Блог им. smoketrader |Банковская отчетность на 01.09 - аналитика

Среди большой тройки практически нет никаких изменений, у ВТБ стабильно высокая отрицательная нетто-позиция по МБК: -617 млрд. 
Активы до 30 дней сосредоточены в: Долговых ценных бумагах РФ и на Коррсчете в ЦБ (у ВТБ). 

РСХБ  — с повышенной просрочкой по ссудам. Но это логично, для банка, кредитующего АПК.
Промсвязьбанк  — практически полностью сократил представление своей отчетности для анализа в свободный доступ, поэтому могу лишь сказать, что он, судя по отчетности, будет медленно превращаться в аналог «Росколхоза», с той лишь разницей, что будет кредитовать ВПК. И вроде как в него вольется Связьбанк. Кстати, на МБК последний «стоИт» намного ниже «усыновителя». Спред меж ними примерно 0,4%. 

Альфа по структуре баланса достаточно стабильна. Показатели капитала и ликвидности тоже в порядке. Банк то привлекается, то стоит со ставками ближе к «плинтусу». Единственное, что у меня вызывает вопрос — кто же не вернул ему такой большой кредит. Просрочка пару месяцев назад «подскочила» и сейчас в районе 7,3%.



( Читать дальше )

Блог им. smoketrader |Рынок ликвидности 13.12 ("ЦБР - наше все"...)

Что-то в мое «обычное» время публикации Смарт-Лаб не грузился, соответственно — сорри за то что позже... 

Сегодня ЦБР меня (да, думается, и не только меня) «удивил» лимитами на РЕПО:
Овернайт — 320 млрд.
7 дневное — 830 млрд.  
Главный Банк страны решил, таки, поддержать  ликвидность на рынке...

По итогам аукционов:
Овернайт — спрос 460,51 млрд. Объем сделок — 313,35 (320 лимит). Ставка — 5,8%. Дефицит составил — 147,16 млрд.
7-дневный —  спрос удовлетворен полностью — 623,62 млрд. Ставка — 5,55%.
На прошлой неделе на 7 дней «брали» — 351 млрд. Есть предположение, что утренний дефицит был удовлетворен на 7-ми дневном РЕПО.

Курсовые свопы:
Долларовый — 5,81% (на утро) и 5,7% 14:30
Евровый — 5,31% (на утро) и 5,5% 14:30

МБК, не смотря на размещение денег ЦБРом ставки пока «держатся»:
1-й круг — 5,5-6%
2-й круг — 5,75-6,25%

РЕПО: 5,75-6%



( Читать дальше )

Блог им. smoketrader |Газпром, спекулятивная покупка (интрадей)

Обычно, когда я голосую за «зеленую» кнопочку или за «красную» — я имею в виду не общий рост/падение рынка, а то от какой стратегии я буду работать в этот день.

Зачастую, я играю от лонга и провожу как спекулятивные сделки, так и среднесрок/долгосрок.

Пример сегоднешней спекуляции — Газпром  на открытии торговался относительно неплохо — 202,85 — 203,93 — 1 рубль разницы в общем при спекуляциях дает не плохой профит… Однако, как я знаю «из практики», поскольку «амеры» торговались относительно неспокойно, и отечественная «фонда» открывается умеренно-негативно, а затем идет вверх (в течении 30-60 минут после открытия) — это «затишье» перед «сливом»…

Предположения сбылись и ГП «слили» с 203,93 в 11 утра до 198,18 в 12:25. Разница в ценах — уже была существенна и я задумался о покупках — рынок отыгрался немного вверх — я принял решение о входе — 12:45 — 12:46 (за минуту) я с 2 счетов закупил ГП по цене 199,73 — и ушел обедать)))

Рынок, отыграв утреннюю нестабильность и приняв во внимание возможный негатив вечерних новостей был к 16 часам выкуплен, фактически, к уровням открытия — ГП поднялся до 203,34 — я принял решение закрыть позицию — в 15:55 я закрыл позиции по цене 203,2…

( Читать дальше )

Блог им. smoketrader |Серия: "На заметку инвестору: Газпром." (фундаментальные данные)

Вместо предисловия: Последнее время, читаю на smart-lab-е много критики в свой адрес — ничего не знаю, ничего не умею...

Решил открыть новую серию — для фундаментальных аналитиков. 
Буду публиковать фундаментальные данные по компаниям торгующимся на рынке для возможности оценки их состояния и принятия решения «Что торговать»…

Итак — серию открывает «ОАО Газпром», встречайте:


Отчет о прибылях и убытках:



Финансовые коэффициенты:



Консолидированная отчетность по GAAP:



Баланс:



Удачи в анализе)))








Блог им. smoketrader |"Затариваю" портфель

Итак, покупаю на 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Рынок |Лонг по Сберу и Газпрому

Что-то вчерашний сливон мне понравился, решил утречком затарить немного Сбербанка и Газпрома, причем если первый выглядит неплохо — то «Газмяс» как-то не очень хорошо, однако, принимая во внимание «гэпы» вчерашнего дня принял решение закупиться, в принципе на Сбере уже споймал 1%, Газпром (на момент написания опуса) в 0%.

Локальные цели разняться, Сбер показывает неплохую отчетность и можно подержать его до выплаты дивидендов или закрыть завтра.
Газпром, вероятнее, держать до закрытия «гэпа», хотя если на рынке появится растущая динамика — добрать его в этот портфель.  

Скриншот со сделками дабы не быть голословным:
 

....все тэги
2010-2020
UPDONW