Блог им. Vanches

Как алготрейдер ручками торговал...

    • 16 апреля 2020, 17:08
    • |
    • Vanches
  • Еще
Здравствуйте, коллеги!
Если вы не знаете про мой путь в трейдинге, то предлагаю вам загляднуть сюда. Та конференция состоялась почти год назад… возможно следующая конфа будет в режиме оналйн?)

Сегодня я вам расскажу о том как перенёс свой алготрейдерский опыт в ручную торговлю. Я нахожусь в регионе где карантин объявлен уже более двух недель. Всё это время я старался проводить с пользой для души, тела и торгового счёта! Поэтому решил попробовать торговать в ручном режиме. Знания и умения которыми я овладел занимаясь алгоритмическим трейдингом очень даже пригодилсь. Была разработана полу автоматическая торговая система. Её описание представлено ниже.


Также как крепкий канат важен для канатоходца,

для трейдера важна надёжная торговая система. 

// Теория

Под воздействием фундаментальных факторов, цена изменяется вследствие поиска баланса между спросом и предложением. Чем дольше мы будем наблюдать, тем значительнее будут изменения. На маленьких масштабах времени изменения цены похожи на случайные колебания, в которых как будто растворены отголоски фундаментальных факторов.

Известно, что на случайных колебаниях, как и на рулетке в казино, невозможно стабильно зарабатывать. Поэтому первостепенная задача торговой системы – это определение оптимальной точки входа по направлению действия фундаментальных факторов. Для решения этой задачи нам потребуется использовать специализированные инструменты.

// Инструменты

Индикатор Standard Deviation Bands (SDB) нужен для определения направления и подходящих уровней для торговли. Основа расчёта индикатора – тренд линейной регрессии и стандартные отклонения.

Как алготрейдер ручками торговал...

Индикатор имеет настраиваемые параметры:

  • MainPeriod — период расчёта индикатора;
  • Deviation1 и Deviation2 –отклонения сигнальных линий;
  • Filter – чувствительность фильтра;
  • AlertMessage – включение и выключение оповещений.

Если сравнить показания индикатора SDB, снятые с графика цены и показания того же индикатора, снятые с графика процесса случайного блуждания, то получим следующую картину:

Как алготрейдер ручками торговал...

Нас интересуют области, где столбцы гистограммы находятся ниже 0 по вертикальной оси. Это зоны, в которых цена как бы «не любит» находиться. Именно эти зоны дают повод искать точки входа.

Следующий инструмент – Standard Deviation Oscillator (SDO) показывает положение цены относительно тренда линейной регрессии. Осциллятор нужен для более точного определения точек входа.

Как алготрейдер ручками торговал...

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • MainPeriod – период расчёта индикатора.

Далее в списке инструментов советник TradeManager, который помогает в сопровождении открытых позиций. Устанавливает стоплосс и трейлинг стоп, переводит в безубыток, частично или полностью закрывает позиции. Советник работает только на том символе, на котором установлен. И видит только позиции с указанным идентификатором.

Параметры:

  • Trailing — количество стандартных отклонения для трейлинга;
  • Breakeven — условие для перевода в безубыток;
  • PartialClose — условие для частичного закрытия;
  • Close@ — условие для закрытия позиции;
  • AvgSpread — средний спред по инструменту в пунктах.
  • MainPeriod — период для расчёта величины стандартного отклонения.
  • Deviation — количество стандартных отклонений для стоплосс ордера.
  • Magic — идентификатор ордеров с которыми работает советник.
  • Slippage — ограничение проскальзывания, только для Instant Execution.
  • OrderFilling — тип исполнения ордера, зависит от вашего брокера.

Картинка с пояснением некоторых параметров:

Как алготрейдер ручками торговал...

Дополнительно: если в PartialClose выбран параметр ASAP, и после входа в рынок цена прошла расстояние, равное дистанции между ценой открытия и последним экстремумом, то половина позиции будет закрыта, а стоплосс переведён на уровень экстремума — это технический безубыток.

Последний инструмент в арсенале — скрипт MarketOrder. Позволяет быстро отправить рыночный ордер, а также автоматически рассчитывает торговый объём позиции и размер стоплосс.

Параметры:

  • OrderType — BUY или SELL;
  • Risk — процент от баланса, которым мы готовы рискнуть в сделке;
  • MainPeriod — период для расчёта величины стандартного отклонения;
  • Deviation — количество стандартных отклонений для стоплосс ордера;
  • Magic — идентификатор ордера;
  • Slippage — ограничение проскальзывания, только для Instant Execution.
  • OrderFilling — тип исполнения ордера, зависит от вашего брокера;

// Применение

Параметры MainPeriod и Deviation, установленные по умолчанию, предназначены для тайм фрейма 15 минут и рассчитаны на 24х часовую торговую сессию. Если ваша торговая сессия короче, то в MainPeriod необходимо указать целое число равное количеству минут в торговой сессии делённое на количество минут в тайм фрейме. Если произошёл значительный ценовой разрыв (гэп) между сессиями, то необходимо дождаться нормализации значений индикаторов.

Классический сетап:

— если цена достигла Buy Zone и находится выше линии фильтра, то покупка после пробоя линии сопротивления на индикаторе SDO;

— если цена достигла Sell Zone и находится ниже линии фильтра, то продажа после пробоя линии поддержки на SDO.
Как алготрейдер ручками торговал...

Классическое сопровождение сделок:

— Trailing = -1, PartialClose = ASAP;

— Если происходит слом сетапа и цена направляется в сторону стоплосс, то  включить Breakeven = Median.*

* в том случае, если советник TradeManager не может перевести позицию в безубыток по причине того, что уровень безубытка находится в минусовой зоне, то позиция будет закрыта полностью. Благодаря этому не будет часто срабатывать стоплосс, а убыточные позиции будут зарываться по более выгодной цене. Пример на картинке:

Как алготрейдер ручками торговал...

// Рекомендации

Не распыляйся на несколько торговых систем, выбери одну надёжную. Брюс Ли говорил: «Я не боюсь того, кто изучает 10,000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10,000 раз.» Сконцентрируйся на одном сетапе, изучи его работу на истории, применяй в реальной торговле и тогда, когда постигнешь его полностью, двигайся дальше.

Проводи анализ уровней поддержки и сопротивления на графике цены, не торгуй слишком часто, выбирай самые лучше сделки, учитывай уровни. Не превышай допустимый риск – восстанавливаться сложнее, чем стабильно зарабатывать.

Минимизируй издержки связанные с торговлей. Брокерские комиссии на большом количестве сделок могут ощутимо сокращают итоговую прибыль.

Трейдинг может быть твоим дополнительным источником дохода, или даже станет основным. Стремись к тому, чтобы было комфортно заниматься этим ремеслом. Если ты испытываешь стресс при торговле, то снижай риски.

Relax, trade it easy!


Если вас заинтересовал плод моего труда, то спешу поделиться с вами новостью — воспользоваться торговой системой можно за 1$ в день!
Продукт выставлен на MQL5 маркете.
★41
45 комментариев
Это видео о том, как я торгую по системе:
avatar
Я не Винни-Пух, но длинные посты меня только расстраивают.
Сергей Симонов, это нормально, вы просто привыкли потреблять простую информацию в уже пережёванном виде...)
avatar
Vanches, мир катится к тому, что только такая информация и будет в ходу через 5-10 лет...

длинные посты останутся в прошлом… как красивые здания и города
Зачем 1$в день? Вы уже и  так все рассказали.))
Но, вообще, нормальная стратегия, многие примерно так играют.
avatar
3Qu, 1$ за разработанный инструментарий и тех.поддержку.
avatar
Vanches, чем ваша стратегия лучше Боллинджера? Практически, только настройки поменять, и все.
avatar
3Qu, принцип отображения похож на полосы болинджера, да это так.
На счёт настроек вы ошибаетесь — полосы болинджера не дадут столько-же потенциально прибыльных точек входа! У них совсем другая формула расчёта.
avatar
Vanches, странно, средняя, и вокруг линии СТО. Вот какие там настройки в Боллинджера, не помню. Если средняя и СТО наруливаются отдельно, то проблем нет. Но это чуть код отредактировать.
avatar
3Qu, в SDB не средняя используется, да и расчёт СТО отличается от расчёта сто в болинджере. Вы меня в обратном не убедите)) Они похожи только по принципу отображения на графике.
avatar
Vanches, поверьте, результаты будут идентичны.
avatar
3Qu,   как то есть зачем?  Человек 100 набрать, и можно нормально жить «с пользой для души, тела и торгового счёта» ©
avatar
bocha, не, мне зачем платить 1 бакс в день?)
Он уже все рассказал.)
Чё он хочет мы знаем — денех.
ЗЫ кстати, имхо, Хамстер похоже тоже на этом принципе играет.
avatar
Зачем столько слов — просто покажи содержимое таблиц «ограничения по клиентским счетам» — чтобы понять, что это не очередной дет сад, что колбасит на один контракт… Ну и, профиты конечно, хорошо было-бы увидеть. А уже потом, можно и эти мультики посмотреть с озвучкой…
avatar
Andrei.Ka, зачем вам это всё от меня?
avatar
Vanches, 😂🙈 А зачем нам — все «это», от Вас? Задайте себе этот вопрос и Вам, станет понятно…

P.S: Сорри, сразу не посмотрел Ваш профиль, «Forex» — больше вопросов не имею. :-) Думал трейдер, а оказалось  — кухонный сотрудник.
avatar
Andrei.Ka, делюсь опытом в своём блоге...
Если вам не интересно, то проходите мимо!
avatar
Vanches, Ну ясно! ДА, уже пошел.
avatar
Andrei.Ka, вам Грааль дают, а вы — докажи, да расскажи. Если хотите,  сами проверьте на истории. Дел то.
avatar
3Qu,  Этих «граалей» на смарт-лабе, вагон и маленькая тележка, бери не хочу!
avatar
Andrei.Ka, есть такое.)
avatar
Для начала хотя бы  картинку эквити привели  для этого алгоритма..
А так разговор ни о чём…
avatar
igor12, 
да, забавные люди.
Как можно переносить опыт алго-торговли в ручную для меня загадка. Обратный процесс интуитивно понятен, хотя, на самом деле, также бесперспективен.
Дмитрий Овчинников, ну почему нет, если это не HFT..?
avatar
SergP, 
потому что торговля алгоритмами и руками это две разные вселенные. Для торговли алгоритмами эталон понятен — это крупнейшие алгофонды, т.е. сотни, тысячи алгоритмов, высокий коэфициент Шарпа, низкий риск и все такое. 
Что из этого можно перенести в ручную торговлю?
Дмитрий Овчинников, понимание рынка, которое вы получаете занимаясь количественными исследованиями. А так же возможность создать для себя необходимые инструменты для трейдинга. ТО что я и сделал ;)
avatar
Vanches, 
что для вас является эталоном в ручном трейдинге? К чему вы стремитесь? Почему это нельзя реализовать алгоритмами?

Дмитрий Овчинников, у меня нет эталона ни в алго ни в ручном.
Стремлюсь к тому чтобы получать удовольствие от процесса.
Теоретически реализовать алгоритмами можно практически всё, но всё упирается в ресурсы…
avatar
Vanches, 
да, понимание рынка, как раз приносят в алго-трейдинг те, кто поторговал руками. Иначе лучшими алго-трейдерами были бы программисты.
Дмитрий Овчинников, у меня случилось наоборот :-)
avatar
Дмитрий Овчинников, 
Для торговли алгоритмами эталон понятен — это крупнейшие алгофонды, т.е. сотни, тысячи алгоритмов, высокий коэфициент Шарпа, низкий риск и все такое. 
Зачем так пафосно-то?  Можно, ведь, и «по-проще» замутить. Вот перед нами пример такого подхода. Автор системно прав (конкретно стратегию не оцениваю).
avatar
SergP, 
никакого пафоса. Прав, отлично!
Со всеми встретимся в стакане. Хотя автор вроде форекс, его до стакана уже «брокеры» ошкурят :)

igor12, Такое нашел у него в сигналах: www.mql5.com/ru/signals/676439

Не фонтан, прямо скажем. Ну и куча копеечного мусора в продуктах на продажу. Как бы портрет персонажа ясен.

 

Еще нашел: www.myfxbook.com/members/Vanches раньше он отправлял сюда смотреть как он торгует. Судя по всему, теперь всё спрятал от сглаза

avatar
Sergey Kovalyov, мониторинг на myfxbook полноценно не поддерживает мт5 счета, поэтому им более не пользуюсь. Вот такой там был результат за несколько лет.
В сигналах у меня тестовый счёт, на котором я обкатываю ТС.
avatar
Vanches, Так зачем было прятать этот счет? Потому что там дальше справа — слив?
avatar
 Я так понимаю, тут идеи А.Элдера присутствуют?
avatar
SergP, я не очень хорошо знаком с идеями Элдера, возможно есть похожие.
Какие конкретно идеи вам показались от Элдера?
avatar
Vanches, прошу прощения — был забанен Мартыновым незадолго до вашего вопроса )). Поэтому не мог ответить...
Элдер в своих книжках тоже рассматривает торговлю в ценовом «конверте». Операции на границах и середине канала.
avatar
SergP, бывает, с возвращением))
Это не стандартный ценовой конверт — здесь на графике индикатор, основываясь на статистике, показывает зоны в которых цена не задерживается, т.е. если у нас тренд восходящий, то от нижней зоны цена будет отбиваться, а верхнюю пробивать… и наоборот для нисходящего тренда. Направление тренда определяется относительно линии фильтра. На этом построена ТС.
avatar
Vanches, я понимаю… Ну Элдер тоже предлагает его подобрать («на глаз» — из графика). :)
А фильтром вы называете некоторую вычисленную кривую, показывающую крутизну общего тренда?
avatar
SergP, линия фильтра рассчитывается особым образом, выше неё торговля в длинную имеет математическое преимущество, и наоборот для коротких позиций.

Сейчас готовлю более полное описание найденной закономерности, опубликую в блоге…
avatar
Vanches, интересно 
avatar
нормальная система. Ток не увидел по какому принципу линия фильтра строится
забавно… прям дите в песочнице
avatar
Доброго времени суток, по каким формулам вычисляются SDB и SDO?

теги блога Vanches

....все тэги



UPDONW