Презентация моего вчерашнего выступления

есть хфт стратегии без просадок

1. Мое замечание о неприменимости случайности из-за отсуствия на рынке отрицательных цен было вами принято с уточнением, что владелец редко выходит на рынок с целью остановить падение цены.

2. По сути же речь идет об уровнях цен, которые интересны крупным игрокам. Случайные блуждания могут быть там, где среди участников, общими усилиями порождающих случайность в результирующем изменении цены, нет доминирующего. В презентации вы привели пример с Ходорковским, который вывел на биржу миллиард и цена сразу пошла в нужную ему сторону. Это случай 1. Но не надо сразу и миллиард, можно не сразу и поменьше. Крупный игрок, «защищающий» значимый для него уровень, может отменить случайность на время своей активности.

хотим этого или не хотим, но приращения цен относительно условных распределений — это СБ

я прямо сейчас выложу… на любом тайме и в зависимости от того в какой фазе тренда они формируются, дам однозначный ответ куда выйдет инструмент в этом случае

без обид, мы оба знаем что именно стоит ваша «работа»

А. Г., 

1. Как сказал — интерпретаций у этих абстрактных формулировок (я про мифы) может быть много.

2. А предыдущие слайды, равно как и то, что вы сейчас в комменте привели, для меня это выглядит как доказательство настолько же как, например, фраза «после зимы идёт весна, поэтому торговать по скользящим средним невыгодно»).

В общем подожду видео).

А. Г., 

Ну вот смотрите: вы приводите такой промежуточный аргмуент/поступлат (не важно как называть): «В первом случае положительное МО имеет только стратегия без тейков и со стопами» — исходя из вашей логики, не важно, какие у тебя входы — насколько крутую закономерность по входам ты нащупал — может у тебя такая стратегия, что WinRate будет высоким, даже если «неправильными» риск настройками душить, а по вашей логике МО отрицательное, все плохо).

И вообще, «бессмысленно» — это понятие бессмысленно)) безотносительно цели — если вы пытаетесь сравнить разные системы риск-менеджмента и все сто тыщ миллионов систем, которые не входят в ТОП 1 записываете в «бессмысленно» — это одно, но такой вариант не очевиден из слайдов), для всех других «бессмысленно» надо конкретизировать в плане целей. 

Риск-менеджмент здорового человека как минимум должен иметь целью, если случается полный ...., то не улететь нафиг в минус много. С этой точки зрения можно назвать бессмысленным перечисленные постулаты? — Не факт.

По поводу того, что я обозначил «разные интерпретации» формулировок мифов. Например, первое же «Ограничение убытков  в сделке в % к размеру счета» — можно интерпретировать по-разному. Можно определять размер позы исходя из каких-то своих представлений, а размер предельного убытка определять отдельно. А можно определить размер предельных убытков — пусть в % к депозиту, пусть просто фикс, а уже исходя из этого и цены стопа определять размер позиции — так делают многие пропы и это уже совсем другая история.

А. Г., Чет, слишком математично для меня), я больше на языке логики люблю разговаривать), математика меня пугает)). 

Поверю вам, но пользоваться не буду)).