После небольшого перерыва возвращаюсь к своему блогу с новыми темами. Немного подзабросил блог, каюсь, но впредь буду стараться не забивать. К тому же, блог для меня больше как личный дневник, куда я записываю важные сделки/события и тд в своей жизни.

Предыстория: как-то за семейным столом в Красноярске я в шутку сказал: «Давайте хоть купим участок». Всем пришлась по душе эта идея и понеслась. Итак, сегодня расскажу про то, как я покупал участок.

1. Поиск и выбор участка

Мы смотрели участки на Авито и других досках объявлений и пару раз ездили посмотреть на участки вживую, чтобы понимать реальную обстановку + пообщаться с соседями по поводу электричества, воды и других бытовых тем. Так мы выбрали участок с прекрасным видом на горы и природу. Смотрите, чтоб участок не был на водоохранной зоне и рядом стояли столбы. 

Совет: ищите участки на всех досках объявлений (Авито, Домклик, Яндекс недвижимость, ЦИАН, сайты риэлторов) и всегда выезжайте на интересующие вас участки.

( Читать дальше )

Каждый инвестор рано или поздно сталкивается с необходимостью ведения учёта своего портфеля, особенно если брокеров несколько. В первом приближении для этого подходит Excel: многим знаком, работает локально и почти всегда установлен на компьютере. Подходит для расчета доходности, учета дивидендов.

Однако механическая работа со временем утомляет, а возможности Excel для автоматизации онлайн получения котировок ограничены. Google Таблицы решают эту проблему: это изначально облачный инструмент. Чтобы получить актуальную цену акций, достаточно одной формулы.

В этой статье мы разберём, как Google Таблицы могут дать инвестору больше свободы. Я покажу на примерах, как с помощью встроенных инструментов и простых гугл скриптов (Google Apps Script) превратить таблицу в полноценную платформу для анализа и автоматизации вашего портфеля. А ещё разберем получение котировок в обоих инструментах.

( Читать дальше )

Обратил внимание, что когда пишешь про долгосрочные инвестиции, всегда найдутся «уникумы», которые обязательно вспомнят Газпром. При этом вспомнят они его на пике 2008 по 365, как будто это магическая точка, отсчёт от которой, наглядно демонстрирует, что в России уже на протяжении более 16 лет долгосрочные инвестиции дело бесперспективное.

Конечно, умные люди понимают, что подобные аргументы абсолютно ничто не доказывают, и выглядят непросто смешно, но и откровенно глупо. Кто себя считает чуть поумнее, любят приводить в пример индекс Московской биржи IMOEX, но так как он с пика до кризиса 2008 всё-таки вырос примерно в два раза (что, конечно, же немного на таком горизонте), то они в качестве точки отсчёта любят уже говорить про начало 2020 года, то есть до начала ковидных ограничений, отмечая что за 5 лет индекс практически не изменился.

Честно говоря, я просто устал писать однотипные комментарии, поэтому решил опубликовать данный пост, чтобы в последствии просто давать на него ссылку.

( Читать дальше )

Почитал топик Мудрые слова о глупости прогнозирования , к которому автор запретил комментарии. Явное незнание, что дают статистические прогнозы.

Можно ли считать прогнозом утверждение, которое всегда в будущем выполняется с вероятностью 0,55 и не выполняется с вероятностью 0,45? Почему то люди считают, что нет.

Однако, если 1000 раз в этой ситуации сделать ставку 1 рубль, то вероятность выигрыша больше 90 руб. на 1000 бросаний 0.9993, а вероятность обнуления счета 100 руб. (при ставке 1 руб. на одно бросание) меньше 10^-21. Разве получить прибыль 90% с такой вероятностью и такой вероятностью обнуления счета мало? А ведь это больше века называется "статистический прогноз". Он глупость?

     Справедливый дивидендный гэп, как известно, 0.87*дивиденда, т.е. с размере реального, обложенного налогом дивиденда. Может даже, чуть меньше, ибо дивиденд идет 2-3 недели, деньги временно не работают. Можно еще учесть комиссию на продать-купить, но… можно и не учесть, это все мелочи и нюансы. На практике гэп всегда будет заметно больше или меньше теоретического. Иногда сильно больше (недавняя история с ЛСР).

 

     Очевидная возможность заработать (или потерять!), если представлять, как оно обычно у конкретного эмитента. Общего правила нет — это важно. Мне обычно лень, и опыта здесь не особо много, мои системы про другое, но системная рыба здесь, видимо, тоже есть. Помню пару раз, что акции БСП перед отсечкой стоило продать, в день гэпа откупить: профит был налицо. А с Лукойлом трюк не прошел бы. Уже на первых минутах после гэпа эта штука обычно торгуется дороже «справедливой» цены.

 

     Если кому не лень, можно было бы собрать статистику по всем акциям.

( Читать дальше )

23 февраля 1840 года родился Карл Менгер, основатель АЭШ. Так что вполне можно отмечать День АЭШ, на сегодняшний день единственной логичной экономической школы. Хотите знать реальные экономические закономерности, читайте АЭШ!

Не знакомы с АЭШ? Можете начать с предисловия Ганса Германа Хоппе к книге Мюррея Ротбарда «Этика Свободы», очень ёмко и познавательно даёт представление!

Не читал АЭШ — не мужик!

В этой статье я хочу рассказать, как можно получить дополнительный дивиденд в акциях Сбербанка, Татнефти и Ростелекома, совершенно ничем не рискуя.

Одной общей особенностью данных эмитентов является наличия двух типов акций: обыкновенных и привилегированных. Для миноритарных инвесторов практически нет никакой разницы между этими двумя типами акций т.к. дивиденды одинаковые, что по обыкновенным, что по привилегированным акциям.

Единственная разница это ликвидность и вот тут и возникает та самая возможность получить бонусный дивиденд. В случае Татнефти обыкновенных акций больше чем привилегированных в 14 раз, у Сбербанка обычки больше префов в 21 раз, у Ростелекома в 15 раз. Теперь представьте, что крупный игрок хочет купить акций Сбербанка, он не сможет зайти через префы их ликвидность слишком низкая для него. Он заходит через обыкновенные акции и поднимает их стоимость, в то время как привилегированные растут не так сильно (мелкие инвесторы заходят в них, видя рост стоимости обыкновенных акций).

( Читать дальше )

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Kalman Filter.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление.

1.      История появления индикатора Kalman Filter.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Kalman Filter.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Kalman?

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Kalman Filter.

4.1.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и Vwma.

4.2.   Стратегия на пересечении двух индикаторов Kalman.

4.3.   Стратегия на пересечение индикатора Kalman и канала из двух индикаторов Ema.

5.      Таблица общих результатов.

1. История появления индикатора Kalman Filter.

Индикатор Kalman Filter является продуктом развития и адаптации математической модели Калмана для технического анализа финансовых рынков.

( Читать дальше )

Продолжение моего поста

smart-lab.ru/blog/954600.php

Сетку ведь можно строить с самым разным интервалом, но всегда надо оглядываться на факт наличия комиссии. Я буду оперировать комиссиями, которые применяет Альфа-инвестиции на самом начальном тарифе. Что касается покупки акций, то это 0,3% за покупку, и столько же за продажу.
Оказалось, что вполне разумно и удобно расстояние между уровнями измерять именно в комиссиях.

Пусть n расстояние между уровнями в комиссиях. Тогда величина q, которая фигурирует в формуле для членов прогрессии должна выглядеть так

q = ((1-k)/(1+k))^n    (блин… как тут тяжело формулы писать...)

n здесь служит параметром, который мы будем варьировать.

Ну а если так, то мы и депозит можем написать

D =  a1/(1-q)    и он тоже (через q) является функцией n

Разность цен на акции мы тоже можем выразить через n. Мы можем разность цен на соседних уровнях разделить на депозит, и эта величина тоже будет зависеть от n. Нам бы еще на время поделить, но как его измерить?

( Читать дальше )

В давние времена инфляция была индикатором роста или падения денежной массы.

И люди наивно полагали, что добившись инфляции они решат проблему кризисов.

Отрезвление наступило в 1960-е.