SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tashik
Вокруг да около дельтахеджирования (перевод в виде Jupyter Notebook, части 2 и 3)
- 17 июля 2022, 21:25
- |
Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей
Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)
В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.
Марк Джеймисон в оригинале на Medium
2.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора
Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу...
13:01
Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года
Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства....
13:19
теги блога tashik
- google таблицы
- hedge
- HV
- OptionVictory
- PineScript
- python
- tradingveiw
- Tradingview
- алготрейдинг
- биномиальная модель
- БОТ
- введение
- волаильность
- волатильность
- Греки
- дельта-хеджирование
- дельтахеджирование
- дельтахэдж
- иГРЫрАЗУМа 2019
- иГРЫрАЗУМа-2019
- иксы
- индикатор
- итоги 2021
- итоги 2022
- итоги года
- Кирилл Ильинский
- книги
- конкурс
- конспект
- лотерея
- лчи
- направленная торговля опционами
- опционы
- Опционы RI
- открытый интерес
- отчет за месяц
- оффтоп
- пари
- покупка волатильности
- продажа волатильности
- робот
- руководство
- Скальпинг
- стандартное отклонение
- статисика
- стратегия
- тест
- толстые хвосты
- торговая система
- торговля волатильностью
- торговые роботы
- торговый робот
- торговый софт
- трейдинг
- управление опционной позицией
- управление позицией
- управление рисками
- финансовое моделирование
- фьючерсы
- хэджирование
- эпик фейл
- юмор
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,
Но ближе к средам под С++/С#. Все интуитивно понятно и почти как родное.))
В остальном Spyder ничуть не хуже. Оч удобная среда.Кстати, PyCharm тоже не воспринял, хотя, честно пытался.)
Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.![]()
В принципе, если считать, что финрез это случайная величина = E+X, где E — СВ отклонения, а X — СВ погрешности эмуляции, то ничего хорошего не выйдет. Видимо, дело в корреляции ошибки эмуляции и отклонения цены БА от нуля (на скаттерплоте видно, что эта корреляция имеет отрицательное значение).
Все сложно![]()