Презентация моего вчерашнего выступления

-получить доходность выше «безрисковой ставки» без просадок счета нельзя.
-Если изменение всех активов с открытыми
позициями одновременно в сторону
позиций (против позиций) на k% приводит
к увеличению (падению) счета трейдера
на kn%, то используемое «плечо» равно
n-1, при n>1 (обозначается как n:1) и нуль,
в противном случае (1:1).

полную фигню вещаете.

19-й слайд. Мифы риск-менеджмента:
Бессмысленно: 
...
...
...

Александр, так мифами является то, что перечислено у Вас за двоеточием, или мифами является бессмысленность того, что за двоеточием? 

есть главная формула трейдинга… её надо исследовать… агагагага

Спасибо! С удовольствием прочитал.
Тут не совсем понятно:



























В первой ситуации вы предлагает выйти на второе плечо в сумме или имеете в виду торговлю с равными положительными весами?

Вторая ситуация выглядит как более предпочтительная, однако, в ней вы предлагаете в сумме остаться в рамках первого плеча.