Блог им. tashik

Многоточие

    • 11 марта 2022, 22:31
    • |
    • tashik
  • Еще
Как-то не очень радостно это писать, да и к тому же среди постов о потерях. Но это мой блог, и сердце просит поставить не точку — но многоточие в стиле «я устал, я мухожук». Сегодня вывела деньги с депозита, перевернув торговую страницу, а чего дальше в этой книге — пока для меня туманно.  Спасибо всем тем силам в лице биржи и Центробанка, которые дали закрыть мою финальную горе-позицию в си в хороший плюс. Пока что я не готова повторить, и в оценке риска и перспектив в текущей ситуации я затрудняюсь.

Расстаемся на позитиве:

Многоточие

Огромное спасибо опционному разделу Смарт-Лаба, всем его участникам. 

Спасибо Старому Бесу за терпение с такой ученицей, за то, как щедро он делился опытом и отдельно за задачки, заставляющие думать.

Спасибо Антону ch5och, с вебинара которого началась для меня опционная тема. 
Спасибо Виктору Фатееву за его OptionFVV.
Спасибо Борису Боосу за Игры Разума 2019, с которых для меня все началось. Спасибо всем участникам Игр.

Спасибо всем, кто стали мне тут учителями и друзьями.

Вернусь, когда будет понятно, что дальше.
Поддержку и развитие аналитика Виктора Фатеева продолжу.
Кому нужно — тот знает, как найти меня в Telegram

Профитов и да пребудет с нами сила!..
★7
42 комментария
В связи с чем уходите? Думаете ловить не чего будет?
avatar
ICEDONE, думаю, что все сильно изменится. Не могу оценивать риски. Финансово в жизни случилось так, что депозит занял существенную часть в моем бюджете. В общем, «так совпало» ©
avatar
tashik, я вот тоже думаю что в опционах ликвидности совсем мало будет.
avatar
ICEDONE, согласна, думаю, что какое-то время будет совсем мало
avatar
tashik, я тоже думаю, что все сильно изменится. Настолько, что у одних для торговли на бирже не станет денег, у других-желания, у третьих- времени. С уходом нерезов как бы все не упало на дно, где проваляется несколько лет без движений, что кого угодно может привести в отчаяние
avatar
tashik, вот в тему как раз smart-lab.ru/blog/780713.php
ситуация кардинальная
avatar
Наталья, спасибо за честный пост)) с Прошедшим 8 марта
Павел Новиков, спасибо!
avatar
Спасибо за все. Telegram OptionViktory не удаляй пожалуйста. Возвращайся скорее.
avatar
В прошлой жизни были обещания от москухни про опционы на акции. Не думаю, что они совсем от них откажутся. Будет повод вернуться.
avatar
держатели долларов под подушкой заработали на курсовой разнице 40% за 1 неделю (грустный факт) 
avatar
bohemian rhapsody, чего же грустный, прибыль же. Ради неё и держали
avatar
bohemian rhapsody, это бумажная прибыль, если не продавать — упадет потом доллар до 60 — будет уже бумажный убыток…
Спасибо! Хорошо что у Вас все хорошо.
avatar
tashik, возвращайтесь скорее, хорошие посты пишите. Всегда с удовольствием вас читаю.
avatar
ничосе, какой вектор (луч, прямая) доходности! а я думал в опциках всё летает туда-сюда ))
avatar
Ты молодец! Ждём тебя если на бирже, то здесь с интересными заметками! 
Какие позитивные изменения могли бы произойти на срочке? Во-первых, это, безусловно, исключение валютной составляющей из базового актива — самая неконтролируемая составляющая маржинального риска. Потом — опционы на акции, вменяемые комиссионные, предсказуемое ГО.
Про программное обеспечение без участия майкрософта с его блэкдорами даже писать как-то уже неприлично!.. условные «хохлы» уже давно сидят по ту сторону монитора, массируя свои половые принадлежности на «русских» трейдеров:))
avatar
gelo zaycev, да я заработала, не потеряла. Просто продолжения пока не вижу
avatar
tashik, странно, я вам покажу скрин  и отчет брокера (купил 75000 и 80.000  Путы этого страйка,).( основываясь на макроэкномич-ом анализе и технике) и счет увеличился в 20раз,.и брал еще когда базовый был на 120.000, а  потом и на 108.000 фьючерс РТС

Не верю, что чел если идет с доходом и уходите, это противоестественно природе человеку....
 Еще не знаете по факту как сложится, и уже не видите продолжения?

ОБычно опционщики продавали, и это обосновывали, тем что волу и вегу опциона)не совсем аргументировали убедительно,… Если, если … и если  базовый   будет «колбасить», ролирование не помогала в том числе…
avatar

gelo zaycev, я не игрок по природе. Чтобы работать дальше, надо быть в каком-то смысле (немалом) игроком. Надо делать это не на последние деньги, иметь готовность много потерять в обмен на бОльшую премию. Надо уметь лучше, чем умею я. Всему свое время. Мне сейчас даже оставить деньги у брокера было неспокойно. Поэтому пока выбрала депозиты. 
А в последней сделке по си и правда получился недельный рекорд по прибыли, потому что дали короткую гамму откупить по нарисованной IV, ниже реализуемой.Была бы адекватная IV — был бы убыток— бумажный и куча неопределённости до конца контракта. Ну и длинная гамма в ближних сыграла в мою пользу.

avatar
tashik, то что оставить у брокера это риск, но и у банков когда кассовый разрыв начнется( 2-ый курс  института), уже агенство страхов-ых взносов не поможет вам, банки не смогут вам платить более 3 месяца по 22 проц -та  годовых,, ТАМ РИСКИ НЕ МЕНЬШЕ,.....(может и дадут но не больше чем идет" к нам инфляция.....

Банки выдадут ваши деньги, крупному заводу, и как теперь он сможет вам вернуть, хотя бы тело",… ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ

 вы рядом к истине(по грекам и  другим конструкциям, но что то не хватает, найти истину ....(аналогия такая кто -то же в 16веке изобрел Казино, и пока никто не нашел выход  (этого «болота)… в древние века люди боялись грозы  и молнии, также и сейчас мы не понимает этот космос» как устроено движение(Эллиота и Фибоначчи, Фондового движения… и.т.п.мы еще  в 200 веке до нашей эры, в познание движения Фонды
avatar
tashik, рассуждения у вас, на мой взгляд, очень верные. Единственное что, если потом планируете возвращаться, то я бы сейчас хоть как то в рынке оставался. Хоть тысячей рублей. Сейчас рынок ужасов, но с другой стороны и возможностей, а чтобы эти возможности реализовать по полной в будущем, нужно его пережить самому.
avatar
Андрей К, а как Вы видите будущее нашего рынка теперь, особенно учитывая закрытый как минимум на 3 недели Фондовый рынок? Может быть, попробовать через брокеров предложить бирже как-то снизить расходы на инфраструктуру для тех, кто попытается остаться на рынке?
avatar
Schurik, уже агитирую всех писать заявы за снижение расходов
avatar
Андрей К, я спросил у брокера. Он говорит, что прямо сейчас бирже не до этого, но потом будут общаться по поводу скидок за март, когда полноценных торгов почти не было. Но я предлагаю просить и о каких-то скидках на будущее, пока рынок в подобном неликвидном состоянии. Также можно было бы попросить отменить сбор за неэффективные транзакции на фьючерсах или существенно его снизить, увеличив в разы коэффициенты.
avatar
Schurik, это правильно, приветствую вашу активность ) распространяйте всем кого знаете, я тоже так делаю. Надо стучать в них массово

avatar
tashik, ЧТО МЕШАЕТ ТОРГОВАТЬ ФЬЮЧЕРСАМИ...?  деньги брокер не сможет отдать не в случае банкротсва, а худшее это НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ и  искоренение Акций, а это несколько лет еще  пройдет(КПРФ…
avatar
tashik, по Си у вас спред «бычий „  ли  был? практикуют многие (дальний средлл покупают(“месячный  и продают стредлл(недельный ), но сильный пролет вниз  на 30- 40тыс пунктов фьючерса , уже они потерпели „Фиаско“  ни роллирование и вообще ничего не помогало......

Чем рационально торговать (по грекам) вола и гамма,»давить" тетту ( ЭТО ВСЕ НА РЫНКЕ Диапазонов, то есть на колебающих (2-4тыс пунктов), вкладываешь миллион руб, а премию доход получаем 5-10 проц-в........
.Риски неоправданные(лучше ОФЗ или депозиты в банках....
Время сейчас наше не пришло (ухода, на пенсию), не сейчас, не Сейчас…
avatar
gelo zaycev, куплен на ближних центр, продан квартал чуть правее, дельтанейтрально. Оба стрэддла синтетика
avatar
tashik, если рынок откроется, то посмотрите на середину апреля- конец, то когда явный пойдет тренд, то попробуйте просто (голые" коллы ) покупать около денег, то есть нас страйке базового актива,… Всегда можно закрыть позу,(минимум минусов.....

… а если тренд идет  просто счет (ИНТРАДЕЙ ТОЛЬКо), увеличиться в три -4 раза....

квартал продавали 17марта то бишь? и квартал проданный теже страйки, что и купленный  ?..
Тогда зачем вам сейчас в кэш биржа  закрыла,(минус  и сейчас у меня по счету(тоже минус сейчас) торги не проводят, и брокер возвращает изначальный лимит -депозита общий .....(поторопились  ?
.Что то не так пошло,...
Но интуиция подсказывает (вам надо было несколько десятков просто фьючей в позиции включить ? по тренду явному.....

Как понять стредллы  в купе в  Синтетикой( спред  с фьючами, а знаю это «Синтетика, а стредлл с Синтетиками не  понимаю....,. то есть „включали “ ФЬЮЧЕРСЫ ?
avatar
gelo zaycev, синтетический стрэддл — опцион и фьючерс
avatar
tashik, то есть купили и колл и пут, совместно с фьючом ,.? тогда что вам давала при проданном стредлле(кварт-х дальние)…, вы скальпируте то что ли ? 
 Цель проданных кварт-ых и купленных недельных совсем другая....!


квартал продавали 17марта то бишь? и квартал проданный теже страйки, что и купленный(недельные)?
avatar
gelo zaycev, в пятницу 25 февраля была большая разница между квартальными и недельными, в моменте квартальные были дороже недельных по IV больше чем на 15%. Да, цель была забрать эту разницу, что в итоге и произошло. Поза была купленные недельные путы, проданные квартальные коллы и лонг фьючерс. Страйки разные, количество купленных и проданных тоже разное (купленных было чуть больше).
avatar
tashik, недельные путы, или же  вы говорили стредлл? определитесь....

Проданные коллы  и фьюч (Это расчет на рост  у вас был… в более длинном периоде, после того как недеЛ-ые куплен-Е путы, типа ФЬЮЧЕРС не намного пойдет вниз, а потом  ВСЕ  ВВЕРХ......

Путы на недели 1) это расчет что базовый  падает (но там тетта, вас «душит», сильнее могла… 2) а кварт-ые  коллы + лонг фьюча.., это расчет на РОСТ  Фьючерса… Вот этот второй пункт был для вас  " ФАТАЛЬНЫЙ  ".......
 а то что «избитые» шаблоны  опционщиков(как мантру повторяют) ожидаемую волу «покрыть» типа  историческую волу ..., можно забыть потому что когда базовый идет такими АМПЛИТУДАМИ(по 4-6 тыс пунктов), там все греки перестают работать… со 115.000 РТС уехали на 67.000 тыс,.....

и чего Какие там (гаммы, и типа «Гасить»  тетту… Осенью хотел я на эту тему с вами продолжить не успел.....

Посткриптум-- опционщики должны в купе «Орудовать» и техникой и фундаменталом( тогда можно стать МАСТЕРОМ СПОРТА МЕЖДУНАРО-ГО КЛАССА, Олимпийским чемпионом… Поэтому никто и не покажет отчет брокера и справку 2-ндфл  или скрин....(успокоение себя  или «самообман»…
avatar
tashik, ОЖИДАЕМАЯ ВОЛА и сравнивать с исторической  и тем самым на разнице.сыграть, сейчас можно забыть на время.......

этот принцип и стиль, методику ,… Рынок другой и парадигма и конфигурация движений…
avatar
tashik, стредлл -это когда покупается  ОДНОВРЕМЕННО( колл и пут  одного страйка),  а синтетика это когда (один  из опционов  и одновр-но фьючерс....,
 а вы пишите (синтетич-ий стредлл -опцион и фьючерс,… ДОСЛОВНО

Причина мне кажется вас сбила с толку (что квар-ые дороже по волатиль-ти были, чем недельные, поэтому (продали коллы кварт-ые и купили ФЬЮЧЕРС), ФАКТИЧЕСКИ ЭТО НА РОСТ ФЬЮЧЕРСА......
 
Конструктивная рекомендация(обращать внимание если с точки зрения техники,(на 2-часовые тренды 1) в долларе и «Мамбе» ) ОДНОВРЕМЕННО,, тогда и вас будет Фьючерс РТС «Уважать» и кусочек Счастье, вам Улыбнется…
avatar
боча вышел, ташик вышла… кто следующий..
удачи, будем ждать
avatar
Космос… В каждой точке вселенная…




00)))
avatar
@tashik Ну вот, результат же хороший, а поздравить или нет не понятно. Позиция на заборе, оч хорошая позиция. Учитывая Вашу многогранность не сомневаюсь, что скучать даже с депозитами не придется. Я пока «остаюсь», но не здесь))). Впрочем, «там», сейчас риски повысились.
Выражаю Вам свое почтение и благодарность за потраченное на опционное сообщество время и силы! 
avatar

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн