Система BWS: статистика за 4 месяца 2019
Система BWS: статистика за 4 месяца 2019
В таблице 1 приведена статистика торгов по системе BWS с января по апрель 2019 года.
Таблица 1. Статистика системы BWS с января по апрель 2019 года.
Замечания к приведенной статистике:
- Данные по дням недели в таблице 1 (первые 5 строк) приведены без учета комиссионных издержек и дивидендов. Реальная ваша доходность будет отличаться от доходности, приведенной в таблице 1.
- Покупка/продажа рассчитывались по ценам закрытия торгового дня.
- Результаты моего портфеля приведены с учетом всех комиссионных издержек и полученных дивидендов. Я обновлял свой портфель по вторникам все время кроме одного раза, когда обновил в понедельник.
- Итоговый результат указан с учетом реинвестирования прибыли.
- По итогам 4 месяцев оказалось, что выгоднее всего было обновлять портфель по пятницам, а наименее выгодно обновлять по понедельникам. Тем не менее, по итогам января именно понедельник был наиболее выгодным днем для обновления портфеля лучших бумаг недели, а после трех месяцев – лучшим днем для обновления портфеля был вторник.
- Март – оказался наихудшим на текущий момент месяцем 2019 года для системы BWS. Все дни недели проиграли индексу, но и это еще не все. Несмотря на рост индекса на 0.48% по итогам марта, только портфель, который обновлялся по вторникам, смог показать плюс.
- Апрель – оказался самым удачным месяцем для лучших бумаг по сравнению с изменением индекса. Все дни недели обогнали индекс МосБиржи, а пятничный портфель обогнал индекс более чем в два раза!
- По итогам тестирования за 10 лет мне не удалось обнаружить день недели, когда было бы наиболее предпочтительно обновлять свой портфель. Каждый раз бывает по-разному.
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Для тех, кому лень много читать, приведу краткое описание системы: один раз в неделю происходит покупка 8 лучших (по доходности за прошедшую неделю) акций из списка 32 наиболее ликвидных бумаг МосБиржи. Устанавливается стоп-лосс для каждой бумаги, тэйк-профит не ставится. Через неделю происходит пересмотр портфеля, бумаги, которые перестали быть лучшими, продаются, а им на смену приходят новые лучшие бумаги.
Историческая доходность данной торговой системы (при условии реинвестирования прибыли) составила за последние 10 лет почти 1000%.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Оптимальное количество бумаг в портфеле
А почему именно 8, а не 7 или 10? Ну, я программист и 8 для меня очень знаковое число: 8 бит в байте ))) Разумеется, вы можете выбрать любое другое количество от 7 до 11.
2. Сам индекс — сырой или с дивидендами?
2. Все без дивидендов и комиссионных издержек, кроме моего портфеля, мой портфель уже с учетом всего.