риски


Доверчивым трейдерам, новичкам и робототорговцам.

Не все я риски описал в прошлом посте… хотел бы добавить (пока не забыл и есть время):

Чем бумаги лучше денег на счете?! (при условии что брокер/банк у Вас — абсолютно честный и сдох просто потому, что пришло его время...) 
В этом случае, если Вы сидите в бумагах, то при отзыве лицензии у банка — не попадаете ни в какую очередь и где-то через пару недель Временная «отпуливает» Вам эти бумаги куда укажете... 

НО!

Уповать на этот исход особо не рекомендую, ибо брокер имеет Вас с Вами «Регламент услуг по брокерскому обслуживанию», где написано, что он (брокер) вправе юзать Ваши бумаги на остатке в конце дня. Таким образом, брокер, готовящийся к «отлету» собирает по всем клиентам позу по бумагам (особенный привет — инвесторам с бондами/ОФЗ, кто купил и вечно сидит) и отдает ее в РЕПО (в любое… желательно междилерка… но можно и в ЦК). Получает деньги — и выпуливает их, к примеру, покупкой евробондов или говно-евробумаг. И все… Регулятор/санатор/МВД…

( Читать дальше )

Юрий Марченко о рисках и работе с клиентами...

Вниманию Илья Коровин (Ilya Korovin), https://www.facebook.com/profile.php?id=100006402543190

я задал пару вопросов в эфире ЮтрейдТв Вашему последователю, и если есть возможность, прокомментируйте, плз 

таймкод начала беседы по ссылке https://youtu.be/w2raslX-6is?t=1424


О ЗАКОНОПРОЕКТЕ! Мое мнение ;)

Основная торговля идет между юр. лицами, физ. лица никакой погоды не делают на рынке. Абсолютно никакой на нашей многоуважаемой Мос.Бирже. Физ лица, что они есть, что их нет, ничего не поменяется. Это же не ставки на спорт? Верно, НЕТ!
Давно публиковали кол-во участников, их объем денег на МосБирже. Так вот, кто помнит физ. лица там капля в море (тогда тема была поднята насчет комиссии на фортсе) И что? Рынок как рынок. Планки срабатывают, ликвидность есть, ММ выполняют свое дело как положено, за исключением праздников(но это не всегда).

Отсюда вывод, что кукл охотится за позициями юр.лиц, но не за вашими депозитами, вы сами их подставляете туда (предновогодний случай с нефтью).

Почему же так… Тут скорее всего крупные проигрыши физ. лиц, кто закладывал квартиры, под продажу опционов, суды физ. лиц с брокерами по поводу возмещения отрицательной просади по счету и т.п (скорее всего участилось кол-во случаев с 2014 по 2018гг.). 
Иными словами физ.лица сливать деньги не умеют правильно, а так сливают, что еще брокерам должны, или сливают так, что потом негде жить, и как мы знаем семьи не хило разрушаться у трейдеров. 

( Читать дальше )

Опять Брексит!

Сегодня индекс МосБиржи находится на отрицательной территории – рисковать никто не хочет. В палате общин Великобритании состоится голосование о соглашении с ЕС об условиях выхода Соединённого Королевства из состава Евросоюза. Голосование сильно повлияет на завтрашние котировки акций, на пару Eur/Usd и на цену нефти. Великобритания может выходить из ЕС по «мягкому» сценарию или по «жесткому».  Голосование покажет, но жесткий сценарий (план Терезы Мэй будет отвергнут) грозит нестабильности финансовых рынков. Результаты голосования станут известны после окончания основной сессии МосБиржи. Дополнительным негативом явились опасения Президента Alibaba Group Майкла Эванса по поводу замедления экономики Китая, которые он высказал на ежегодной конференции Национальной федерации розничной торговли. Из-за этого курс акций  Alibaba Group снизился на 1,35%.
Опять Брексит!
При этом наш рынок по-прежнему выглядит сильным и все происходящее на нем  укладывается в рамки коррекции. Почему рынок сильный? США занимаются внутренними проблемами и им сейчас не до антироссийских санкций. При этом в ряде стран Европы все громче звучат голоса о смягчении этих санкций. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези призвал не превращать санкции против России в перманентный карательный инструмент  назвал санкции «переходной мерой». Ну и с технической точки зрения, на дневных графиках большинства акций нет медвежьих расхождений по индикатору RSI.  Под какую идею сейчас агрессивно играть на понижение? Коррекция от 62 долларов по нефти носит технический характер и вряд ли будет существенной. Секретариат ОПЕК в ближайшие дни планирует опубликовать детальные данные об уровнях сокращения добычи странами ОПЕК+ в рамках решения, принятого на встрече 7 декабря в Вене. В результате инвесторы узнают целевые ориентиры по нефтедобыче по всем нефтедобывающим странам. Рынок нефти станет более прозрачным и это хорошо. Ожидания по отчетности американской компаний позитивные. По четвертому кварталу ожидается рост прибыли 12,3% (пятый месяц подряд двухзначной прибыли), также ожидается рост выручки на 6,1%.
Опять Брексит!


Не торгуйте тонкий рынок с большим плечом. Завтра без арбитража и те же грабли?

Cегодня российские клиенты брокеров, торгующие нефтяными контрактами на МосБирже, умудрились обвалить январский Брент внутри дня более чем на 13%. Минимум по контракту BR-1.19 был достигнут утром на уровне $44,95/баррель.

Сегодняшний день является отличной иллюстрацией, почему не надо иметь высокую концентрацию в высоко-маржинальном инструменте на узком рынке.

Любопытно, учтут ли игроки на МосБирже этот урок завтра.

https://t.me/sur_ok

Не торгуйте тонкий рынок с большим плечом. Завтра без арбитража и те же грабли?


Трейдерские байки. Подняться с сотки баксов

Трейдерские байки. Подняться с сотки баксов

Общался в сети с одним человеком, который записался ко мне в друзья в фейсбуке и интересуется финансовыми рынками, в частности моими индикаторами, которые можно получить бесплатно (работают на демо и реале на серверах компании OpenFX).

Интересная штука интернет, чаще всего не знаешь, кто с другой стороны и чем он по настоящему дышит. Вроде и общение было нормальное и человек казался вполне понимающим, пока не прозвучала сакраментальная фраза: если со 100 долларов смогу подняться, то есть смысл пробовать.

Япона мать!!!Ты первый раз взялся за это дело, которым другие занимаются всю жизнь. И ты думаешь отнять у них деньги со своей соткой баксов? Более того, ты думаешь что это возможно, особенно если воспользоваться моими чудесными индикаторами.Да, иногда возможно. Так же как выиграть в лотерею.

Вот только вопрос интересный. Не возникает у тебя мысль, а почему автор этих чудесных индикаторов уже не сделал это сам? До тебя? Ведь он лучше знает эти индикаторы и наверное умеет ими пользоваться.



( Читать дальше )

Внимание трейдеров! 24 декабря ожидается атака на Донбасс.

Предварительная дата начала наступления — 24 декабря. Об этом со ссылкой на офицера Генерального штаба Вооруженных Сил Болгарии сообщила в эфире телеканала «Звезда» журналистка Ася Зуан. Источник информации лишь на первый взгляд кажется странным. Но дело в том, что стремящаяся войти в НАТО Украина обязана предупредить своих возможных партнеров по блоку в Черноморском регионе о начале боевых действий. И потому «утечка» из Болгарии не удивляет. Кроме того, в репортаже рассказывается о большом десанте западных военкоров в Мариуполь, что также является косвенным признаком будущей провокации. Зачитать источник целиком.

Очевидно, перед атакой Порошенко (с одобрения своих спонсоров) проведет теракт с участием мирных жителей. Скорее всего, с применением отравляющих веществ. СМИ, контролируемые Ротшильдами (BBC, CNN и т.п.), естественно сразу обвинят Россию.

Коллеги, учитывайте риски начала масштабных боевых действий на Украине. Торгуйте осторожно. Волатильность — наше всё… но не такой ценой… не ценой крови((


Руководство трейдера по управлению рисками

Руководство трейдера по управлению рисками



Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из авторов статей для Stocks & Commodities предлагает руководство к контролю над риском.
  Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу.
  Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра «сколачивания капитала». Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.



( Читать дальше )

Импичмент Трампа и обвал рубля. Неожиданные прогнозы на 2019 год

Новый виток торговой войны между Китаем и США, экономический кризис в Италии, неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза. Вот с какими вызовами, по версии Bloomberg, может столкнуться мир в следующем году. Агентство Bloomberg подготовило традиционный «гид пессимиста» с политическими и экономическими рисками, которые теоретически могут произойти в мире в следующем году. Какие события, по мнению опрошенных агентством аналитиков, могут угрожать глобальной экономике в 2019 году, рассказывает АиФ.ru.

Торговые войны не заканчиваются

Главный риск для глобальной экономики — продолжение торговой войны между Китаем и США. Все началось с того, что в марте американский президент Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импортные алюминий и сталь. Затем Трамп подписал меморандум о торговых ограничениях в отношении Китая. 24 сентября в Штатах вступили в силу таможенные пошлины в 10% на продукцию из Поднебесной. В ответ китайцы ввели пошлины на американскую продукцию. Трамп собирался ужесточить торговые барьеры с 1 января, однако на саммите «Большой двадцатки» Пекин и Вашингтон договорились взять паузу: Америка не повышает пошлины, а Китай увеличивает закупки товаров из США. В Bloomberg не исключают, что это перемирие временное. Если Штаты все-таки повысят пошлины, рост экономики КНР замедлится на 1,5%. «Даже если перемирие, заключенное на саммите G20, будет соблюдаться, этот спор может оказаться начальным этапом долгой экономической холодной войны», — отмечают в агентстве. Кстати, специалисты Международного валютного фонда (МВФ) подсчитали, что китайско-американская торговая война может лишить глобальную экономику 1,52 трлн долларов. В худшем случае мировой рынок сократится на 17%, а мировой ВВП рухнет на 1,9%. В краткосрочной перспективе, по мнению МВФ, наибольшие потери понесет экономика Поднебесной, а вот в долгосрочной сильнее пострадают именно США.



( Читать дальше )

Сколько прибыль/риск нормально на длительном горизонте?

Применимо к активному управлению

На размеры AUM (не отдельных счетов, а то можно выставлять напоказ лучшие, скромно умалчивать о худших, а быть честным хотя бы с собой наедине в своем рабочем кабинете...) нише и выше средних — 2 значения пожалуйста… (и про рынки и класс активов не забудьте, на развивающихся рынках можно взять чуть больше, пузыри приходят и уходят, а ты остаешься, иногда с чем-то, иногда ни с чем=)

2е значение — я склоняюсь к 1 к 1 или даже 1 к 1.5 (и я не ошибся, риск второе число)

В тему последних сливов господ Коровина, Кордье и примкнувшим к ним, а так же инвесторов, желающих 15% в месяц)
Голосовалку не делаю специально, от обезличенного голосования тут толку мало

....все тэги
Регистрация
UPDONW