Как увеличить эффективность торговли

03 февраля 2019, 23:19
|
autotrade

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.

Ключевые слова:
секреты торговли

2.7К | ★12

15 комментариев

Получили первичный сигнал, зашли частью, получили подтверждение, еще одной и дальше пирамидка, в зависимости от видимого потенциала.Вроде так и учили)

Storm Hold

03 февраля 2019, 23:36
Ответить

Storm Hold, так ведь народ-то предпочитает пирамидиться в обратную сторону — усредняя убыточную позицию.

Вестников (Витковский)

04 февраля 2019, 07:10
Ответить

Вестников, все правильно, потому что народ глуп))

Чужой

04 февраля 2019, 11:24
Ответить

Хороший пост, но из-за несоблюдения пунктуации — в голове сумбур.

to be

04 февраля 2019, 00:05
Ответить

BRABUS Сергеевич, на скорую руку писал позже поправлю
по больше части пишу для себя чтоб потом перечитывать

autotrade

04 февраля 2019, 00:39
Ответить

пока ты будешь писать тейки и профиты, цена ускачет от тебя в нужную сторону.
а так же благодаря тейку и профиту тебя могут свозить на стопы.
так что закрывать надо руками и открывать руками.

Albert Rudolfovich

04 февраля 2019, 17:00
Ответить

Ramon Albert Rudolfovich, не нужно ничего считать просто торгуешь по определенному алгоритму

autotrade

05 февраля 2019, 14:12
Ответить

autotrade.ru, у меня алго на другой машине. но он бывает ошибается. тупо следовать и открывать по нему?

Albert Rudolfovich

05 февраля 2019, 14:14
Ответить

Самообман.
F-фиктивность (в традиционном понимании термина) остаётся той же.
Надо всё рассказывать только с учётом вероятностей (т. е. весов) походов цены туда или сюда. Тогда будет наглядно, что для не слишком больших движений расщепления, двиганья стопов и пр. на финрез не влияют. (если комиссией пренебречь)

04 февраля 2019, 17:44
Ответить

MS, статистически все объясняется:
n*TP=m*SL n<m т.к. TP > SL
сумма SL1=m*SL сумма SL2=m*(SL-delta)
сумма TP1=n*TP сумма TP2=n*(TP-delta)
=> TP1/SL1 < TP2/SL2
это о чем-то говорит?

autotrade

04 февраля 2019, 22:50
Ответить

autotrade.ru, если хотите точного ответа, перепишите свой исходный пост чётче. Все рассматриваемые случаи отдельно, все формулы, к ним относящиеся. Опишите правило выставления стоплосса. Иначе проверить утверждения «SL находится у нас в точке разворота рынка», «SL находится в любом случае в одном и том же месте» не представляется возможным.