сообщество трейдеров, так как состою в англоязычном — тут куча американцев, автралийцев, датчан, французов и конечно англичан — тут просто херова туча трейдеров, потому что это выгодно ) Я не ожидал, что этот вопрос вообще не заинтересует местную публику... 


Как увеличить эффективность торговли

Как увеличить эффективность торговли

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения  рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.

Как увеличить эффективность торговли


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн