Тест стратегии на основе фрактала. 

фрактал 

Условия для покупок: 

1) Появился первый фрактал сверху. Над этой свечей бай-стоп (ждать формирования нижнего фрактала не нужно).
2) Стоп-лосс равен ____ пунктам.
3) Тейк-профит равен____ пунктам 
4) После прохождения ___пунктов в положительной зоне сделку переводим в безубыток.

Условия для продаж: 

1) Появился первый фрактал за день снизу. Под этой свечей устанавливаем ордер селл-стоп (ждать формирования верхнего фрактала не нужно).
2) Стоп-лосс равен ____ пунктам. 
3) Тейк-профит равен____ пунктам 
4) После прохождения ___пунктов в положительной зоне сделку переводим в безубыток. 




( Читать дальше )

Мистика в алгоритмической торговле? Такое разве бывает, спросите вы? А я теперь не знаю что ответить…

Пока выходной день и торговые терминалы не грузят процессор и память, решил потестировать торговые системы в TSLabе. 7 часов шла оптимизация одной идеи. На высокий результат не рассчитывал, просто хоть сколько-нибудь рабочее было бы и хорошо.  

В общем, оптимизация завершилась. Сразу по фильтру максимальный доход выбрал параметры, чтобы посмотреть красивые зеленые горы дохода. Хочется иногда красоты, сами понимаете))

Доход то я увидел. Но, присмотритесь, ничего странного не видите?

Сигналы на вход в лонг и шорт абсолютно одинаково противоположные. Стопы и тейки одинаковые, комиссия учтена. Актив фьючерс на нефть Brent. ТФ 1 минута. Период тестирования 01.01.2015-14.06.2019. Может не слишком большой период, но для минутного ТФ то, думаю, неплохо.

( Читать дальше )

Приветствую всех..
Не ожидал такого интереса к системе..
Начало..
smart-lab.ru/blog/545477.php
С программистом сделали индикаторы для 4 и 5 метатрейдера...
Забирайте..
Для 5..
yadi.sk/d/gyDla8WRxe0m5w
для 4..
yadi.sk/d/2rgN1ZGVVlezQQ

Видос по системе..
yadi.sk/i/yL6xQQ_6tRE2eA

Ну как то так… Сразу скажу я не блогер и не пытаюсь разубедить Вас в чём то..
Пользуйтесь на ЗДОРОВЬЕ

Стратегия основана на данных CommerzBank  и не требует каких-либо знаний, но чуток усилий. Таймфрейм М5. Время выхода данных после 14:00 мск.
Заходим на сайт 
www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/home/home.html
меняем немецкий на английский (чисто для более обычного восприятия).

заходим во вкладку Customers


( Читать дальше )

Надеюсь вам известно что иногда компании делают сплит акций. Это способ уменьшения цены акции путем умножения их количество, при этом капитализация и другие фундаментальные показатели не меняются. Например Apple сделал 4 сплита: 2:1, 2:1, 2:1 и 7:1. Поэтому хотя капитализация Apple с $1.8 миллиарда выросла до $888 миллиардов, но цена акции с $22 выросло только до $190.

Помимо других причин, в основном сплит делают и для привлечения покупателей. Ведь иногда не покупают привлекательную акцию только за то что цена дорогая.

И оказывается что это работает.

Чувак с именем Neil MacNeale в 1996-ом году в журнале Forbes (в номере 22 апреля 1996 года) почитал об одном исследовании проводимое в Rice University, где выяснили что акции со сплитом 2 за 1 в среднем вырастают больше чем рынок.

В исследовании опубликованным в Journal of Financial Economics, issue 39 (1995) (скачать бесплатно можно отсюда) изучили анонсы сплита акций в период 1980–1990 годов и выяснили что у таких акций средний 12.1 процентный ненормальный рост в течении четырех лет после анонса. В частности у ценностных акций рост 45.3%, а у гламурных акции положительный дрейф не наблюдался.

( Читать дальше )

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

Система BWS: статистика за 4 месяца 2019

В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по апрель 2019 года.

          Таблица 1. Статистика системы BWS с января по апрель 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

1. Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
2. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
3. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. Я обновлял свой портфель по вторникам все время кроме одного раза, когда обновил в понедельник.
4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
5. По итогам 4 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по понедельникам. Тем не менее, по итогам января именно понедельник был наиболее выгодным днем для обновления портфеля лучших бумаг недели, а после трех месяцев – лучшим днем для обновления портфеля был вторник.
6. Март – оказался наихудшим на текущий момент месяцем 2019 года для системы BWS. Все дни недели проиграли индексу, но и это еще не все. Несмотря на рост индекса на 0.48% по итогам марта, только портфель, который обновлялся по вторникам, смог показать плюс.
7. Апрель – оказался самым удачным месяцем для лучших бумаг по сравнению с изменением индекса. Все дни недели обогнали индекс МосБиржи, а пятничный портфель обогнал индекс более чем в два раза!
8. По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Среди трейдеров есть мнение, что спайк показывает будущее направление движения цены. А что говорит статистика?
Она говорит, что чаще всего так и есть:

Паттерн1 — лонг:

Длина паттерна 150 свечей, время удержания 300 свечей: Соотношение прибыльных/убыточных сделок в прошлом 57% / 43%

Паттерн2 — лонг:


( Читать дальше )

Всем привет! Это мой первый пост на см, ставлю цель 1 млн руб до конца 2019 года, постараюсь ежедневно выкладывать результаты. Зачем я это делаю? Ведь если умеешь торговать, то торгуй и все! Признаюсь не хватает дисциплины что ли. О своем опыте… в лчи 2018 принял участие. Зарегистрировался 30 ноября, поздно вспомнил. До конца лчи(21 день) со 100 тыс дошел до 260. Временами в рейтинге доходил до 30 места. В последние день два что то пошло не так( не вышел по стопу) и в итоге

Торгую срочку, скальпер, си, нефть, сбер, ртс. Пока так, всем добра! Надеюсь кого то замотивирует