Избранное трейдера Сергей Майоров
Не так давно я опубликовал пост с сигналами своей консервативной инвестиционной стратегии, заменяющей долгосрочный банковский депозит (http://smart-lab.ru/blog/384110.php), заметив в тексте несколько раз, что для ее успешной торговли нужна дисциплина и успешная борьба с желанием добавить в ее сигналы свое «видение рынка» (например, путем зарубания некоторых рекомендуемых позиций или добавления своих).
Тут же в комментариях мне, разумеется, было указано, что я «просто очередной дебил», и финсектор, медицина и золото — это очень кислотные позиции. Собственно, хотел бы пояснить, почему, даже считая некоторые позиции «кислотными» и неудачными для текущего момента времени, я, тем не менее, считаю необходимым придерживаться торговых правил и не вмешиваться в работу системы.
Дело в том, что, если подходить к вопросу формально-количественно, торговля количественной системы с дополнительной фильтрацией человеком-трейдером представляет собой, на самом деле, торговлю двух сигналов — от системы и от человека, смешанных нетривиальным образом (если некоторые некомфортные позиции просто убираются — то сигнал по типу AND, если еще что-то добавляется — то фактически это вообще торговля в основном «человеческого» сигнала). И здесь возникает сразу несколько проблем: