Всем привет!

Собственно, вопрос по сабджу. Подскажите дешевые/бесплатные способы получения данных об опционах из московской биржи (можно с задержкой) через API. Изучаю алготрейдинг на опционах, кажется, самый «дешевый» способ начать — это опционы на мосбирже

Из того что нашел, это сайт финама, но краулерить весь сайт — кажется оверкилл, и думается, что есть ресурсы наподобие yfinance, только по росс рынку 

Изучая посты вспомнил, что я уже 10 лет торгую опционами. Именно, в январе 2012 начался путь опционщика с изучения бесплатной лекции Твардовского https://youtu.be/TCe0LZeeDWo. Чтобы понять, как работают опционы, в том числе, какие риски несут потребовалось около недели. Меня удивляют платные и не дешёвые предложения, типа https://smart-lab.ru/blog/754445.php. Чтобы базово освоить опционы, не вдаваясь в математику, особого ума и тренера не нужно. Необходимо только желание.

Риски.

Главное было уяснить, что при продаже риск такой же, как как при удержании базового актива. Данное понимание оградило меня от больших неприятностей на торговом счёте. Придерживаюсь его и сейчас. Например, если у меня 300т.р. на депозите, то я могу себе позволить работать не более, чем 10-ю контрактами SR30000 (30000*10=300000).

Дешёвые опционы.

От работы с дешёвыми опционами я отказался на начальном этапе. Продажу краёв не рассматривал по двум причинам.

1. Риски. С моим понятием риска можно было заработать копейки.
2. Издержки. Например, когда продаёшь опцион с ценой 50 рублей, а платишь 5 рублей бирже и брокеру, издержки составляют 10%. Это тоже нарушало мои «не более 2-3%».

Хотя покупка защитного опциона и делает риск ограниченным и известным, бывает, что хеджер готов пойти на больший риск в обмен на те или иные преимущества. Вместо покупки опциона для защиты имеющейся позиции хеджер может продать его, или выписать. В отличие от покупки защитного опциона эта стратегия не ограничивает риск, но зато приносит не затраты, а доходы. Эти доходы обеспечивают определенную, хотя и не полную защиту от неблагоприятных изменений на базовом рынке.

1. купил 100 акций по 8,29$
2. продал CALL-опцион со страйком 10$ по цене 239$ (1 опцион = 100 акций)

1. На акции платят дивиденды
2. При снижении рыночной капитализации компании до нуля (банкротство) убыток будет ограничен 590$ (239 — 829, т.е. себестоимостью 5,9$/акцию