Блог компании OsEngine | Дивиденды в алготрейдинге №4: ShortBadDividends — шорт дивидендно слабых бумаг.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

2) Источники робота

BotTabScreener — скринер по множеству бумаг с лимитом открытых позиций.

WikiMaster — данные о прошлых выплатах через GetDividendsPast.

3) Индикаторы

AdaptivePriceChannel — адаптивный ценовой канал: границы строятся по ADX и коэффициенту Ratio. Канал подстраивается под рынок.

4) Логика робота

Вход в Short (всё должно совпасть):

1) Свеча закрылась ниже нижней линии канала — пробой вниз.
2) За последние N дней (по умолчанию 20) у бумаги была выплата с доходностью ниже порога (по умолчанию 2%).
3) Открытых позиций меньше лимита MaxPositions.
4) Сейчас не входит в запрещённые периоды торговли.

Выход из позиции:

1) Свеча закрылась выше верхней линии канала — слабость исчерпана.

5) Исходный код в проекте

Робот в открытом доступе на ГитХабе:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/Robots/Dividends/ShortBadDividends.cs

6) Настройки робота

1) Regime — режим работы: On / Off / OnlyClosePosition.
2) PCADXperiod — период ADX для адаптивного канала. По умолчанию 50.
3) PCratio — коэффициент ширины канала. По умолчанию 840.
4) Lookbackdays — глубина поиска прошлых выплат, дней. По умолчанию 20.
5) Maxdividendyield% — максимальная доходность, при которой бумага считается слабой. По умолчанию 2%.
6) Maxpositions — максимум одновременных позиций.
7) Iceberg orders count — дробление заявки.
8) Nontradeperiods — запрещённые периоды торговли.
9) Volume type / Volume / Asset in portfolio — управление объёмом позиции.

7) Запуск робота в тестере

1) Сет — ликвидные акции MOEX. Для шорта ликвидность критична дважды: вход и выход должны пройти без проскальзываний.

2) Таймфрейм — 30 минут.

3) Wiki подтянет историю выплат автоматически.

8) Один из вариантов тестирования

9) Заключение по сборнику

Четыре статьи пройдены. Теперь у вас есть полный набор: понятия и механика дивидендного трейдинга, робот-захватчик, трендовый фильтр и шорт слабых бумаг. Всё это — готовые стратегии в открытом коде OsEngine.

Берите, тестируйте, улучшайте под себя и делитесь результатами в сообществе!

Удачных алгоритмов!

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Официальная поддержка OsEngine в MAX:https://max
Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/

Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support 
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant

https://www.tbank.ru/invest/