При полном разборе НОВАТЭКа, интересная свобная таблица мультипликаторов получилась. В ней представлены акции компаний нефтегазового сектора. Теперь еще несколько компаний разобрать захотелось 🤔 Сургутнефтегаз — топ. А все подробные выводы уже в полном разборе НОВАТЭКа на следующей неделе.



Оперативно, в моем Telegram

Рассказываю о полезных инструментах, которые используют долгосрочные инвесторы. Эти инструменты дают дополнительную информацию и помогают прогнозировать рынок.

Purchasing Managers' Index (PMI)

PMI — это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам из различных компаний. Ежемесячно сотрудников снабжения спрашивают про экономическую ситуацию в стране, а ответы обрабатывают специальным алгоритмом.

Затем формируется «индекс оптимизма». Если большинство менеджеров считают, что все хорошо, и экономика улучшается, то индекс растет. Если они говорят, что все плохо, то индекс падает. При этом обычно формируются два индекса — один для сферы промышленности (основной), а другой — для сферы услуг (дополнительный).

Нейтральное значение индекса составляет 50 пунктов. Значения выше говорят о росте деловой активности. Значения ниже предупреждают о падении. Если индекс опускается ниже 40 пунктов, то наступает рецессия.



PMI опережает максимумы и минимумы деловой активности на 2-6 месяцев. Рыночные экстремумы он опережает не всегда, но тоже часто. В целом, PMI хорошо подходит, чтобы прогнозировать окончания крупных кризисов и рецессий.

Индикатор удобно смотреть на площадке TradingView. Для этого нужно:

# Выделяю скорректированную цену закрытия 
adj_close_px = sber['Adj Close']

# Вычисляю скользящую среднию
moving_avg = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вывожу результат
print(moving_avg[-10:])

# Вычисление короткой скользящей средней
sber['40'] = adj_close_px.rolling(window=40).mean()

# Вычисление длинной скользящей средней
sber['252'] = adj_close_px.rolling(window=252).mean()

# Построение полученных значений
sber[['Adj Close', '40', '252']].plot(figsize=(20,20))

plt.show()

Для любого успешного трейдера характерно оценивать окончательные результаты торговли за определенные периоды времени. Данный процесс предоставляет трейдерам множество возможностей для получения большей прибыли, раскрывая сильные стороны торговой системы, а также возможности для её улучшения. Поэтому этап оценки считается одной из наиболее важных частей торговой системы, которая вносит значительный вклад в прибыльность. Тогда возникает вопрос: как адекватно оценить свои результаты?

Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами. 

 Можно. Во всем есть свои плюсы и даже есть плюсы в небольшой ликвидности.

 Стратегия №1. «Ловля шпилек»

 Применительно только на ММВБ.

Из-за маленькой ликвидности на фьючерсных контрактах часто возникают неэффективности, так называемые «шпильки». Обычно они возникают во время открытия торгов или на выходе новостей.

 Стратегия проста.

 1) Выставляем заявки на покупку и продажу перед закрытием торговой сессии на вечерке. Ставим заявки сеткой. По графикам можете сами примерно определить на каком расстоянии ставить.

Ловим шпильку на следующее утро с открытия.





Важный момент.

 Перед открытием обязательно смотрим котировки NG в Америке, уже будет видно, как он должен открыться, это ориентир, относительно этого ненужные (близкие) заявки убираем.