Блог им. sfbankir

КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2 вокруг 17% годовых

И снова про кэрри)))
КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2  вокруг 17% годовых

КДПВ - Внутридневное колебание Контанго в SiU2  вокруг 17% годовых

зеленая прямая — СВОП по текущей ставке, вечерка исключена ибо не торгуется БА, график на основе close 5m, погрешность 5-10 пунктов



Риски описаны тут



Как это торговать ???


как-то так :

покупаете контанго на свои от 8 до 13% годовых, продаете на свои от 19% и на заемные от 19.5% (BEP уровень) — вот стратегия
Ночевать стараемся в продаже (собираем свопы) или в деньгах... 
---------
покупка контанго — приобретение фьючерса с одновременной (с поправкой на текущий локальный тренд) продажей базового актива
продажа контанго — продажа фьючерса с покупкой доллара на споте (Его еще можно частично использовать в качестве ГО по проданному фьючу)
----

уровни доходности и волатильность несколько снизились с прошлой недели

p.s.  К дате экспирации (16.09) за счет внутридневных трейдов и разумного использования плеч в сочетании  с пониженным ГО, ожидаю собрать 100% от вложенного, базовый актив доллар

6.1К | ★23
26 комментариев
расхождение 14.07 укрупненно


и схождение 15ого



avatar
Sergio Fedosoni, а в квике отобрежение контанги в % как-то можно настроить? вы, как я понял, в экселе все строите.
avatar
Артур, можно. Пример здесь.
Раздаю этот индикатор по подписке в ВК группе.
Ссылка на подписку в статье-примере.
avatar
Артур, можно конечно, у меня в ТВ настроено, а из экселя оффлайно удобнее постить просто и фильтровать ручками ненужное
avatar
Sergio Fedosoni, Подскажите пож-ста как в ТВ сделать, чтобы индикатор показывал за период больше, чем 2 недели? я написал сам простой индикатор — разность между Si и Usd, но почему то больше чем 2 недели ретроспективно не показывает. При любом таймфрейме.
avatar
Спасибо, добрый человек!

Так мало сейчас кто-либо пишет про реальный трейдинг, и тем более — делится конкретными (в данном случае — конкретнейшими) торговыми стратегиями.

Удачи Вам и профита!

ЗЫ Все, у кого мозг еще не до конца замылили ковидами и политикой, а давайте заплюсуем и выведем в топы! Только представьте — на СЛ наберет лайки пост не про политику и прочее, не срач, а конкретная ТС. Кошмар! Кошмар! :)
avatar
С риском остаться в заблокированных баксах и разрывом шорта Си за 17 годовых или я не так понял?
avatar
GoodBargains, ну так и моя наличная долларовая заначка может превратиться в туалетную бумагу. К тому же — однослойную. 
А еще — садясь за руль, вы можете (даже просто в силу обстоятельств — к примеру на дорогу выбежал мальчишка) — сбить бабушку.
Жизнь вообще — опасная штука.

Никто ж не предлагает «на всё». 10% в эту ТС, 10% в ту..., вот так на 2 процента и живем… :)
avatar
Носорог, ну хз, недавно контанго было 35-40% годовых в среднем: если мы сейчас войдем в позу например, а контанго на каком-нибудь слухе в 2 раза скакнет будет больно, а если уже с плечами — придется довносить, терпя до экспиры.
avatar
Артур, согласен. Но ведь это всегда — «те, которые были вчера по 5 рублей — были больше и зеленее». Считать ли текущий поезд/тренд/неоптимальность уходящим/пилой/поздняком — это уже каждый сам. Банки то тоже не  особо разбежались депозиты под 25% годовых принимать.
avatar
Носорог, да, но автор топика говорит о том, что плечи там брать и нехилые, если он 100% стремится сделать. У каждого свои риски короче.
avatar
Артур, да согласен — каждый выбирает по себе.
Я в принципе в эту ТС и не стремился, т.к. в соседнем озере рыбачу — у меня боты на сишке торгуют. На ночь в лонге были, правда небольшом.

Но я все же всячески поддерживаю всех, кто на СЛ пишет о своем реальном трейдинге, а не о всякой херне. И тем более — делится своими рыбными местами. Это сейчас большая редкость. Гораздо чаще — пишут или херню, или «а убеди нас что тут рыба есть». Как будто человеку больше делать нехер. Не в претензию Вам — Вы хоть думаете и аргументы приводите — это всегда только приветствую, я лишь объяснил свою позицию. Имхо на этой ТС можно заработать — не 100% годовых (во всяком случае сейчас), но если в этом пруду держать руку на пульсе — можно и больше.
avatar
Носорог, и самое главное — потом же надо 3ндфл составлять для налоговой, если нога по споту прибыльной будет. 
avatar
Артур, так выпьем же за то, чтобы заполнение прибыльной декларации 3НДФЛ было нашей самой большой проблемой! :)
avatar
Носорог, стратегии уж сейчас точно нужны со стопами. 17 процентов годовых слишком мало чтобы потерять и остаться ещё должным
avatar
федосини моск!
avatar
AlexInvestor, если вы имели в виду «мозг», то согласен — уровень знаний и опыта в трейдинге выше моего порядка на три :))
avatar
Носорог, в тыщщу раз штоле?

ты ложку мимо рта поди ка проносишь??))
avatar
AlexInvestor, нет, а также умею посылать на 3 буквы и включать в список из 2х букв. 
avatar
Носорог, ого!
avatar
сегодня контанго вырос до 22+% годовых


и эта неэффективность к вечеру начнет устраняться (избыточная разница примерно 340 пунктов си)
avatar
Sergio Fedosoni, 
вот примерно так:



avatar
Sergio Fedosoni, на закрытии 20% уже.
avatar
Артур, до 18 снижалось даже
avatar
А по евро что риск-премия отрицательная?
бкс с 8 августа вводит комис на дол
какие там подробности что скажете?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн