Моя первая HFT стратегия

Последние пол года занимался тем что создавал и тестировал стратегии. Так как мощностей для реализации высокочастотных алгоритмов у меня не было( и пока нет), то основные идеи которые я пытался реализовать в стратегию предполагали 1-2 сделки в день. Получилось даже создать пару доходных( на истории) стратегии, которые сейчас торгую руками. Параллельно начал разработку HFT стратегии, так как такой пласт HFT стратегий как арбитраж мне не доступен, в силу высокой стоимости инфраструктуры то пытался придумать что-нибудь используя численные методы, эконометрические методы и машинное обучение. Получилось следующее:

Доходность стратегии на одном из самых ликвидных инструментах на ММВБ, и она же в лог шкале.


Расчетная просадка получилась порядка 6%:

С вероятностью в 98% убытки не превысят 2.5% в день. Однако по методике VAR убытки от одно до трёхкратной величины VaR являются нормальным явлением. Поэтому можно ожидать убыток 5% в моменте в реальной торговле.

Распределение доходностей по дням:



Историческая доходность по месяцам в процентах:

 
В целом результат для HFT наверно неплохой, однако пока я еще не написал робота на C# для реализации, чем сейчас и занимаюсь. Так же я предполагаю что в реале стратегия даст в два раза меньше, что меня бы тоже устроило ).

Еще хочу попробовать использовать подход оптимального F для торговли. Винс утверждает что не важно насколько прибыльна стратегия, главное что бы она показывала прибыль в будущем, деньги делаются именно на управлении капиталом. Так как F теоретически поможет в этом, то нет причин не использовать этот подход.

Один из неприятных моментов тестирования такой стратегии это сложность вычислений, в моей системе 3 параметра и встает вопрос использовать скользящие значения параметра или константы, опять же тестировать и оптимизировать систему с различными параметрами требует огромного количества времени и ресурсов, что подталкивает к параллелизации вычислений, что в очередной раз повышает порог вхождения. Так как стратегии пишу и тестирую на R то приходится еще учиться параллелить вычисления.

Надеюсь выступить с ней на ЛЧИ 2017 )