Неделю назад я захотел узнать, насколько прибыльны IPO-инвестиции. Я загрузил информацию 1300 компаний в excel-файл, придумал инвестиционную стратегию и прогнал ее на исторических данных. Сначала я получил 5,45% доходности на сделку. Потом добавил фильтры и улучшил результат вдвое. В итоге получилось целое исследование, этапы которого я пошагово раскрываю в статье.

Дисклеймер: материал основан на исторических данных и не является руководством к действию. История может повториться, а может и не повториться. Или может повториться, но немного иначе. Всегда учитывайте эти моменты и тщательно взвешивайте принимаемые решения.

 

Оглавление

Шаг №1. Собираем данные
Шаг №2. Обрабатываем данные
Шаг №3. Смотрим общую картину
Шаг №4. Строим базовую стратегию
Шаг №5. Ставим take profit и фильтруем IPO по андеррайтерам
Шаг №6. Фильтруем IPO по размеру предложения
Шаг №7. Фильтруем IPO по секторам
Шаг №8. Комбинируем результаты
Шаг №9. Делаем выводы
Постскриптум
Постскриптум-постскриптум

( Читать дальше )

Стать инвестором очень легко. Достаточно открыть счет в любом брокерском приложении. И вот вы уже инвестор. Стать успешным инвестором сложнее. Нужна теоретическая и практическая база.

Чтобы освоить теорию инвестирования, нужно минимум год непрерывно впитывать информацию. Для этого нужна дисциплина. Чтобы появилась дисциплина, должна быть супермотивация. В моем случае мотивацией стало желание как можно скорее уйти из найма (а затем из собственного бизнеса). 

95% информации, которую я потребляю бесплатна. И это очень полезная информация. В моей графе расходов статья “Образование” редко превышает 5000 рублей в месяц. Часто эта цифра равна нулю.

( Читать дальше )

Прежде анонс что планирую выложить на всеобщее обозрение в скором времени.
Ну наверно самое интересное это расширенный курс обучение-грааль от Майтрейда. 
Да, да 6 часов видеокурса обучения от SUPER-VIP трейдера Виктора Тарасова победитиля ЛЧИ ни одного месяца в минус. Стоимость 40тыщ я вам предоставлю бесплатно.
Курс Ивана Коваль-Зайцева. Да это тот кто всех достал своей рекламой на Ютубе, от которого ушла жена когда он не зарабатывал, но потом создал свою систему вернулась жена купил дом и машину. Своими знаниями он поделится с вами бесплатно конечно с помощью Байкала и его бесплатной раздачей. Просмотрев его курс к вам не только вернется жена, нет, вы найдете лучше, моложе!
Есть даже Булыгина))) 
И это еще не все! 

Теперь по теме топика. Начинаем.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.

( Читать дальше )

Все ссылки на статьи о заблужениях биржевых игроков — на одной странице!

( Читать дальше )

 

Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.

Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).

Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):

( Читать дальше )

Введение

Эта статья является заключительной в цикле тестирования японских свечей. Всего в этом цикле будет 8 статей. Вот список предыдущих статей:

1. Тестирование свечи молот на исторических данных
2. Тестирование модели бычье поглощение на исторических данных
3. Тестирование модели медвежье поглощение
4. Тестирование модели завеса из темных облаков
5. Тестирование модели медвежье харами на исторических данных
6. Тестирование модели просвет в облаках на исторических данных
7. Тестирование модели бычье харами на исторических данных

Все 7 свечных моделей, которые я описал до этого, не выдержали проверки на истории. Сейчас настало время привести ту единственную свечную модель (из мне известных), которая выдержала подобную проверку.

Описание модели

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

1. FAQ по системе Романа Андреева (588 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/197310.php

2. Повторю один хороший пост. ( 568 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php

3. Гайд по биржевой торговле на мамбе… (505 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/155810.php

4. Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли (350 сохранений)

https://smart-lab.ru/blog/260540.php

5. Как купить валюту на бирже (344 сохранения)

https://smart-lab.ru/blog/233199.php

6.Моя записная книжка. Полезные ссылки. Окончание. (338 сохранений)

( Читать дальше )

Почитал коллег и решил поделиться своим мнением. Точней, его частью, потому что вопрос объемный.

Дисклеймер 1: мнение касается только частных трейдеров и ручной торговли. Про алго я не знаю ничего.
Дисклеймер 2: многа буков.
 
  
1)  На мой взгляд, вопрос «Можно ли жить с рынка?» является абсолютно некорректным и не имеет никакого смысла для задающего. Смысла не имеет и любой из двух возможных однозначных ответов на него.
 
Ответ «можно» вы можете услышать от 3 групп людей (их больше, но основных 3):
 
а) от людей, которые живут с рынка. Это будет честный ответ, но – внимание! – он будет честным только применительно к этим людям. Любая экстраполяция их опыта на другого человека в случае трейдинга будет неверной. Большинство людей из этой группы это понимают, пусть даже подсознательно, и поэтому пытаются обставить ответ дополнительными условиями. Поэтому обычно они говорят «можно, но» или «можно,

( Читать дальше )

K- капиталл, допустим 1млн. рублей
X- 5%

Покупаем 6 акций по 15% от депозита каждая. Т.е.  в нашем случае, по 150 000р на акцию.  Какие именно — не скажу, но главное принцип.
10% остаётся в деньгах (В нашем случае 100 000р) .
В случае роста любой из акций более чем на X%, продаём X% акций, т. е. возвращаем стоимость актива к первоначальным 150000р.  
В случае падения любой из акций на X%, если хватает баланса в деньгах — докупаем эти акции, чтобы вернуться к первоначальной стоимости (150 000)
Если баланс  в деньгах становится больше 10%, на «лишние» покупаем ОФЗ.


Такая стратегия идёт против правила «покупай когда растёт и продавай когда падает» и против правила «резать лосей и давать прибыли течь»

Работает на растущем рынке и в боковике.
Уменьшая  X — увеличивается число сделок, комиссия брокеру, но может увеличиться прибыль.
Акции выбираем так,  чтобы работали в противовесе,  которые в целом растут на длинной  дистанции, ликвидные и самое главное — которые не обанкротятся)