Мистика в механической торговой системе при тестах

Мистика в алгоритмической торговле? Такое разве бывает, спросите вы? А я теперь не знаю что ответить…

Пока выходной день и торговые терминалы не грузят процессор и память, решил потестировать торговые системы в TSLabе. 7 часов шла оптимизация одной идеи. На высокий результат не рассчитывал, просто хоть сколько-нибудь рабочее было бы и хорошо.  

В общем, оптимизация завершилась. Сразу по фильтру максимальный доход выбрал параметры, чтобы посмотреть красивые зеленые горы дохода. Хочется иногда красоты, сами понимаете))

Доход то я увидел. Но, присмотритесь, ничего странного не видите?

Сигналы на вход в лонг и шорт абсолютно одинаково противоположные. Стопы и тейки одинаковые, комиссия учтена. Актив фьючерс на нефть Brent. ТФ 1 минута. Период тестирования 01.01.2015-14.06.2019. Может не слишком большой период, но для минутного ТФ то, думаю, неплохо.

Всё, мир уже не будет прежним…

Сразу не заметили? Присмотритесь к графикам «Купил и держи» (синий) и к «Короткие позиции» (красный).

С какого трейда они зеркально противоположные? Это вообще законно? Я такое раньше видел на Si и RI, когда их цены рядом были.

Что делать, исключить шорты? Теперь страшно, а вдруг лонги тогда мистически убыточные станут, чему теперь верить?))) Запараноишь тут в таких условиях)))

Просмотрел график повнимательнее, все правильно – сделки в нужных местах…