Вокруг да около дельтахеджирования (перевод в виде Jupyter Notebook, части 2 и 3)

17 июля 2022, 21:25
|
tashik

Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»

Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей

Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге)

В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.

Марк Джеймисон в оригинале на Medium

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

2.1К | ★11

15 комментариев

Так и не научился пользовать Jupyter Notebook. Не склалось.)
Как блокнот, вроде, ни к чему. Как среда программирования, есть и получше.
Даже читал книгу, полностью написанную, по уверениям автора, в Jupyter Notebook,

3Qu

17 июля 2022, 21:52
Ответить

3Qu, А что есть для анализа данных через пайтон получше? Я понимаю если что-то серьезное пишеть, но нужен пайчарм или нечто подобное, но вот для анализа данных лучше не придумать.

Roman Resner

17 июля 2022, 21:58
Ответить

Rumpelstilzchen, я Spyder использую.

3Qu

17 июля 2022, 22:04
Ответить

3Qu, Я спайдером пробовал пользовать давно. Там нет главного — запуска кода отдельными блоками… Он скорее ближе к пайчарму.

Roman Resner

17 июля 2022, 22:47
Ответить

Rumpelstilzchen, да, пожалуй.
Но ближе к средам под С++/С#. Все интуитивно понятно и почти как родное.))

3Qu

17 июля 2022, 23:09
Ответить

Rumpelstilzchen, Jetbrains DataSpell?

tashik

17 июля 2022, 22:10
Ответить

tashik, Я четно сказать не пробовал. Надо посмотреть.

Roman Resner

17 июля 2022, 22:42
Ответить

3Qu, как по мне — Jupyter помогает писать статьи, сопровождаемые кодом, который тут же можно запустить и получить графики. Более широкого применения ему я не нашла. Ну разве что когда мне надо с кем-то совместно поразрабатывать идею — тоже использую Jupyter в Google Colab — удобно

tashik

17 июля 2022, 22:15
Ответить

tashik, мне это не грозит.
В остальном Spyder ничуть не хуже. Оч удобная среда.

Spyder — свободная и кроссплатформенная интерактивная IDE для научных расчетов на языке Python, обеспечивающая простоту использования функциональных возможностей и легковесность программной части

Кстати, PyCharm тоже не воспринял, хотя, честно пытался.)

3Qu

17 июля 2022, 22:24
Ответить

3Qu, у меня вся работа и на работе тоже на IDE-шках от JetBrains, очень к ним привыкла. А друг-коллега у меня не может с ними — пишет все в VS Code. Дело вкуса.

tashik

17 июля 2022, 22:28
Ответить

tashik, хотя много пишу в VS (C++, C#), конкретно VS Code тоже не зашла.)

3Qu

17 июля 2022, 22:32
Ответить

Оказывается погрешность хеджирования должна уменьшаться на корень из частоты рехеджей, то есть если мы выполняем ребалансировку в 4 раза чаще, это вдвое уменьшит значение погрешности хеджирования.

Забавно, как вы с Бегемотом разошлись. Вероятно из-за того, что рассчитываете разные СКО — PnL и финансового результата. Ссылка на книгу уважаемого автора выдает, к сожалению, рекламу.

Kot_Begemot

18 июля 2022, 01:16
Ответить

В принципе, если считать, что финрез это случайная величина = E+X, где E — СВ отклонения, а X — СВ погрешности эмуляции, то ничего хорошего не выйдет. Видимо, дело в корреляции ошибки эмуляции и отклонения цены БА от нуля (на скаттерплоте видно, что эта корреляция имеет отрицательное значение).

Все сложно

Kot_Begemot

18 июля 2022, 01:48
Ответить

Kot_Begemot, про расхождения мне еще надо понять ) Про ссылку — там ссылка на все статьи Марка вообще, в том числе и те, что я переводила. Так как Medium платный — возможно, показывает, что надо платить, но там не реклама вроде.

tashik