Блог им. smoketrader

Доверчивым трейдерам, новичкам и робототорговцам.

Не все я риски описал в прошлом посте… хотел бы добавить (пока не забыл и есть время):

Чем бумаги лучше денег на счете?! (при условии что брокер/банк у Вас — абсолютно честный и сдох просто потому, что пришло его время...) 
В этом случае, если Вы сидите в бумагах, то при отзыве лицензии у банка — не попадаете ни в какую очередь и где-то через пару недель Временная «отпуливает» Вам эти бумаги куда укажете... 

НО!

Уповать на этот исход особо не рекомендую, ибо брокер имеет Вас с Вами «Регламент услуг по брокерскому обслуживанию», где написано, что он (брокер) вправе юзать Ваши бумаги на остатке в конце дня. Таким образом, брокер, готовящийся к «отлету» собирает по всем клиентам позу по бумагам (особенный привет — инвесторам с бондами/ОФЗ, кто купил и вечно сидит) и отдает ее в РЕПО (в любое… желательно междилерка… но можно и в ЦК). Получает деньги — и выпуливает их, к примеру, покупкой евробондов или говно-евробумаг. И все… Регулятор/санатор/МВД…

И тут большой вопрос — кому будут возвращать бумаги. Ибо пострадавших 2 стороны. Это те кто по «ноге» РЕПО дал денег и клиенты, чьи остатки по бумагам были использованы...

Кстати… Если ваш, горячо любимый, финансовый консультант порекомендует Вам сменить брокера (на другого ибо текущий готовится «улететь») и Вы переведете бумаги за какое-то время до «смерти» (брокера) — Временная Администрация вправе развернуть бумаги назад, как сомнительный вывод средств (типа в доле/сговоре)...

Многие (а ТОП-Брокеры — поголовно) имеют кэптивные банки, через которые проводят те или иные операции по клиентским бумагам и остаткам. Риски, соответственно, нужно еще смотреть на обслуживающий банк… поскольку через него можно и «оттранзитить» средства… затариться «говном» и выпулить его из страны. 

Про пирамидинг (где-то я употреблял это слово):
Сейчас (особенно после «игрищ» БОМПа) рынок облигационных пирамид сильно сдулся — некоторые участники, особенно те, которые помогают «мамам и папам» обходить санкционные списки продолжают играть в эти игры. Например, у «3й буквы» практически головоломная схема по РЕПО + МБК. И в МБК уже «вечно-отрицательная» позиция. Сейчас в -0,5 трлн. (и продолжают прятать остатки на отчетную дату по сч. 31502 — это увеличит минус примерно на 86 ярдов на овере). Ну да отвлеклись...

Итак, было 100% бумаг, отдал в РЕПО с дисконтом 10%, получил деньги, купил бумаги — отдал в РЕПО с дисконтом 10%, получил деньги, купил бумаги и т.д. Непосвященным поясняю, у ломбардного списка дисконты и пределы по ценным бумагам существенно (хотя не обязательно, но в большинстве случаев — так) ниже, чем по бумагам не входящим в ломбардный список ЦБ.

Т.о. если, предположим, ломбардный дисконт был 10%, то, в случае кризисной «движухи»дисконты могут вырасти, а значит по бумагам будет маржин-колл (требование о дополнительном внесении средств).

Это может привести к: массовому закрытию позиций, техническому дефолту на оферте, а может быть и к дефолту эмитента...
В конце концов участники Междилерского РЕПО позавидуют участникам РЕПО с ЦК, а потом последние скинутся на новое гарантийное обеспечение, вытрут слезы и ринутся в бой).
★36
Очень хорошие у тебя топики! Душевные 
avatar

KLoYH

KLoYH, писать надо с сатирой… так лучше доходит)))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, сатира то ладно, все ведь по чесноку изложил, AS IS !
avatar

KLoYH

KLoYH, ну я не брокер, ничем не торгую… видео с яхтами не снимаю…
avatar

Smoketrader

Smoketrader, у тебя в профиле написано кто ты и чем занимаешься — очень хорошее занятие на самом деле))

твоя контора в топ-100 входит?
avatar

KLoYH

KLoYH, входит… чуть дальше середины…
avatar

Smoketrader

Smoketrader, зачет! 
avatar

KLoYH

Smoketrader, а не Владимиром ли тебя случайно зовут?
avatar

KLoYH

KLoYH, нет… не Владимиром
avatar

Smoketrader

KLoYH, ты про это - В конце концов участники Междилерского РЕПО позавидуют участникам РЕПО с ЦК, а потом последние скинутся на новое гарантийное обеспечение, вытрут слезы и ринутся в бой... 
)))))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, При составлении брокерского договора нужно просто не давать согласия на репование бумаг и никто их никуда не должен будет отдавать.
Диванный аналитик-практик, все эти условия у броков в личных кабинетах онлайн меняются, соответственно админ брока может одним запросом к базе данных проставить согласие на репо у всех пользователей, пойди потом докажи что не сам поменял.
avatar

Максим

Максим, 
все эти условия у броков в личных кабинетах онлайн меняются, соответственно админ брока может одним запросом к базе данных проставить согласие на репо у всех пользователей, пойди потом докажи что не сам поменял.

у меня в договоре галочками отмечен запрет на использование бумаг и кэша, значит не сможет брать?
avatar

AlexGood

AlexGood, если брокер начнет мошенничать, думаю это не поможет.
Доступно ли изменение этих условий в личном кабинете онлайн, без заключения «бумажных» дополнительных соглашений?
avatar

Максим

Максим, 
Доступно ли изменение этих условий в личном кабинете онлайн, без заключения «бумажных» дополнительных соглашений?

да
avatar

AlexGood

AlexGood, В таком случае если брокер мошенник, ничто ему не помешает нарушить условие договора и дать бумаги в репо, а клиенту включить галочку о том что он на это согласен.
avatar

Максим

Если в договоре явно прописано что не дает в РЕПО, а бумаги хранит в НРД?..
avatar

InvisibleInvestor

InvisibleInvestor, тогда вы маржиналку от него не получаете…
avatar

Smoketrader

Smoketrader, а зачем это? Взять кредит, если уж торговать с плечом. Риски так меньше.
avatar

InvisibleInvestor

InvisibleInvestor, ну кредит надо еще взять… скоринг пройти… и не дай бог сказать что на торговлю… плюс потреб будет дороже маржиналки
avatar

Smoketrader

Smoketrader, зато профит считается очень просто — завел, вывел, отдал. Кредиты сейчас можно брать онлайн без проблем.
avatar

InvisibleInvestor

Smoketrader, так мне Открывашка банк дает кредит, ведь они знают что я торгую у их брокера, они и дают т.к. есть залог типа на брокерке.
Владимир Гончаров, ну хорошо… какая ставка кредита? и какая у брокера маржиналка (цена)?
avatar

Smoketrader

Smoketrader, давали около 11,5% + скидка 0,5% если через 2 дня оформлю по промо коду,  но если брать у брокера в РЕПО там ставка лонг 12%, сумма тоже вкусная была. Думаю с залогом на брокерке и чистая кредитная история сделали свое дело. когда из брокерки вывожу такие СМС приходят на следующий день.
Владимир Гончаров, короче 1% дисконт… понял…
avatar

Smoketrader

Вы переведете бумаги за какое-то время до «смерти» (брокера) — Временная Администрация вправе развернуть бумаги назад, как сомнительный вывод средств (типа в доле/сговоре)...
  тут вы путаете с банковскими вкладами, у брокера вы переводите другому брокеру не деньги,  а имущество (акции), которое безусловно принадлежат вам при любых обстоятельствах.
Активный Инвестор, нет, не путаю…
Опыт показывает именно так, как написал… Имущество, не факт, что ваше с тз КУ/ВА/Регулятора… это вообще могут быть чьи-то бумаги по РЕПО…
avatar

Smoketrader

Smoketrader, ну так есть отчеты брокера и депозитария, что они приняли на учет ВАШИ бумаги… Кому брокер их отдал а РЕПО, это уже его, брокера, проблемы… Если вы успели их вывести, то уже не отнимут
Активный Инвестор, нет… это не 100%… я разбирал данные ситуации… у клиентов банка-брокера. Еще раз… Все не так прямо… Не забывайте… вы на бирже видны как ваш брокер… Т.е. сделки «от имени брокера за счет клиента»… Разноска и учет — внутри брокера. Депозитарий вас видит  счет №хххцццннееы… А что это — ВЫ знает брокер… Именно поэтому выписки надо хранить… желательно на бумаге))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, 
Именно поэтому выписки над хранить… желательно на бумаге))
  вот это абсолютно верно, хотя бы в виде скриншота
Активный Инвестор, я больше скажу… были прецеденты… что говорят — верните… клиент говорит — это мое идите в пень — у него списывают насильно… и только потом начинается разбор… что-чье... 
avatar

Smoketrader

Активный Инвестор, на сл же есть реальные истории, как репоют перед банкротством
avatar

Андрей К

Ждун, нет смысла заморачиваться… бумаги которые брокер не принимает могут идти с повышенным риском… эмитенты могут «отъехать» или не выйти на оферту… реструктуризироваться… почемуто ж он — им не доверяет...

Вообще я мало верю что основные банки так будут шваркать брокерских клиентов… у них без вас — пенсионеров и гос.остатков на счетах — докуя...

А вот про брокеров я бы так однозначно не сказал… Но чую, что их тоже скоро начнут «прибирать» к рукам в квази-стаб_гос_фонд…
avatar

Smoketrader

Ну справедливости ради… брокерских счетов мало в массе вкладов и остатков… поэтому случаю кидалова не так распространены… и защита не продумана… вообще, сделки через прокладку всегда несут в себе риски… прокладки они разные... 
Почему альфа разные выпуски принимает/не принимает… может это только физиков касается… может еще почему то. Скорее это просто ограничение для клиентов чтобы они брали то, что есть в портфеле… самого банка или пула его клиентов…
avatar

Smoketrader

Smoketrader, а чтобы в РЕПо ни брокер и ни кто другой не мог брать мои бумаги, что мне нужно написать/подписать/сделать?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, а это в зависимости какой регламент у брокера… может быть там и нет права выбора… или так (с маржиналкой) или никак...
Обычно, есть внутри про маржиналку… Типа Вы разрешаете брокеру юзать остатки на конец дня — он — дает вам маржиналку (торговать с плечом)...
Вцелом… дать или не дать маржинаку — право брокера… может кому-то дать, а кому-то не дать)))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, а если беспоставочный режим? 

avatar

ves2010

ves2010, производный рынок — не ко мне))
avatar

Smoketrader

Oleg Only Algo, 50т в месяц платите бирже и никто ваши бумаги не возьмет
avatar

Андрей К

Андрей К, на каком основании и за что? как это звучит?)
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, спец счета
avatar

Андрей К

Андрей К, сегрегированные??? на них маржиналки нет
avatar

ves2010

ves2010, ага. Поэтому кол-во открытых счетов мало на бирже. Зато надежно
avatar

Андрей К

Спасибо. Интересно.
avatar

dekab1

Ждун, ну и потом, к примеру, нас — корпоратов тоже ограничивают… биржа нам дает прямой доступ (без прокладок) только к 4м стаканам… по сути к 3м… ликвидный все время там — один = РЕПО с ЦК с КСУ облигации… и все… при том, что на РЕПО с ЦК стаканов докуя… и ликвидности нормально.

На неделе напишу пост про поиск решений снижения комиссии… биржевой. Для корпората…
avatar

Smoketrader

Так это, а что делать то?
avatar

Cheshire Cat

Cheshire Cat, принять во внимание… сохранять брокерские отчеты... 
avatar

Smoketrader

Smoketrader, которые на e-mail пришли считаются? Или надо заказывать заверенные бумажные периодически?
avatar

aks19

aks19, все с печатями должно быть ))
К примеру, Биржа сча на ЭЦП сидит, но аудиторы и бухгалтерия все равно с нее получает бумажки с синей печатью... 
avatar

Smoketrader

Уповать на этот исход особо не рекомендую, ибо брокер имеет Вас с Вами «Регламент услуг по брокерскому обслуживанию», где написано, что он (брокер) вправе юзать Ваши бумаги на остатке в конце дня. Таким образом, брокер, готовящийся к «отлету» собирает по всем клиентам позу по бумагам (особенный привет — инвесторам с бондами/ОФЗ, кто купил и вечно сидит) и отдает ее в РЕПО (в любое… желательно междилерка… но можно и в ЦК). Получает деньги — и выпуливает их, к примеру, покупкой евробондов или говно-евробумаг. И все… Регулятор/санатор/МВД… 

И тут большой вопрос — кому будут возвращать бумаги. Ибо пострадавших 2 стороны. Это те кто по «ноге» РЕПО дал денег и клиенты, чьи остатки по бумагам были использованы...
1. Я правильно понимаю, что если у меня отозвано согласие на использование брокером ценных бумаг, то в случае такого фокуса с ценными бумагами со стороны брокера, я могу заявить, что это воровство?
2. Допустим, у брокера 10 клиентов, у каждого по 100 лотов Сбербанка. Только у одного клиента отозвано согласие на использование цб. В час Х брокер берет и использует 900 лотов Сбербанка(т.е. бумаги тех 9 клиентов, которые не отозвали согласие на использование цб). Как в этом случае оставшиеся 100 лотов Сбербанка найдут своего хозяина?
avatar

aks19

aks19, 1. можно заявить нарушение соглашения/регламента со стороны брокера...
2. выписку со счета с бумагами храним… желательно на бумаге с синей печатью.. 
avatar

Smoketrader

Smoketrader, спасибо
avatar

aks19

Всем — спасибо! 
Я — спать)))
avatar

Smoketrader

Smoketrader, можете подсказать?
1)Вводные: покупка акций в долгосрок без плечей. У брокера есть понятие торговый счёт и счёт депо (в моем понимании куда можно перевести и там бумаги не будут реповаться?) и есть скажем просто НРД и ДРЦ (там безопаснее хранить в долгосрок?). Или же достаточно после каждой покупки акций и переводе их в депо заказывать выписку с печатями и подписями?
Одним словом как создать уровень «соломки: комфортный»? )
2) американские эмитенты торгуемые на СПб, что это в итоге? Какие-то расписки у сабброкера. Или ничем не отличается от покупки и хранения Газпрома?
avatar

Дон Маттео

Я давно говорил в ВТБ сидят блатные дол… бы. В втб 24 нормальный чувак был задорнов, теперь это клоака.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Задорнов, кстати, в Открывачке нонче…
avatar

Smoketrader

А подскажите, перевод бумаг на неторговый счет ведь позволяет их уберечь от такого?
 Оттуда брокер их никак в РЕПО не сможет отдать. Маржиналки только не будет и всё.
avatar

qwerty

qwerty, опередили пока писал ))
avatar

Дон Маттео

Толково, но тема   ̶с̶и̶с̶е̶к̶  роботорговли не раскрыта
avatar

bocha

Виноват регулятор, который позволяет выйти на рынок репо на огромные суммы с неясными целями, не связанными с интересами клиентов.
avatar

monko

тема гуд… а как можно увидеть пирамидку у брокера??? в отчетах? где??
avatar

ves2010

ves2010, а никак))) разве что будете его контром в нескольких ногах на разных папирках))
avatar

Smoketrader

МКБ всего вынесут вперед ногами при следующем кризисе , 
avatar

Атласов Михаил

Атласов Михаил, не факт, что так поздно…
avatar

Smoketrader

Я запретил своему брокеру БКС использовать бумаги и деньги, думаете он втихую все равно использует?
avatar

AlexGood


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW