Блог им. autotrade

Как увеличить эффективность торговли

Как увеличить эффективность торговли

Под эффективностью буду понимать отношение тейкпрофита (TP) к стоплоссу (SL).
Пример привел только на граничных случаях (4 раза покупка в случае роста и падения  рынка, P с чертой это балансовая цена).
Если поэтапно входить в позицию то мы можем сократить стоплосс в 2 раза.
В таком случае у нас SL = Delta. Но и TP уменьшится на величину Delta.
Но эффективность при этом будет выше в отличии от случая когда мы на всю сумму входим позицию одномоментный. SL находится у нас в точке разворота рынка (как показано на нижнем рисунке). Когда мы входим поэтапно и одновременно, SL находится в любом случае в одном и том же месте.
Таким образом, поэтапное вхождение в позицию повышает эффективность трейдинга.

Как увеличить эффективность торговли

2.7К | ★12
15 комментариев
+3
Получили первичный сигнал, зашли частью, получили подтверждение, еще одной и дальше пирамидка, в зависимости от видимого потенциала.Вроде так и учили)
avatar
Storm Hold
+2
Storm Hold, так ведь народ-то предпочитает пирамидиться в обратную сторону — усредняя убыточную позицию. 
avatar
Вестников (Витковский)
+1
Вестников, все правильно, потому что народ глуп))
avatar
Чужой
+1
Хороший пост, но из-за несоблюдения пунктуации — в голове сумбур.
avatar
to be
+2
BRABUS Сергеевич, на скорую руку писал позже поправлю 
по больше части пишу для себя чтоб потом перечитывать
avatar
autotrade
Smart-lab премиум
+1
пока ты будешь писать тейки и профиты, цена ускачет от тебя в нужную сторону.
а так же благодаря тейку и профиту тебя могут свозить на стопы.
так что закрывать надо руками и открывать руками.
avatar
Albert Rudolfovich
+1
Ramon Albert Rudolfovich, не нужно ничего считать просто торгуешь по определенному алгоритму
avatar
autotrade
Smart-lab премиум
autotrade.ru, у меня алго на другой машине. но он бывает ошибается. тупо следовать и открывать по нему?
avatar
Albert Rudolfovich
+4
Самообман.
F-фиктивность (в традиционном понимании термина) остаётся той же.
Надо всё рассказывать только с учётом вероятностей (т. е. весов) походов цены туда или сюда. Тогда будет наглядно, что для не слишком больших движений расщепления, двиганья стопов и пр. на финрез не влияют. (если комиссией пренебречь)
avatar
MS
MS, статистически все объясняется:
n*TP=m*SL   n<m   т.к. TP > SL
сумма SL1=m*SL  сумма SL2=m*(SL-delta)
сумма TP1=n*TP  сумма TP2=n*(TP-delta)
=>  TP1/SL1  < TP2/SL2
это о чем-то говорит?
avatar
autotrade
Smart-lab премиум
autotrade.ru, если хотите точного ответа, перепишите свой исходный пост чётче. Все рассматриваемые случаи отдельно, все формулы, к ним относящиеся. Опишите правило выставления стоплосса. Иначе проверить утверждения «SL находится у нас в точке разворота рынка», «SL находится в любом случае в одном и том же месте» не представляется возможным.
avatar
MS
MS, позже напишу
avatar
autotrade
Smart-lab премиум
Это черепашки.
avatar
ezomm
ezomm, их техника?
avatar
autotrade
Smart-lab премиум
Всё правильно. Джесси Ливермор так делал.
avatar
Свинг-трейдер

Читайте на SMART-LAB:
Фото
📊 Что означает переподписка выпусков облигаций
Переподписка — это ситуация, когда спрос инвесторов на выпуск облигаций превышает объём предлагаемых бумаг. Например, если компания...
Фото
MGKL
10:00
Фото
Первичный рынок ВДО в феврале 2026. 6,6 млрд р. при средневзвешенном купоне 23,2%. Рынок адаптировался к высоким ставкам
По сумме размещений января и февраля, 11,2 млрд р., начало 2026 года – лучшее для первичного рынка ВДО. В любом из предыдущих лет за...
Фото
Андрей Хохрин
06:33
Фото
S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу
Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной...
Фото
Олег Свиргун
22:59
Сделки по портфелю, оперативный комментарий
Доброго дня. Сегодня я совершал сделки по портфелю.Оперативно сообщаю о ситуации.
Фото
Тимофей Мартынов
12:10

полезные записи за 24 часа

★8 49 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
★5 93 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
★5 44 ❌ОФЗ очень волатильны, они точно вам нужны? Это не про пассивный доход
★5 1 🚀 Очередная закупка акций. Формирую пассивный доход. Еженедельные инвестиции. Выпуск #234
★5 4 Стагфляция. Вспомним нефтяной кризис 1973 и сравним с текущей ситуацией. Посмотрим, как могут отреагировать рынки.
★4 4 АЛРОСА отчиталась за 2025 г. — продажа доли в Катоке, курс рубля, налоги и низкая база II полугодия 2024 г. помогли прибыли. Дивидендов не будет.
★4 4 Европлан: между турбулентностью и надеждой
★4 7 Вдоль Байкала, Селенги и Ангары: как я проехал по самому живописному участку Транссиба
★4 15 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 82, 12+)
★4 5 Нефть по 120. Что ещё интересного ждёт нас на этой неделе?
+188 55 Я офигел: вчера узнал кто был мой прапрадед
+160 49 Почему я не стал богатым Часть 1 (пост 79, 12+)
+129 8 📉Бэквордация в фьючерсах на нефть Brent с исполнением через 6 мес достигла $36 - рекорд за всю историю!
+100 27 Азия. Вторник.
+98 15 Почему я не стал богатым Часть 2 (пост 82, 12+)
+98 7 Вдоль Байкала, Селенги и Ангары: как я проехал по самому живописному участку Транссиба
+84 45 Сделки по портфелю, оперативный комментарий
+78 93 Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
+77 39 Когда продавать Газпром?
+76 34 Нефтянка играет в декаданс

самые обсуждаемые сегодня

93к Конский утильсбор — это гениально (читаем китайские методички 90-х)
39к Когда продавать Газпром?
27к Азия. Вторник.
19к Индекс МБ сегодня
9к Алготрейдинг без иллюзий: уязвимости DEX, пузырь в серебре и почему 500 роботов это не диверсификация
7к Они снова победили друг друга!
6к Давим и плавим
8к Уточняющий комментарий по рублю
4к Что по результатам?!
4к Почему цена на нефть обвалилась

теги блога autotrade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн