Блог им. AVBacherov

Новая стратегия AIETRUST

Результаты стратегии AIETRUST c 2017 года
Результаты стратегии AIETRUST c 2017 года в логарифмах

Не так давно я публиковал пост в котором рассказывал об экспериментах, которые мы с партнёрами ведём в Family Office ABTRUST [1], где рассказал о двух экспериментальных стратегиях ASGTRUST и ABEETRUST на акциях российских компаний. Поднакопив 6 месяцев боевой статистики по самой молодой из них (ABEETRUST) и проверив её работоспособность мы вместе с Ильё Гадаскиным и Евгением Ерофеевым решили запустить комбинированную стратегию AIETRUST, о которой я расскажу сегодня.

Стратегия AIETRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией на акциях российских компаний.

Данная стратегия представляет из себя портфель стратегий, над которыми работают три человека — партнёры Family Office ABTRUST:
AHTRUST  — 34%, управляющий я (известная как «Альфа скакуны»)
ASGTRUST  — 33%, управляющий Илья Гадаскин (это экспериментальная стратегия на акциях с применением идей Ильи из его алгоритмических подходов в стратегии на фьючерсах ABIGTRUST)
ABEETRUST  — 33%, управляющий Евгений Ерофеев (тоже экспериментальная стратегия, Евгений её называет — «Альфачи»)

Цель каждой из представленных стратегий обогнать на долгосрочном горизонте индекс широкого рынка полной доходности Московской биржи — MCFTR. Стратегии имеют разные подходы в поиске потенциальной альфы к индексу, и достаточно сильно раскоррелированы между собой, что делает портфель стратегии AIETRUST потенциально более доходным при меньшей волатильности, а соответственно и с меньшей просадкой.

✅ Ожидаемая доходность: 25% годовых
✅ Уровень риска: высокий. Волатильность: 15% в год
✅ Срок: от 3 лет (чем дольше тем лучше), в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная стратегия

В полном боевом режиме стратегия AIETRUST работает с 20 ноября 2025 года (с даты фактического запуска последней стратегии ABEETRUST). До этого представленные расчёты являются синтетикой, но не совсем простой. Так в этой синтетике уже есть фактические данные по стратегии AHTRUST c 9 октября 2024, а по стратегии ASGTRUST c 14 марта 2025. До 9 октября 2024 года все показатели являются бэк-тестом, проведённым по всем канонам. Со всеми показателями стратегии можно познакомиться на сайте FO ABTRUST по следующей ссылке: ab-trust.ru/info/strategija_aietrust/

Важно отметить, что в стратегии не используются плечи, поэтому инвесторам не стоит бояться проблем, которые я описывал недавно в статье: «Одна из самых больших опасностей для инвесторов — плечо [2]»

Боевые трэки как самой стратегии AIETRUST, так и её составных частей можно посмотреть на сайте FINAM COMON:
✅ AIETRUST — www.comon.ru/strategies/132341/
✅ AHTRUST — www.comon.ru/strategies/120753/
✅ ASGTRUST — www.comon.ru/strategies/123510/
✅ ABEETRUST — www.comon.ru/strategies/129105/

Стоит отметить, что стратегия AHTRUST (альфа скакуны) уже используется в портфелях наших VIP клиентов с 2024 года, а также в стратегиях доверительного управления УК ФБ АВГУСТ Инвестинг [3], ATRUST [4] и в ДУ ИК Айгенис AITRUST 2.0 [5]. По стратегии ASGTRUST мы сотрудничаем с этого года с Петром Салтыковым и Дмитрием Ивакиным, владельцами инвестиционной компании Хамстер-Инвест [6].

На текущий момент стратегия AIETRUST остается экспериментальной. FO ABTRUST рассматривает данную стратегию как новое комплексное решение для своих клиентов в будущем, а также ведёт переговоры с профучастниками рынка ценных бумаг для запуска её в виде отдельного продукта, например в форме БПИФ. Если у вас есть интерес к сотрудничеству, пишите, будем рад пообщаться.

[1] Эксперименты ABTRUST
[2] Одна из самых больших опасностей для инвесторов — плечо
[3] Модельный портфель «Инвестинг» в УК ФБ АВГУСТ
[4] Модельный портфель «ATRUST» в УК ФБ АВГУСТ
[5] AITRUST 2.0 в ИК Aйгенис
[6] Сайт инвестиционной компании Хамстер-Инвест

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
2.9К | ★2
19 комментариев
звездабол) столько лет дак где-же все эти счастливчики, где отклик пользователей) даже лень рисовать видимо), вы же налоги платите, укажи инн шараг и ип, там и посмотрим
и свой инн тоже глянем
Креативно
Хамстер-инвест очень солидная компания судя по названию, а сайт-то какой, даже дизайн Смартлаба позавидует
avatar
websan, да, сайт уровня фрилансера за 10к рублей. Картинки из бесплатных имедж банков десятилетней давности.
avatar
Среднегодовая доходность от -2% до -15%.
Не очень оптимистично.
Маркиз Лафайет, а что же вы не написали, какая при этом среднегодовая доходность у бенчмарка для тех же значений, чтобы картина была объективной.

Ведь указано, что цель стратегии иметь альфу и индексу. И она там есть, и весьма хорошая. Профессионалы видят сразу.

И если можно посмотреть на ваши стратегии и достижения, то пришлите ссылочки на тот же COMON, с интересом почитаю.
Алексей Бачеров, на ру фонде мне хвастаться нечем. Повезло, что успел унести ноги из большинства акций.
Алексей Бачеров, да, на другом в этом году тоже не фонтан.


Сипа выросла только на 10.6%
Маркиз Лафайет, а ссылка то где? Или это просто очередной скриншот «собственного счёта», счёта ли, собственного или нет, и т.п. я разных за 20 лет насмотрелся вариантов :)

Ресурсы, аналогичные COMON, дают более объективное и независимое представление об умении инвестора или эффективности стратегии.
Алексей Бачеров, нафиг мне ссылки, я подписки не продаю и свой фонд не собираю. Я просто обыватель)
Маркиз Лафайет, ну я так примерно и думал. И вы, как обыватель, имеете полное право не публиковать никакие результаты. Правда рассчитывать на доверие вашим словам не можете, а я и остальные участника смарт лаба имеем полное право не доверять им. Всё честно.

Я тоже могу сделать скриншоты с других счетов и показать, какие там положительные результаты, так как есть портфели, которые созданы под конкретные цели и временные горизонты. Но я точно знаю, как это будет воспринято и сколько грязи на меня польётся, так как я человек публичный и не скрываюсь за никами «графов, макризов, королей» и даже видел «богов трейдинга».

Удачи вам в ваших собственных инвестициях. Но без валидированных результатов, всё что вы пишите — просто слова.
Алексей Бачеров, как скажете
по графику стратегии видно что у ребят убытка нет от слова совсем идет корреляция, но вот риск там просто заоблачный, что приводит на вывод что подкрутка на моменте определенном периоде благоприятном, или хуже варианты)
avatar
Algo Hub 01, заоблачный риск, это Вы о чем? Чему он, по Вашему, равен. 
Могу сказать, что единственная система Гадаскина, результаты которой я видел и анализировал, никакой подкруткой или еще хуже не является. Вполне качественная трендследящая система на акциях. Вообще, обвинять в дешевых подтасовках людей, которые торгуют и на свои, и на чужие уже лет 15, ведут в том числе публичные счета,  весьма некорректно. 
avatar
SergeyJu, спасибо Сергей за поддержку и добрые слова. Думаю, уже через год, многих комментаторов, которые сейчас пишут, мы просто не увидим.
SergeyJu, Я всегда за хороших людей, возьмите в моменте в любой момент уроните котировку в 0 у увидите свой риск, еще раз вижу он большой 
avatar
Algo Hub 01, если одна позиция в портфеле менее 10%, так ли велик этот риск?
Практически такой риск у всех есть, кроме ХФТ. 
avatar
SergeyJu, нет есть дельта нейтральные стратегии, портфелей может быть 10 по 10 процентов) еще раз я на рынке 28 лет не много понимаю про риски и стратегии 
avatar
Algo Hub 01, ну, никто не мешает торговать шорт во фьючерсах против лонга в акциях. Только не надо дельтанейтралить. Сделок много, емкость (на нашем рынке) маленькая, выхлоп небольшой. Да и мало у кого это вообще работает. Если у Вас получается — слава Богу, но 99% на этом ничего, кроме пустых хлопот, не приобретет. 
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏦 Число МФО в России может сократиться вдвое к 2028 году
Интересный прогноз представил «Эксперт РА»: по данным рейтингового агентства, в 2026-2028 годах количество работающих в России МФО может...
Фото
Раздел о страховании появился в новом учебнике по обществознанию
В новом учебнике по обществознанию для 10-го класса появился раздел, посвященный страхованию. Учебник напечатан под редакцией заместителя...
🏦 ЦБ начнет публиковать обезличенные данные о владельцах банков
С 1 января 2027 года Банк России возобновит публикацию информации о структуре собственности финансовых организаций. Однако вместо данных о...

теги блога Алексей Бачеров

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн