Блог им. AlexChi

Система BWS: статистика за 4 месяца 2019

Система BWS: статистика за 4 месяца 2019


В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по апрель 2019 года.

Система BWS: статистика за 4 месяца 2019

          Таблица 1. Статистика системы BWS с января по апрель 2019 года.

Замечания к приведенной статистике:

  1. Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
  2. Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
  3. Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. Я обновлял свой портфель по вторникам все время кроме одного раза, когда обновил в понедельник.
  4. Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
  5. По итогам 4 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по понедельникам. Тем не менее, по итогам января именно понедельник был наиболее выгодным днем для обновления портфеля лучших бумаг недели, а после трех месяцев – лучшим днем для обновления портфеля был вторник.
  6. Март – оказался наихудшим на текущий момент месяцем 2019 года для системы BWS. Все дни недели проиграли индексу, но и это еще не все. Несмотря на рост индекса на 0.48% по итогам марта, только портфель, который обновлялся по вторникам, смог показать плюс.
  7. Апрель – оказался самым удачным месяцем для лучших бумаг по сравнению с изменением индекса. Все дни недели обогнали индекс МосБиржи, а пятничный портфель обогнал индекс более чем в два раза!
  8. По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Для тех, кому лень много читать, приведу краткое описание системы: один раз в неделю происходит покупка 8 лучших (по доходности за прошедшую неделю) акций из списка 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи. Устанавливается стоп-лосс для каждой бумаги, тэйк-профит не ставится. Через неделю происходит пересмотр портфеля, бумаги, которые перестали быть лучшими, продаются, а им на смену приходят новые лучшие бумаги.

Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★8
9 комментариев
Май и летние месяцы скорей всего будут не очень исходя из статистики (из одной из ваших прошлых статей), к тому же див гепы/отчёты и тд?!
Великий комбинатор, да, скорее всего, летом немного придется потерять, а, может быть, и много, как пойдет.
avatar
AlexChi, почему именно 8 акций?
avatar
Smoker_Joker, хороший вопрос. Если вы формируете портфель из лучших бумаг, то оптимальное количество акций в портфеле будет от 7 до 11. Вот здесь статистика по акциям МосБиржи:

Оптимальное количество бумаг в портфеле

А почему именно 8, а не 7 или 10? Ну, я программист и 8 для меня очень знаковое число: 8 бит в байте ))) Разумеется, вы можете выбрать любое другое количество от 7 до 11.
avatar
1. Публикуйте тогда отдельно среднее по всем дням недели как перформанс системы, если не можете сказать какой день лучше. Или вы типа потом хотите сказать: вот, пятница сделала индекс)
2. Сам индекс — сырой или с дивидендами?
avatar
1. Да, так и скажу ))) Не факт, конечно, что это будет пятница.
2. Все без дивидендов и комиссионных издержек, кроме моего портфеля, мой портфель уже с учетом всего.
avatar
AlexChi, тогда эти цифры как бы немного обманывают) Если руками анализируете — где-то можно найти тотал ретурн индекс ММВБ. Или для совсем ленивых етф на индекс ММВБ где-то есть, можно с ним сравнивать, он уже со всеми костами и дивидендами, правда ещё комиссионными 1-2% годовых
avatar
Круто!
avatar
спасибо!
avatar

теги блога AlexChi

....все тэги



UPDONW