В далеком 2007-м году у меня появилась идея фондового индекса только с обыкновенными акциями с ежеквартально пересматриваемыми весами, пропорциональными квартальным объемам и с нулевыми весами у  всех акций обороты которых в 8 и более раз уступают лидеру:

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,2820,2820#msg-2820

Этот индекс задумывался, как бенчмарк для системной торговли и альтернатива индексу ММВБ-10.

Я ее реализовал, начальной датой взял 31.12.1998 со значением 100. Вчера по закрытию этот индекс составил 10063.04. Для сравнения за тот же период

Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
*у меня в индексе он был до попадания на ММВБ (2006-й) в весе от 10 до 33%%, кроме периода «войны» между МФБ и депозитарием Газпромбанка с октября 2001 по октябрь 2003.

Всем привет!

В сети куча информации, у меня самого на канале более 100 видео, но сил и времени разобраться со всем этим часто нет, поэтому я хочу посоветовать Вам посмотреть несколько очень полезных видео, которые однозначно продвинут вас в понимании рыночных движений! Они помогли уже не одной сотне людей! Один из последних комментов у меня в вк:

1. Самое важное, что нужно понимать, рынок — аукцион между покупателями и продавцами. График — это взаимодействия людей, как их понимать через активность той или иной стороны! Главное видео на канале!

( Читать дальше )

Здравствуйте, вчера произошло опечалившее меня событие, упал яндекс, после просматривая топики на смартлабе, наткнулся на Сберегателя(От Лонга), где он написал — цитирую:
“зачем мне уподобляться этим баранам из стада, которые хватают переоцененные фишки” — и тут мне стало в разы обиднее. Однако все это подтолкнуло меня к осознанию своих ошибок. Читая смартлаб, большинство топиков которого написано трейдерами, я постоянно думал что вот то что они пишут это не про меня, торговые стратегии, риск менеджмент, цели какие то — я ж Ынвестор))) и вот я созрел, созрел к тому чтобы признать свои ошибки. Я на рынке около 1,5 года и только сейчас я наконец признал себе что я зелёный сопляк, влез в среду где обитаю большие злые дяди и тёти. Я ощущаю себя младенцем в супермаркете, где куча народу бегает то туда то сюда, с криками и улюлюканьем, не замечая никого и ничего вокруг себя, толкаются, ругаются, хватают акционные товары, кто то пытается тут же впарить то что схватил ближнему своему, но подороже))) и вот сижу я — младенец на жопке, у входа на этот рынок, и у меня нету ни понимания того, чего я хочу, ни куда я стремлюсь, ни зачем мне это, я не знаю товар на этом рынке. В связи со всем вышесказанным я разработал для себя инвестиционную стратегию, как бы список товаров который мне нужен и дабы не набрать чего лишнего, чего унести не смогу.

( Читать дальше )

МТС платит хорошие дивиденды и сейчас, в условиях снижения ставок, многие присматриваются к этой бумаге, чтобы заиметь в портфеле эту кэш-машинку. Когда её стоит покупать?
С 2014 года МТС платит дивиденды два раза в год, но не с полугодовым интервалом, а летом и осенью. После октябрьских дивидендов кэш-машинка засыпает на 9 месяцев. Совершенно логично, что именно после октябрьских дивидендов акция показывает годовые минимумы.





Так было четырежды за последние пять лет. Исключением стал 2017 год, где к середине лета рынок залили до совсем уже неприличных уровней. В 2017ом после осеннего дивгэпа акции тоже сходили сильно вниз, но летняя просадка оказалась глубже.
Посмотрим на урожай в этом году...

Обожаю ресурс www.portfoliovisualizer.com, но к сожалению он не так полезен для российского инвестора, как мог бы быть, если бы в нем можно было посмотреть посчитать портфели с российскими активами хотя бы с начала индекса Мосбиржи.
Решил замутить тест сам.

Суть теста в следующем, используем статическую ребалансировку с ценами по итогам года, используя реальную доходность (за вычетом ИПЦ) в рублях.
Активов использовалось 5.

Индекс РТС с дивидендами в рублях (он появился в сентябре 1995, тогда как индекс Мосбиржи на 2 года позже)
Долларовый кэш по курсу ЦБ
Золото по курсу ЦБ
S&P500 с дивидендами в рублях по курсу ЦБ
Индекс потребительских цен (так как облигации в среднем дают схожую доходность, а данных по облигациям и депозитам в рублях с начала 1996 года нет).

Отвечаю на резонный вопрос, где я взял данные по индексу РТС с дивидендами.
Начиная с 2004 го года данные по индексу полной доходности есть на сайте Мосбиржи.
Стартует он со значений простого индекса РТС, соответственно до 2004 года использовался обычный индекс РТС.

( Читать дальше )

 

«Компании платят дивиденды! Большие дивиденды! Можно купить акции и жить на дивиденды как рантье! Вам не нужно продавать свои акции, для получения прибыли, т.к. компании платят дивиденды!!!»

 
Дивиденды это круто — Дауни всем видом одобряет.

Слыхали подобное? Сегодня разберем и докажем, что пачка дивидендных компаний почти всегда проиграет по доходности пачке тех компаний, которые не платят дивиденды вообще.

( Читать дальше )

 

Введение

Многие, наверное, слышали о системе BWS, по которой я публично торгую уже много месяцев и сигналы которой каждый день выкладываю здесь на смартлабе. Эта система – не единственное, что у меня есть. Помимо этой системы у меня есть еще 3 торговых робота. Вот они:

1. Робот CandleMax
2. Робот AVP
3. Робот PVVI

Сигналами этих роботов я и планирую с вами поделиться.

Роботы спекулятивные, среднее время удержания позиции составляет около 3 дней. Срабатывают редко, сигналы бывают не каждую неделю.

Тем не менее, каждый из этих роботов прошел проверку на статистике с первого дня торгов на МММВ и по 29.12.2018. И результаты, показанные этими роботами, просто поражают!

Описание роботов

Робот CandleMax

CandleMax – это единственная свечная модель, которая выдержала проверку на истории.

Здесь вы можете найти подробное описание этой свечной модели:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

( Читать дальше )

Целью крупного биржевого спекулянта является получение прибыли на разнице в цене. Для этого «умным деньгам» необходимо постоянно раскачивать цены на рынке, пользуясь различными методами ценовых манипуляций. При манипулировании рынками крупные биржевые игроки используют разнообразные технологии, в которых учитывается всё, от технических и финансовых возможностей игроков до психологии человека. 

«Классика» манипуляций
Не секрет, что манипулировать рынками можно распуская слухи о каких-нибудь событиях, существенно влияющих на состояние той или иной компании. Такие манипуляции случаются довольно часто, они являются прямым нарушением законов практически всех развитых стран и подлежат расследованию с целью найти источник таких слухов.

Высказывания различных аналитиков, тоже можно считать влиянием на рынок с целью манипулирования им, но аналитика трудно уличить в злом умысле, поскольку он всегда может привести разные доводы в пользу своего мнения. Аналитик как человек, имеет право на ошибку и вполне может не принять в расчёт тот или иной фактор, влияющий на опубликованные им выводы. То есть высказывания аналитиков за манипулирование рынком обычно не считается. 

Технические манипуляции 

( Читать дальше )

Всегда хотелось купить понравившиеся хорошие облигации по номиналу. Может, эта тема для кого-то — баян, ну и не читайте тогда.

В общем, решил я узнать, как стать участником букбилдинга (первичного размещения) облигаций на рынке. Стал накручивать телефон службы клиентских менеджеров.

Дорвался до голоса клиентских менеджеров и после некоторого обсуждения — меня включили в список рассылки приглашений на участие в букбилдинге. Стали приходить сообщения на почту следующего вида:


Почитал я сообщение, приготовил денежку на счету, позвонил трейдерам и заявился на участие. В общем, ничего особенного. Вся история в деталях изложена на форуме ИИС в этой теме: Первичное размещение субфедеральных облигаций — участие
В этом же посте я хочу уделить внимание вопросу, который на форуме не раскрыт.

( Читать дальше )

Итак, рассмотрим подробный финансовый расчёт и описание обоих подходов. Для примера возьмём семью с претензией на среднюю, полностью готовую к проживанию, двушку в городах-милионниках нашей страны. Пусть её текущая стоимость будет 5 000 000 руб. 

 Ипотека:
Хорошие реальные ставки сейчас с учётом страховок и комиссий начинаются от 10,5% годовых. При готовом отделанном жилье (часто это только вторичка) и вообще без первонач. взноса (а нам для чистоты сравнения нужен именно такой вар-нт при сравнении с арендой) процент будет точно выше, но мы оставим этот. Чтобы для средней росс. семейной пары даже с 1 ребенком это было посильно, то платёж никак не должен превышать 50% текущих совокупных доходов. Но чтобы ипотека не растянулась на всю жизнь, напряжёмся если надо и всё равно ограничимся 20-ю годами. Ипотечный калькулятор для нашей суммы кредита даёт сумму ежемесячных платежей в без малого 50 000р:

http://www.banki.ru/services/calculators/hypothec/?send=1&calc_type=1&price=5000000¤cy=643&first_payment=0&first_payment_type=money&sum=5+000+000&percent=10%2C5&period=240&type=2&finemonthly=&finemonthly_type=sum&fineonce=&fineonce_type=percent&start_month=6&start_year=2018#result 

( Читать дальше )