Блог им. AGorchakov

Маленький "юбилей"

    • 31 октября 2019, 14:02
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В далеком 2007-м году у меня появилась идея фондового индекса только с обыкновенными акциями с ежеквартально пересматриваемыми весами, пропорциональными квартальным объемам и с нулевыми весами у  всех акций обороты которых в 8 и более раз уступают лидеру:

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,2820,2820#msg-2820

Этот индекс задумывался, как бенчмарк для системной торговли и альтернатива индексу ММВБ-10.

Я ее реализовал, начальной датой взял 31.12.1998 со значением 100. Вчера по закрытию этот индекс составил 10063.04. Для сравнения за тот же период

Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
*у меня в индексе он был до попадания на ММВБ (2006-й) в весе от 10 до 33%%, кроме периода «войны» между МФБ и депозитарием Газпромбанка с октября 2001 по октябрь 2003.
★15
35 комментариев
+1
Ну вот взял и спалил свой Грааль 
avatar
chizhan
Нужно сделать ETF!
avatar
Данковский
-1
бред-не слушайте его

avatar
Павел Дерябин
+5
павел дерябин, вспоминается история из моей учёбы. Идёт занятие по военному делу. Препод берет работу моего однокурсника, смотрит и говорит: «Товарищ слушатель, что у Вас за херовина с морковиной!». Мой однокурсник не растерялся и отвечает:«Товарищ подполковник, покажите конкретно, где херовина, а где морковина.» 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а почему только обыкновенные акции включали?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, чтобы не увеличивать долю одного эмитента и убрать «дивидендные игры». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А выводы какие?
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, ну он очевиден: без учёта дивидендов b&h с такими весами лучше, чем с весами в других индексах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ну ММВБ10 вырос в 90 раз, а RST в 100. С учетом картинки динамики того и другого ниже в комментах я бы сказал, что их разница, лучше/хуже--статистически не значимы. 
avatar
anatolyutkin
+1
anatolyutkin, ММВБ10 весь «обгон» сделал на Сбер+Сбер-пр 2001-2006. В RST Сбер об только в конце этого периода появился с ненулевым весом. С конца 2007-го ММВБ10 отстает безнадежно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., То есть можно сказать, что RST менее подвержен влиянию динамики отдельных акций? 
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, как раз подвержен.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
-2
любой дурак может сейчас взять набор акций и протестировать их на 98г-идиоты, вы сейчас постройте портфель, который через 20л вырастет в 10 раз

avatar
Павел Дерябин
+2
павел дерябин,  причём здесь это? 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Венесуэлла сейчас = Россия 90х… там надо покупать!
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, да но падла Мадуро не пьет и жить собрался долго, так что пока нет
avatar
Павел Дерябин
павел дерябин, да 100 лет ему. 50 стран высказались в поддержку гуайдо — и где он сейчас?)))
avatar
Vlаdimi®
А можно квартальные значения визуализировать, в том же excel для графического анализа корреляций?
avatar
Maxim Sheyko
+2
Maxim Sheyko, пожалуйста 



avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., Александр, как то не сходится. У вас на графике индекс ММВБ10 около 10 тыс (округлено и плохо видно), а в топике написано:
Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
avatar
trader_notes
Просьба. Можно написать значение Вашего индекса на 01/01/12

avatar
kachanov
+1
Я по торговым дням его считаю 30.12.2011 4168.66.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., спасибо. Хороший результат.
8 раз по оборотам экспериментальная разница или есть какое-то обоснование?
avatar
kachanov
+2
kachanov, да просто проскальзывание на большом сайзе возрастает по сравнению с лучшим раза в 2. Я посчитал, что такого роста проскальзывания достаточно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., логику понял, спасибо
avatar
kachanov
+1
Александр, простой вопрос — вы готовы были бы сейчас вложить свои сбережения в этот индекс?
avatar
Vin60
Vin60,  я не люблю b&h, я предпочитаю системы, так как в этом случае я могу прогнозировать просадки. Но на росте индекс даёт бОльшую доходность, но я не знаю что нас ждёт впереди на горизонте год и потому предпочитаю быть уверенным в максимальной просадке. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., в этом видится основная проблема индексного, ну или портфельного инвестирования — любые данные для него тестируются на истории, которая уже была, а дальше это вопрос веры. У вас вот, например, веры недостаточно :) 

avatar
Vin60
+2
Vin60, в данном случае никакой оптимизации на истории не было. И цель создания была иная: отразить портфель бумаг, который можно спекулировать с минимальным проскальзыванием. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., т.е. комментарий про обгон широкого индекса — бонусом? 
avatar
Vin60
Vin60, да, приятный бонус, но, кстати, ожидаемый по сравнению с индексом Мосбиржи. Потому что мой индекс адекватней отражает движение средств крупных по российским меркам нерезов-«ковбоев рынка» в Россию и из неё. А именно они «делают» у нас долгосрочные тренды. Вот обгон ММВБ 10 — просто приятный бонус. Просто в 2001-2005 при 20% Сбер об+Сбер пр спекулятивная торговля сотнями миллионов рублей давала проскальзывание в двух Сберах под 0,5% на операцию, а это было «ни в какие ворота» и потому ММВБ 10 был неадекватным бенчмарком, ну а индекс Мосбиржи из-за кучи «полуликвидов» всегда был таким. Сравнивать с ними можно было, но только для клиентов, а качество спекуляций это сравнение не отражало.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., такое проскальзывание из-за отсутствия ликвидности в бумаге? 
avatar
Vin60
Vin60, да. Сбербанк по цене был в 1000 раз больше и «стакан» был полупустым, а Сбер пр был не оборотестее. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★9 55 Ситуация на текущий момент
★9 14 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★8 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
★7 19 Как я заработал на кредитках почти 30 000 рублей
★6 100 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★5 31 Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!
★5 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★4 84 Индекс МБ сегодня
★3 2 ​​НЛМК - коррекция близко!
+217 55 Ситуация на текущий момент
+98 84 Индекс МБ сегодня
+90 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
+86 27 Азия. Пятница.
+78 7 Как избежать ошибок новичков в инвестициях
+77 100 "Цель она есть". Казиношники (GOLD) :))
+65 30 Разрыв цен первички и вторички.
+59 2 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+56 48 Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
+51 26 До ЦБ с третьего раза доходит?

самые обсуждаемые сегодня

65к А вы готовы к тотальному кризису?
2к Китай резко увеличил тарифы фрахта на морские и прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию
1к Пятничный поцелуй
1к Опрос американцев кто выиграет в конфликте с украиной?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн