Привет, друзья!

Мы продолжаем цикл лекций по запуску стартового набора скринеров для фьючерсов акций на Мосбирже и переходим от теории к практике. В первой части занятия мы начнем с основ: посмотрим, где взять актуальную версию OsEngine, разберем процесс создания отдельного счета в личном кабинете Т-Инвестиций под новый комплект роботов и выпустим токен для связи нашего терминала с брокером по АПИ. Я подробно остановлюсь на всех технических нюансах и типовых ошибках, из-за которых терминал может отказываться устанавливать коннект или выставлять ордера, парализуя работу торговых алгоритмов.

Для тех, кто хочет не просто запускать готовых роботов на рекомендованных инструментах, а планирует сам анализировать пригодность активов для их отбора в торги, во второй половине видео мы подготовили продвинутый блок. Вы научитесь запускать специального робота для анализа мгновенной ликвидности, чтобы оценить целесообразность торговли определенными срочными контрактами. Это защитит вас от входа в низколиквидные фьючерсы с «пустыми» стаканами и огромным проскальзыванием. Также мы скачаем масштабный сет исторических данных по акциям и сериям фьючерсов для них с 2019 года. Переходите по ссылкам ниже, смотрите видео и начинайте подготовку своей торговой инфраструктуры!

Пузырь! Пузырь!

Свою жизнь с финансами и инвестициями я связал ещё в 2012 году. Скоро мне исполнится 34, и можно сказать, что практически половину жизни я провёл рядом с рынками. За эти годы понял одну важную вещь: нет никакой прямой корреляции между количеством проведённого на рынках времени и итоговой доходностью. Как нет её и между объёмом знаний и результатом.

Но есть важное «но». Если не становишься ретранслятором популистских идей из интернета, то качество решений заметно растёт, а вероятность серьёзных потерь снижается до уровня чёрных лебедей.

У меня всегда была одна сильная черта — я плохо учу готовое, зато хорошо вижу логику. Практически во всём, что создано человеком, она есть. И финансовые рынки — не исключение. Именно поэтому я пришёл к двум моделям, о которых написаны отдельные лонгриды: денежная масса и инфляция. Это то, что всегда было, есть и будет. Всё остальное: P/E, EBITDA, технический анализ — полезные инструменты, но опираться на них как на фундамент бессмысленно. Это я понял на собственном опыте, перепробовав всё.

Сегодня вышла лекция про DCA (Dollar Cost Averaging), в переводе с английского — стратегия усреднения стоимости.

Это способ инвестирования в акции и другие активы по временным интервалам. Например, мы покупаем определённый объём какой-то акции раз в день, в определённый час. Таким образом, наша точка входа может быть размазана на несколько недель или месяцев.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям.
Разберём робота для DCA по времени, изучим его параметры и запустим в бой.

Пост с анонсом тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/cdca8de2-1eef-48b0-9c37-2e85d776744c/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon070526/

Удачных алгоритмов!

Комментарии открыты для друзей

Всех приветствую!

Начинаем публикацию цикла лекций «Фьючерсы акций. Стартовый набор роботов». Теперь мы переходим от скринеров акций к более сложному уровню системной торговли и начинаем работу с деривативами биржи MOEX. Этот сборник создан специально для тех, кто хочет научиться шортить рынок при помощи алгоритмов, не выплачивая брокеру ежедневную комиссию за маржинальное кредитование. При этом вам по-прежнему не нужно быть математиком или программистом. Итогом вашего обучения станет запуск полностью готового комплекта роботов с открытым исходным кодом, чья логика не сводится к банальным трендовым индикаторам, а опирается сразу на три рыночные силы. Какие? Сегодня среди прочего об этом поговорим.

В этом видео мы совершим небольшой экскурс в историю и заложим необходимый теоретический фундамент. Я расскажу, как устроены срочные контракты на Московской бирже, чем они отличаются от вечных, и какие нам нужны для торговли. Мы разберем, что такое состояния контанго и бэквордации.

Алексей Девятов

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже: ставка на подъём цен US Treasuries, акций Alibaba и фондового рынка Саудовской Аравии.

На иностранных фондовых рынках воцарился оптимизм, многие страновые индексы обновили свои исторические максимумы. Поддержку рисковым настроениям оказывают надежды на скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке, хорошие корпоративные отчёты и ажиотаж вокруг сферы искусственного интеллекта. США и Иран близки к заключению меморандума о прекращении войны, сегодня сообщили СМИ. Рассмотрим идеи, которые могут сыграть даже с учётом прошедшего роста рынков.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Притоки в гособлигации США могут вырасти

Параметры идеи

• Покупка фьючерса на фонд iShares 20+ Year Treasury Bond ETF. Код июньского контракта TLM6.

В этом видео разбираем индикатор CoG (Center of Gravity Oscillator) в OsEngine. Смотрим, что такое осциллятор центра тяжести, чем он отличается от классических осцилляторов и когда его стоит применять.

Изучаем формулы расчёта CoG по шагам, торговые сигналы (пересечение линий, дивергенция, зоны перекупленности и перепроданности), добавление индикатора на график в терминале OsEngine.

Разбираем готового бесплатного робота StrategyEmaWRAndCoG на связке WilliamsRange + CoG + EMA: логика входа и выхода, настройки параметров, а также результаты тестирования.

ВК видео:

Rutube:

Аналитики «Цифра брокер» провели аналитику и выдали свой топ дивидендных акций, которые можно купить уже прямо сейчас, в мае. Часть компаний уже с рекомендованными или одобренными дивидендами, по другой части — прогнозы, ну либо влажные фантазии. В любом случае, смотрим, делаем выводы самостоятельно, а не «потому что аналитики посоветовали».

Я активно инвестирую в дивидендные акции, а также в облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 3,2+ млн рублей, и к их выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные обзоры дивидендных акций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал (или в поиске введите @igotosochi и также подписывайтесь на MAX). Там мои авторские обзоры акций, облигаций, фондов и много другого крутого контента. 

Смотрите также:

• Где дивиденды, Роснефть? Стоит ли покупать акции Роснефти под пассивный доход?
• Лучшие дивидендные акции — выбор Альфа-Инвестиций

Мы запустили стратегии автоследования, чтобы можно было одним кликом купить целый портфель. Плюс, для небольших счетов это экономия на комиссии (см. стартовые тарифы брокеров). Ежемесячная публикация итогов

Что такое автоследы Кот.Финанс? – это возможность одним кликом купить портфель облигаций, объединенных одной идеей. И этот портфель будет регулярно ребалансироваться. Комиссия 0,167% в месяц и ничего больше: ни комиссии за сделки, ни комиссии за результат 🤬о комиссиях в автоследах👈

🐾Точка опоры (Бабуля на максималках): активное управление в кредитном рейтинге >А-. Квази-валютные инструменты, флоатеры, дальние фиксы

📊Лучше фондов ликвидности: супер-короткие бонды, чтобы показывать ровный график доходности без просадок, а доходность выше, чем в LQDT. Мы серьезно переработали стратегию после декабря (эффект Монополии и Уральской стали)

🏄‍♂️Коты на гребне волны: корзина флоатеров для неквалов с ребалансировками. Стратегия зарабатывает как на повышенном купоне (у флоатеров он всегда больше), так и на дисконте к номиналу. 🏆выбор Т Инвестиций

Всем доброе! Сегодня поделюсь небольшой и краткой статистикой, без подробного расписания тестирования, по открытым позициям на фьючерсах с Мосбиржи, которые доступны по ссылке: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions

Контрарный подход не работает

Физлица бычьи + юрлица медвежьи. На данных 2021–2025 это полный рандом (2 926 сделок): Винрейт 47,2%, средняя отрицательная −0,27%. 

Физлица медвежьи + юрлица бычьи. 2 071 сделок и винрейт 47,0%, средняя −0,71%.

Вывод простой: Нет никакого смысла смотреть и торговать только по направлению юриков или физиков. Например, информация о том, что юрики стали наращивать лонги в золоте, никакого практического смысла не имеет, это не работает.

Что же работает?

Работают соотношения. Когда доля лонгов юриков больше 70%, то винрейт за 30 дней показывает 56,2% со средним +2,54% (1 723 сделки). Если добавить фильтр — конвергенция (бычья дивергенция) 40 дней + соотношение лонгов к шортам больше 60% — точность поднимается до 59%, а средняя до +11.3% за месяц, но сделок уже меньше (463).

В марте на Мосбирже начал торговаться новый любопытный фонд SPRN, который повторяет легендарный «Портфель лежебоки» от инвестора Сергея Спирина. Наверное, среди российских инвесторов этот «всепогодный» рюкзак активов на слуху больше всех остальных.

🦥Я тоже ленивый инвестор, и создавать свой капитал начал даже раньше, чем появилась опубликованная спиринская концепция. И тоже ценю качественную диверсификацию. Поэтому с интересом «прожарю» новый фонд!

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем фирменном тг-канале или канале в Максе. Подписывайтесь!

💰О фонде SPRN

По своей конструкции SPRN — это «готовый портфель в один тикер». Мосбиржа описывает его как фонд, созданный для реализации знаменитой инвестиционной стратегии Сергея Спирина.

💼В портфеле три группы активов в равных долях — российские акции, российские облигации и золото. В качестве ориентира доходности названа смесь из трёх рыночных бенчмарков:

● 33,4% Индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR