Неделю назад в  smart-lab.ru/blog/614244.php  я описывал плюсы и минусы стратегии <Опционы RTS против опционов Si> и пообещал проверить ее на недельных опционах. Исполнять обещание начал 21.04.20, то есть за три дня до экспирации. Правила были такие:
— Открывать позиции при отклонении текущей волатильности опциона RTS от расчетной на 20%, закрывать при нулевом отклонении
— Открывать обе ноги как можно ближе к деньгам
— ГО по портфелю не должно превышать 2 млн руб
Все недостатки стратегии, о которых я упоминал, проявились в полной мере
— открытые позиции ушли глубоко в деньги
— расхождения волатильностей увеличивалось до 80% от расчетных
С учетом того, что у меня были свободные средства и того, что все само-собой прикроется в 18:45 четверга, я не стал париться с закрытием старых позиций и по мере расхождения волатильностей просто открывал новые <на деньгах>.
Как следствие — задействованное ГО возросло до 5 млн., максимальная просадка счета достигала 64 тыс руб. Вариационка по дням:

( Читать дальше )

Всем привет.

Все кто давно пользуется терминалом Квик – знают, что со временем он начинает «подтормаживать», долго загружаться, медленно переключаться между вкладками, а в особо тяжёлых случаях проводить заявки с задержкой. А это уже чревато потерей реальных денег….

В этой статье мы рассмотрим простые действия для ускорения работы Квика, которые нужно проводить регулярно, как сервисное обслуживание в автомобиле. А чтобы был спортивный интерес – проведем замер скорости загрузки терминала.

Поехали!

Итак – включаем секундомер и делаем первоначальные замеры:

Результат времени загрузки до появления окна загрузить новую версию

1 минута 21 секунда.

Ну что ж…. За работу:

1-е что мы сделаем удалим лог файл, который больше всего влияет на загрузку. Переходим в папку с Квиком

Находим файл        info.log

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!
Если вы не знаете про мой путь в трейдинге, то предлагаю вам загляднуть сюда. Та конференция состоялась почти год назад… возможно следующая конфа будет в режиме оналйн?)

Сегодня я вам расскажу о том как перенёс свой алготрейдерский опыт в ручную торговлю. Я нахожусь в регионе где карантин объявлен уже более двух недель. Всё это время я старался проводить с пользой для души, тела и торгового счёта! Поэтому решил попробовать торговать в ручном режиме. Знания и умения которыми я овладел занимаясь алгоритмическим трейдингом очень даже пригодилсь. Была разработана полу автоматическая торговая система. Её описание представлено ниже.


( Читать дальше )

Привет коллеги трейдеры!

К вашему вниманию представляю обзор СЕКРЕТОВ торговли на фьючерсном рынке.

Я разделил главные мысли из книги Ларри Уильямса “Секреты торговли на фьючерсном рынке” на 3 ключевые группы: психология, тактика, управление финансами; + ЦИТАТЫ.

Рынок способен вскружить голову даже самым опытным его представителям. Часто я ощущаю необходимость подтягивать какое-то из этих направлений и возвращаюсь к мыслям успешных трейдеров, которые вдохновляют и наставляют на путь истинный.

Так что не стесняйтесь, добавляйте в избранное и пользуйтесь на здоровье!

       1. Психология

 

1. Пока вы не найдете наилучший способ справиться с провалом или проигрышем, которые обязательно будут у вас как трейдеров, вы не сможете оставаться в игре достаточно долго,

( Читать дальше )

Самый простой способ, которым я пользовался долгое время.
Нужно установить две программы: Tor browser и curl.
Первая, чтобы блокировки телеграма обходить. Вторая, чтобы сетевую команду исполнять.

Разумеется, телеграм-бот уже должен быть создан, вы должны знать его идентификатор, а также айди своего телеграм-аккаунта,
чтобы подписаться на бота и видеть сообщения от бота.

В луа после этого всё предельно просто:

str='C:\\curl-7.63.0-win64-mingw\\bin\\curl.exe --socks5 127.0.0.1:9150 '
	str=str..'"https://api.telegram.org/botидентификаторвашегобота/sendMessage?chat_id=айдивашегоаккаунта&text='

str=str..переменная1..": "..переменная2
str=str..'"'
os.execute(str)

Приведенный код будет слать в телеграм значения двух переменных, разделенных двоеточием.
Всё просто, но есть два нюанса:
1. Каждая отправка сообщения сопровождается вызовом окна командной строки, которая всплывает поверх всех окон на одну-две секунды. Поэтому слать такие сообщения на машине, с которой вы работаете, чаще одного раза в минуту, не стоит.
2. Я таким способом пользовался больше года и считал, что он и легкий и надежный, но оказалось, что он легкий, но ненадежный. Один раз у меня случилась такая штука. Всплыло черное окошко командной строки, сообщение в телегу не ушло, окошко продолжило висеть. Видимо, какой-то сетевой сбой. И, как оказалось, квик-поток, вызвавший эту командную строку через os.execute, тоже завис и квик перестал коннектиться почему-то, потерял данные и тд. После того, как я это окошко закрыл крестиком, квик продолжил работу. Грубо говоря, из десятков тысяч запусков за год применения такого способа 1 вот такой глюк. Редко, но неприятно.

А какие вы знаете простые, легкие и надежные способы информирования без необходимости много кодить?

Сегодня хотел бы остановиться на мало популярной компании Русагро. В последнее время все инвесторы ищут компании, которые либо выигрывают от карантинов, пандемии и кризисов, либо чувствуют себя устойчиво. Боюсь, что от кризиса пострадают абсолютно все, без исключений. Однако, мы продолжаем потреблять продукты питания во все времена. А спрос на продукты последних недель и пустые полки в магазинах на некоторые товары поддерживают показатели компаний, занимающихся сельским хозяйством и производством продуктов питания.

Cамая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема» и «ИнвестГазете»

Итоги Русагро за 2019 год вызывают смешанные чувства. С одной стороны выручка, которая увеличилась на 66% и достигла рекордных 138 млрд рублей. С другой стороны расходная часть. Себестоимость увеличивалась опережающими темпами +79%. Значительно подросли административные расходы и расходы на продажи. Также, неожиданно, компания получила убыток от переоценки биологических активов на сумму 4,1 млрд рублей. В итоге чистая прибыль на растущих производственных показателях снизилась на 24% до 9,7 млрд рублей.

( Читать дальше )

К торговому роботу надо было приделать какие-то уведомления, видел кучу вариантов разной степени извращённости, но ни одного адекватного и изящного. На форуме Арки вообще к решению так и не пришли :)

Для себя сделал простой выбор — Slack. Это что-то типа мессенджера («для рабочих групп», как они говорят) с простым и открытым API, без заморочек вообще. Если не нужно городить мощный функционал с форматированием, аватарками, вложениями и прочим, достаточно двух функций, реализованных через HTTP-запросы, которые можно отправлять хоть curl-ом из системной консоли. Для него полно готовых библиотек на любые ЯП, но мне они показались перегруженными в конкретно моём случае.

( Читать дальше )

Золото – спрэд между COMEX и London-Spot.

(сразу говорю, здесь будет большой пост и всякие тонкости)

Моей главной позицией по-прежнему остается лонг по золоту. Чешутся руки шортить еще S&P и индекс РТС, но в условиях такого мощного QE акции могут и дальше расти в отрыве от экономической реальности.

В настоящее время можно наблюдать интересную ситуацию. Фьючерс на золото на COMEX (Чикагская биржа) сейчас стоит дороже, чем золото-spot в Лондоне (London Bullion Market). Спрэд 10 апреля доходил до 60-70 $: фьючерс стоил 1752 $, золото-спот — 1683 $.

справка для чайников: 
— спот означают поставку золота через 2 дня, т.е. это как бы покупка «здесь и сейчас»;
— фьючерс означает получение золота в будущем, спустя несколько месяцев.

Спрэд начал разрастаться с 23 марта, когда ввели unlimited QE:

 

( Читать дальше )

Источник: prostguide.ru
Хочу поделится с вами одним из действительно работающих паттернов Price Action - Метаструтурный зеркальный паттерн. В основе данного паттерна, лежит идея о том что время от времени на рынке образуются ситуации, когда цена начинает повторять свои предшествующие движения как бы в зеркальном отражении. 
С помощью определения точек от которых цена в рамках зеркального паттерна с некоторой вероятностью отразится в будущем, можно определить не только точку входа, но и максимально точно рассчитать размер тейк-профита. 
 

Грааль тут