Блог им. AGorchakov

Маленький "юбилей"

    • 31 октября 2019, 14:02
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В далеком 2007-м году у меня появилась идея фондового индекса только с обыкновенными акциями с ежеквартально пересматриваемыми весами, пропорциональными квартальным объемам и с нулевыми весами у  всех акций обороты которых в 8 и более раз уступают лидеру:

http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,2820,2820#msg-2820

Этот индекс задумывался, как бенчмарк для системной торговли и альтернатива индексу ММВБ-10.

Я ее реализовал, начальной датой взял 31.12.1998 со значением 100. Вчера по закрытию этот индекс составил 10063.04. Для сравнения за тот же период

Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
*у меня в индексе он был до попадания на ММВБ (2006-й) в весе от 10 до 33%%, кроме периода «войны» между МФБ и депозитарием Газпромбанка с октября 2001 по октябрь 2003.
★15
35 комментариев
+1
Ну вот взял и спалил свой Грааль 
avatar
chizhan
Нужно сделать ETF!
avatar
Данковский
-1
бред-не слушайте его

avatar
Павел Дерябин
+5
павел дерябин, вспоминается история из моей учёбы. Идёт занятие по военному делу. Препод берет работу моего однокурсника, смотрит и говорит: «Товарищ слушатель, что у Вас за херовина с морковиной!». Мой однокурсник не растерялся и отвечает:«Товарищ подполковник, покажите конкретно, где херовина, а где морковина.» 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., а почему только обыкновенные акции включали?
avatar
Foudroyant
+1
Foudroyant, чтобы не увеличивать долю одного эмитента и убрать «дивидендные игры». 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А выводы какие?
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, ну он очевиден: без учёта дивидендов b&h с такими весами лучше, чем с весами в других индексах.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ну ММВБ10 вырос в 90 раз, а RST в 100. С учетом картинки динамики того и другого ниже в комментах я бы сказал, что их разница, лучше/хуже--статистически не значимы. 
avatar
anatolyutkin
+1
anatolyutkin, ММВБ10 весь «обгон» сделал на Сбер+Сбер-пр 2001-2006. В RST Сбер об только в конце этого периода появился с ненулевым весом. С конца 2007-го ММВБ10 отстает безнадежно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., То есть можно сказать, что RST менее подвержен влиянию динамики отдельных акций? 
avatar
anatolyutkin
anatolyutkin, как раз подвержен.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
-2
любой дурак может сейчас взять набор акций и протестировать их на 98г-идиоты, вы сейчас постройте портфель, который через 20л вырастет в 10 раз

avatar
Павел Дерябин
+2
павел дерябин,  причём здесь это? 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Венесуэлла сейчас = Россия 90х… там надо покупать!
avatar
К.О'Тяра
К.О'Тяра, да но падла Мадуро не пьет и жить собрался долго, так что пока нет
avatar
Павел Дерябин
павел дерябин, да 100 лет ему. 50 стран высказались в поддержку гуайдо — и где он сейчас?)))
avatar
Vlаdimi®
А можно квартальные значения визуализировать, в том же excel для графического анализа корреляций?
avatar
Maxim Sheyko
+2
Maxim Sheyko, пожалуйста 



avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., Александр, как то не сходится. У вас на графике индекс ММВБ10 около 10 тыс (округлено и плохо видно), а в топике написано:
Индекс ММВБ10 55.22->5029.59
Индекс Мосбиржи 45.34->2910.5
Газпром* 2.413->261.07
avatar
trader_notes
Просьба. Можно написать значение Вашего индекса на 01/01/12

avatar
kachanov
+1
Я по торговым дням его считаю 30.12.2011 4168.66.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., спасибо. Хороший результат.
8 раз по оборотам экспериментальная разница или есть какое-то обоснование?
avatar
kachanov
+2
kachanov, да просто проскальзывание на большом сайзе возрастает по сравнению с лучшим раза в 2. Я посчитал, что такого роста проскальзывания достаточно.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., логику понял, спасибо
avatar
kachanov
+1
Александр, простой вопрос — вы готовы были бы сейчас вложить свои сбережения в этот индекс?
avatar
Vin60
Vin60,  я не люблю b&h, я предпочитаю системы, так как в этом случае я могу прогнозировать просадки. Но на росте индекс даёт бОльшую доходность, но я не знаю что нас ждёт впереди на горизонте год и потому предпочитаю быть уверенным в максимальной просадке. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
А. Г., в этом видится основная проблема индексного, ну или портфельного инвестирования — любые данные для него тестируются на истории, которая уже была, а дальше это вопрос веры. У вас вот, например, веры недостаточно :) 

avatar
Vin60
+2
Vin60, в данном случае никакой оптимизации на истории не было. И цель создания была иная: отразить портфель бумаг, который можно спекулировать с минимальным проскальзыванием. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., т.е. комментарий про обгон широкого индекса — бонусом? 
avatar
Vin60
Vin60, да, приятный бонус, но, кстати, ожидаемый по сравнению с индексом Мосбиржи. Потому что мой индекс адекватней отражает движение средств крупных по российским меркам нерезов-«ковбоев рынка» в Россию и из неё. А именно они «делают» у нас долгосрочные тренды. Вот обгон ММВБ 10 — просто приятный бонус. Просто в 2001-2005 при 20% Сбер об+Сбер пр спекулятивная торговля сотнями миллионов рублей давала проскальзывание в двух Сберах под 0,5% на операцию, а это было «ни в какие ворота» и потому ММВБ 10 был неадекватным бенчмарком, ну а индекс Мосбиржи из-за кучи «полуликвидов» всегда был таким. Сравнивать с ними можно было, но только для клиентов, а качество спекуляций это сравнение не отражало.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., такое проскальзывание из-за отсутствия ликвидности в бумаге? 
avatar
Vin60
Vin60, да. Сбербанк по цене был в 1000 раз больше и «стакан» был полупустым, а Сбер пр был не оборотестее. 
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★12 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
★8 14 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 2 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★7 8 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★6 10 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 91 Если мы скатимся в гипер..
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
★4 280 Ситуация на текущий момент
+243 280 Ситуация на текущий момент
+151 75 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+142 25 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+111 32 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+96 47 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+82 35 🌊 Флоатеры тихо тонут. Почему инструмент, считавшийся "умным выбором", теряет привлекательность?
+78 91 Если мы скатимся в гипер..
+76 48 В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.

самые обсуждаемые сегодня

280к Ситуация на текущий момент
173к Больше половины российских самолетов Airbus не летают.
162к Метод Геллы. Дно рядом (индекс МБ)
91к Если мы скатимся в гипер..
86к Азия. Четверг.
81к Медвежий рынок вернулся?
75к Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
53к Не ужели что то меняется?
48к В такие дни как сегодня у меня возникает покупательская лихорадка.
47к Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн