Терминами «поддержка» и «сопротивление» принято характеризовать те зоны на графике, при прохождении которых цена акции испытывает трудности (реагирует на них). Уровни поддержки не дают цене опуститься ниже определенного значения, а уровни сопротивления представляют собой «потолок», который цена не может пробить. Зная, где располагаются такие уровни, при появлении соответствующих торговых сигналов гораздо легче принимать решения о входе и выходе из сделок. Поэтому для каждого трейдера важно найти ответ на вопрос: «Как определить эти уровни?». Существует несколько способов это сделать, но в данной статье мы рассмотрим только два из них. Можно сказать, что техника нахождения уровней представляет собой сплав творчества и точной науки. Но это — важный инструмент торговли, который позволит избежать совершения плохих сделок и просадок на торговом счете.

Психологические уровни

Психологические уровни формируются на круглых значениях цены (оканчивающихся на 0). Склонность людей к круглым цифрам является естественной и проявляется в самых различных сферах нашей жизни. Наиболее распространенные психологические уровни располагаются на отметках, кратных доллару и 50 центам (первые — самые сильные). Они учитываются, главным образом, при торговле внутри дня.  Рассмотрим пример. На графике FIT (рисунок 1) хорошо видно поведение цены в районе круглых цифр — 41.00, 41.50 и 42.00.  Уровень на дневном графике отмечен зеленой линией, а желтой обозначены уровни на отметках, кратных доллару и 50 центам. Все они выступают в качестве поддержки или сопротивления. Имеет смысл наносить такие уровни на график, чтобы учитывать их в течение всего дня.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

Silent Hamster (со стейтментом!)

Андрей Карабъянц (рынок газа и нефти)

Роман Андреев (психотрейдинг)

Элвис Марламов (что купить на коррекции)

Игорь Лахуин (облигации)

Павел Крапчитов (идеи для роботов на TSlab)

Кирилл Фомичев (внебиржевой рынок)

Анатолий Радченко (в 10 раз за 10 лет)

Боб-тихоня, несомненно, любит утонченно потроллить публику, которая пребывает в состоянии перманентного поиска, однако, не так уж и легка жизнь граалей в реальном мире.

Вот так выглядит рублебочка за 2015 год в известном сервисе:






















И всё-то вроде тут так контртрендово на этих синтетических дневках… можно спокойно туда-сюда плюс-минус процентик и всё супер.

Но этих дневок в реальности не было… а были примерно вот такие (с погрешностью одна минута):


( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. Давно не писала, сейчас «горячая» пора по подготовке декларации 3-НДФЛ. Особенно горяча она для тех, кто обязан сдать декларацию, например, это граждане, получившие доходы за пределами России.

Сейчас тороплюсь подготовить документы для трейдеров, кто получил прибыль через иностранных брокеров. И хотела рассказать вам о том, как избежать штрафа при пропуске сдачи декларации 3-НДФЛ.

Например, вы в командировке и у вас срочная работа; не успеваете обработать отчет брокера, а не секрет, что отчет зарубежного брокера для многих чуть проще китайской грамоты; да много может быть причин – а срок сдачи установлен у нас в этом году – 2 мая. Не надо опаздывать со сроком. Я советую вам подготовить «сырую» декларацию и отразить в ней те суммы, которые вы успели обработать. Вы сможете ее сдать в срок, вы срок не пропускаете, и у вас уже на все 100% нет нарушений.

Что делать дальше? Вы спокойно, до 15 июля 2017 года готовите свою декларацию, проверяете данные, и подаете корректировку № 1. Что мы имеем: первое – вы правильно отразили свои доходы;

( Читать дальше )

Как обычно, переключая на кухне каналы, наткнулся на РБК-интервью Виталиком Бутериным
первое впечатление было — Это какой-то киборг/марсианин


( Читать дальше )

В общем-то это и всё, что Вам нужно знать о текущем положении дел в экономике России. :)

euanmearns.com/global-energy-graphed/bp-stat-review/national-per-capita-energy-consumption/per-capita-energy-consumption-former-soviet-union/
Украина обрушение в 90-х, падение в 10-х, наметилось оно еще в 2012-м и продолжается сейчас. В России все гораздо лучше, но от уровня СССР мы по прежнему отстаем где-то на 20% примерно и в последние годы также наметился спад.


( Читать дальше )

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю!!! Вообще всё!!!

Сам я использую SB-Pro V2 — www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix — volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS — orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных «фишек» для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.

( Читать дальше )