Новая стратегия AIETRUST

Не так давно я публиковал пост в котором рассказывал об экспериментах, которые мы с партнёрами ведём в Family Office ABTRUST [1], где рассказал о двух экспериментальных стратегиях ASGTRUST и ABEETRUST на акциях российских компаний. Поднакопив 6 месяцев боевой статистики по самой молодой из них (ABEETRUST) и проверив её работоспособность мы вместе с Ильё Гадаскиным и Евгением Ерофеевым решили запустить комбинированную стратегию AIETRUST, о которой я расскажу сегодня.

Стратегия AIETRUST является долгосрочной инвестиционной портфельной стратегией на акциях российских компаний.

Данная стратегия представляет из себя портфель стратегий, над которыми работают три человека — партнёры Family Office ABTRUST:
✅ AHTRUST  — 34%, управляющий я (известная как «Альфа скакуны»)
✅ ASGTRUST  — 33%, управляющий Илья Гадаскин (это экспериментальная стратегия на акциях с применением идей Ильи из его алгоритмических подходов в стратегии на фьючерсах ABIGTRUST)
✅ ABEETRUST  — 33%, управляющий Евгений Ерофеев (тоже экспериментальная стратегия, Евгений её называет — «Альфачи»)

Цель каждой из представленных стратегий обогнать на долгосрочном горизонте индекс широкого рынка полной доходности Московской биржи — MCFTR. Стратегии имеют разные подходы в поиске потенциальной альфы к индексу, и достаточно сильно раскоррелированы между собой, что делает портфель стратегии AIETRUST потенциально более доходным при меньшей волатильности, а соответственно и с меньшей просадкой.

✅ Ожидаемая доходность: 25% годовых
✅ Уровень риска: высокий. Волатильность: 15% в год
✅ Срок: от 3 лет (чем дольше тем лучше), в российской интерпретации классифицируется как долгосрочная стратегия

В полном боевом режиме стратегия AIETRUST работает с 20 ноября 2025 года (с даты фактического запуска последней стратегии ABEETRUST). До этого представленные расчёты являются синтетикой, но не совсем простой. Так в этой синтетике уже есть фактические данные по стратегии AHTRUST c 9 октября 2024, а по стратегии ASGTRUST c 14 марта 2025. До 9 октября 2024 года все показатели являются бэк-тестом, проведённым по всем канонам. Со всеми показателями стратегии можно познакомиться на сайте FO ABTRUST по следующей ссылке: ab-trust.ru/info/strategija_aietrust/

Важно отметить, что в стратегии не используются плечи, поэтому инвесторам не стоит бояться проблем, которые я описывал недавно в статье: «Одна из самых больших опасностей для инвесторов — плечо [2]»

Боевые трэки как самой стратегии AIETRUST, так и её составных частей можно посмотреть на сайте FINAM COMON:
✅ AIETRUST — www.comon.ru/strategies/132341/
✅ AHTRUST — www.comon.ru/strategies/120753/
✅ ASGTRUST — www.comon.ru/strategies/123510/
✅ ABEETRUST — www.comon.ru/strategies/129105/

Стоит отметить, что стратегия AHTRUST (альфа скакуны) уже используется в портфелях наших VIP клиентов с 2024 года, а также в стратегиях доверительного управления УК ФБ АВГУСТ Инвестинг [3], ATRUST [4] и в ДУ ИК Айгенис AITRUST 2.0 [5]. По стратегии ASGTRUST мы сотрудничаем с этого года с Петром Салтыковым и Дмитрием Ивакиным, владельцами инвестиционной компании Хамстер-Инвест [6].

На текущий момент стратегия AIETRUST остается экспериментальной. FO ABTRUST рассматривает данную стратегию как новое комплексное решение для своих клиентов в будущем, а также ведёт переговоры с профучастниками рынка ценных бумаг для запуска её в виде отдельного продукта, например в форме БПИФ. Если у вас есть интерес к сотрудничеству, пишите, будем рад пообщаться.

[1] Эксперименты ABTRUST
[2] Одна из самых больших опасностей для инвесторов — плечо
[3] Модельный портфель «Инвестинг» в УК ФБ АВГУСТ
[4] Модельный портфель «ATRUST» в УК ФБ АВГУСТ
[5] AITRUST 2.0 в ИК Aйгенис
[6] Сайт инвестиционной компании Хамстер-Инвест