Блог им. Saro

Изобрел свой собственный "велосипед" (коррелятор)

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 Изобрел свой собственный "велосипед" (коррелятор)
такой эквити на ситуациях когда добираю позицию 
Изобрел свой собственный "велосипед" (коррелятор)

так выглядет торгуя только одним входом 
Изобрел свой собственный "велосипед" (коррелятор)



Сам алгоритм в настоящий момент не доработан. Я хочу исследовать возможность апроксимировать движение цены одной бумаги не только по отношению к второй, но и добавить третью (возможно более) и проверить какие сделки будут лучше отфильтрованны, как случайности уйдут и тд. так же планирую в алгоритме учесть возможность больше входов и выходов делать, не только в равновесной выходить но и по достаточным колебаниям и тд и тп. Работы полно, рук мало как и времени. 


В реальной торговле так же алгоритм работает периодически. (не в полную силу запускаю так как немного побаиваюсь неизученых спецэффектов) но пока что тьфу тьфу немножко денежек заработал этот подход к торговле. 

Понимаю, что для кого то алгоритм давно не новый и тд, но для меня всегда так, если чего и пытаюсь изобрести, то только своей мыслей, но чаще оказывается я пытался изобрести «велосипед». 

В остальном, как обычно задавайте вопросы по программе если возникают трудности, и для видео закидывайте предложения, чего хотели бы увидеть в ролике (что научиться делать). Вариант показать робота, который бешенно рубит бабло, не предлагать, таких не держим. 

 

★23
15 комментариев
Всецело одобряю и всеми руками поддерживаю подход с изобретением своих велосипедов, сам такой же).

По стратегии — не все понял — это пример стратегии, которые в общетрейдинговом классификаторе стратегий обозначаются как возврате среднему?)
avatar
Replikant_mih, скорее смесь одноногого арбитража, возврата к среднему и коррелятора. 
Если я правильно понял вы торгуете статистический арбитраж, только коэфиценты линейной модели вы пересчитываете постоянно, это называется Linear State Space Model. Для этого есть фильтр калмана, правда не знаю возможно ли его как-то использовать в TSLab. На алгоритме калмана я побывал делать HFT http://smart-lab.ru/blog/374439.php правда в продакшин это так и не ушло.
avatar

evgen000, нет. разные схемы сделал. и в контексте именно описанной вами модели, коэффициенты я так же пересчитываю только если они прошли допустимые уровни фильтров. а в остальные моменты использую те коэфициенты которые насчитались ранее. но можно и постоянно пересчитвать как альтернативный вариант. 

в хфт я пробовался другим подходом, но комисс все убивает. без комиса конечно красиво получается статистика. 

Микаелян Саро, а допустимый уровень это высокий коэфицент корреляции за определеный промежуток времени?
avatar
evgen000,  корреляция да, но еще смотрю и расхождения относительно равновесной, бывает что оно нелогичное и так же в алгоритме учитываю
«Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения» — как Вы определяете, что оно достигнуто?
avatar
закрытие/мин/макс/открытие бара прошло уровень равновесной цены. к слову при привидении двух бумаг к «равновесной» эта линия выглядет как ломанная скользящая которая меняется в зависимости от цен двух тикеров

у вас есть стратегии делающие стабильно 10-40% в месяц?
avatar
Чужой, именно отдельно взятый алгоритм, редко рассматриваю, в контексте стабильно в месяц. Обычно торгую тренд и там о стабильности речи не бывает, и многое зависит от самого рынка) 
Микаелян Саро,  а как считаете, возможно создать такой алгоритм, стабильно зарабатывающий ежемесячно?  пусть он имеет, трендовые и антитрендовые составляющие, фильтры, много чего, пусть он будет чрезвычайно сложен. Но возможно или нет? 
avatar
Чужой, конечно возможно. просто мне лично проще разбивать алгоритмы на более мелкие, которые выполняют конкретно свои задачи, чем потом сидеть и ковыряться в огромном количестве условий. 
вы скорее всего правы, но я пошел по пути адаптивности, к примеру фильтр показывает боковик, закрытие сделки идет по одному принципу, показывает тенденцию к тренду, закрытие идет по другому принципу, показывает сильный тренд — другое… как то так. Адаптивность может гарантировать какую то среднюю доходность вне зависимости какой там был рынок
avatar

Чужой, смешивая много условий в один алгоритм Вы получаете адскую смесь, в которой работающие идеи перемешаны с неработающими.

=) Но если Вам это позволяет делать +30%/месяц — тогда Вам не нужно никого читать и слушать. Просто закладываете квартиру — и через 3-5 лет мы Вас ждем в списке ФОРБС.

 

ПС Татарин якобы по 10-20% месяц делает. Но он торгует портфель инструментов портфелем стратегий...

avatar
ch5oh,  ликвидности инструментов не хватит чтобы в форбс попасть) меня вполне устроит тихая старость на берегу Испании со своей виллой и яхтой))
avatar

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW