Эта заметка написана по мотивам недавней заметки Т.Мартынова «5 моих советов новичкам на бирже»

Поскольку сам себя я до сих пор причисляю к новичкам на бирже, то внимательно прочитав все 5 советов от Т.Мартынова к нам (новичкам) я решил попробовать ответить на каждый из них.

Вот такие у меня получились 5 ответов на 5 советов от Т.Мартынова:

Совет Тимофея №1:
«Определитесь с тем, кто вы такой. Какие у вас условия и возможности.»
Уверен, что ни один из тех, кто когда-либо приходил, приходит или только собирается прийти на биржу, желая приобщиться к трейдерскому сообществу, не считает себя неудачником и уж, тем более, нищебродом. Все будущие трейдеры, открывающие брокерские счета, как правило, абсолютно уверены в том, что они вполне состоявшиеся в жизни индивидуумы. Каждый считает себя или состоявшимся бизнесменом, или успешным госслужащим, или хорошо зарабатывающим пенсионером. 
Лично я не встречал ни разу ни на одном из известных мне финансовых ресурсов, чтобы кто-нибудь написал о себе: «Я студент, денег нет совсем, решил попробовать свои силы в трейдинге. Внес в качестве первого взноса на брокерский счет последние 10 тысяч рублей. Надеюсь заработать миллион.»
Таким образом, у всех прошлых и будущих трейдеров начальные условия и возможности примерно одинаковые: все успешные и преуспевающие. )))

( Читать дальше )

Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
1) Без мартингейла;
2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
3) Уже с учетом комиссии.

Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

Даже если вы живёте на речке и каждый день ходите купаться, каждый раз это будет другая река..




Пофилософствуем=)
Вообще любой результат, а в частности текущий или будущий результат какой-то конкретной сделки — это совокупность:
факторов, которые нам известны; 
факторов, на которые мы можем влиять; 
факторов, на которые мы НЕ можем влиять;
и факторов, которые нам НЕ известны.
 
   Спрашивается: можем ли мы контролировать или тем более планировать результат? -Нет!
Мы можем лишь контролировать и планировать свои действия. И если действия систематичны, а не хаотичны, то на дистанции как раз и будет проявляться какой-то средний устойчивый результат. Именно об этом говорят, когда приводят в пример богача, у которого если отнять все деньги… то через какое-то время он всё вернёт.

   Но вернёмся к конкретному одиночному результату. Результат — всего лишь некая область вероятностей вследствие наличия неизвестных и неконтролируемых факторов… но беда в том, что мозг не любит вероятности, мозгу нужна логика и чёткие объяснения, причём здесь и сейчас и что бы так работало всегда! И когда на графике возникает знакомый сетап, мозг сразу же(если не сознательно — то бессознательно) думает: ага — это та самая возможность, которую я жду и она должна реализоваться так как я этого жду, потому что я уже имел дело с такой же и делая то же что в прошлый раз я сейчас заработаю денежку…
   Тыдыщь!!! Произошла фиксация на конечном результате — вы в ловушке, теперь вы будете делать всё как в прошлый раз, мало того — само восприятие реальности у вас исказиться и вы будете «цепляться» за малейшие подтверждения своего убеждения, игнорируя абсолютно всё, что ему противоречит. Иллюзия прошлого опыта коварна…
  Это в спортзале можно: так я в прошлый раз круто забил бицуху вон теми гантельками… забью и сегодня так же. Идёте берёте те же самые гантели и точно такими же движениями, теми же самыми(ну естественно) бицепсами начинаете достижение задуманного конкретного результата. Тут всё норм, все факторы зависят от нас, так же как и в прошлый раз.

( Читать дальше )

Продолжаю немного ворчать. Правда мой пыл сходит на нет. Запал писать какие либо тексты уже проходит.

2015 год. Рекруты Московской Биржи начали активно искать разрабов на достаточно интересные позиции. Организация обмена информации между НКЦ и другими организациями. Интересно, подумал тогда я. Биржа открыто запускает в себя людей, которые будут разрабатывать быстрый обмен по каналам связи достаточно щепетильной информации.

2019 год. И что мы видим? Впервые в истории к нам заходит иностранный клиринговый центр. Теперь понятно, что за обмен такой нужно было сделать. Что это дает? Это дает право иностранцам держать свои средства на срочке не у нас, а у иностранной организации и все расчеты проводить через нее. Я повторюсь, на срочке.

Если вы читали мои посты, то вспомните, что я намекал, что с 2015-2016 года идет такая череда событий, что их можно сложить как звенья в одной цепи. Давайте я вас еще раз возьму за руку и постараюсь провести по темным коридорам моих воображений.

( Читать дальше )

Сдается мне на смартлаб пришло немало начинающих. Решил тут немного пользы накатать для них. 


1. Определитесь с тем, кто вы такой. Какие у вас условия и возможности. Ваш доход, количество денег, ваш характер, способности, ваш возраст, наличие у вас свободного времени — это всё определяет что вам надо делать на бирже, а что нежелательно. Например, если вы состоятельный человек в возрасте, то активные спекуляции с плечами и риском вам категорически противопоказаны, а долгосрочные инвестиции — это то, что вам надо. Если вы студент и у вас мало денег, но есть горячее желание поторговать — придется засаживать свою «десятку» в 1 контакт и торговать неэффективности на минимальном таймфрейме.

2. Определите вашу цель. Звучит банально, только уверен, что мало кто на самом деле представляет свою цель. Чтобы хорошо сформулировать цель, недостаточно задуматься на минуту. Надо сесть и плотно подумать несколько дней — чего вы на самом деле хотите от биржи. К сожалению, думаю, что даже после долгих раздумий, мало кто правильно сформулирует цель трейдинга. Ну что ж, я могу вам помочь и предложить свою: "последовательное максимальное приращение капитала со временем при минимальном риске". Звучит просто, но по факту совсем не просто. Забудьте про цель типа «зарабатывать 100 тыщ в месяц». Так практически не бывает. Даже не буду объяснять почему.

3. Никого не слушайте! Никаких торговых сигналов! никаких денег в доверительное управление! и уж тем более не покупайте ни у кого обучение! Почти никто вам не поможет. Я знаю миллион трейдеров и только несколько человек умеют более менее стабильно делать деньги трейдингом. Более того, я видел много раз как люди учатся у тех, кто делает деньги и все равно не могут заработать сами. Но это исключение. Как правило те, кто учат, сами стабильно трейдингом заработать не могут. Обучать за деньги — гораздо более стабильный заработок, чем трейдинг. Думать, к сожалению, придется только своей головой.

4. Поймите, что то, что выглядит просто, на самом деле совсем непросто. Классический теханализ не сделает вам денег. Когда вы будете торговать, вы обязательно будете время от времени получать случайную прибыль, полагая, что это заслуга какого-то метода. Вы даже не поймете, что это был просто случай. Неслучайная последовательная прибыль — это всегда чей-то убыток. Кто-то систематически раздает деньги. Хотите зарабатывать — попытайтесь понять, кто эти лохи, кто раздает бабло. Но имейте ввиду, стадо лохов уже кормит свою стаю волков и конкуренты этим волчарам не нужны. Чтобы забрать свой кусок мяса с рынка — вам придётся очень много трудится головой.

5. Валите отсюда поскорее. Я серьезно. Я вижу даже как самые опытные профи регулярно обсираются на бирже. Причем по полной. Тут бешеная конкуренция. Гораздо проще вам будет освоить индексное инвестирование, ну или на худой конец инвестиции в акции и облигации, чем активно торговать самому. Нереальная конкуренция за деньги. Биржа, брокеры, маркет-мейкеры, — все будут незаметно стричь с вас свои купоны при каждой транзакции. Положили деньги на брокерский счет? Брокер уже начал зарабатывать на ваших деньгах, если вы ничего не купили.

Ну а вообще, я написал книгу Механизм трейдинга, где системно изложил свой взгляд на трейдинг.
лучше потратьте время на ее прочтение, сэкономике кучу ресурсов, не только денег.

И кстати, я знаю немало в прошлом успешных трейдеров, которые бросили это дело и занялись созиданием, потому что деньги, заработанные на трейдинге не делали их счастливыми.

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Правила для успешного скальпинга и интрадея (считаю эти стили максимально безопасными и дающими в % на депозит ОЧЕНЬ серьезные %). Дополните или поправьте меня в комментариях. Буду признателен. Спасибо.

ИТАК:

00. ОТКЛЮЧИ ЭМОЦИИ. Ни на негативе, ни на позитиве — торговать нельзя. Только абсолютное спокойствие и полнейшая концентрация

01. СТОПЫ НУЖНО СТАВИТЬ В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. Рынок порой непредсказуем, и тогда… только стоп тебя и спасёт.
02. Риск менеджмент — АРХИважен и соблюдаться должен СВЯТО. Думаю, это ВАЖНЕЕ ВСЕГО — лимитировать и стараться исключить ненужные потери.
03. Главное — не потерять деньги; поэтому, при первой же возможности перевести сделку в безубыток — это нужно делать обязательно и с умом.
04. Дружи с графиком цены, а не воюй с ним. График для грамотного трейдера — это и есть его торговая система, в нём — всё.
05. Убыточную позицию наращивать (усреднять), корректируя среднюю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, только прибыльную позицию — можно.

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

         Если бы у меня было 5-10 минут, чтобы сказать новичку про трейдинг самое главное…

         Как известно, трейдинг это совершение большой массы однотипных сделок, каждая из которых заключает в себе положительное матожидание. Его можно заранее смоделировать, раз. Протестировать на истории цен в специальной программе так, как было смоделировано, два. И воплотить, как было протестировано, три.

         То есть это МТС — механическая торговая система. Все сделки по четким, формальным, заранее известным правилам, основанным на единой логике. Невозможно изменение правил в процессе торгов – «внезапно понял, что рынок развернется», нельзя совершать сделки из разной логики, купив один раз, потому что «сигнал на пробой канала», другой, потому что «сильная новость», третий, потому что «хедж портфеля».

          Чтобы было понятнее, о чем речь, идеальной торговой системой было бы ежедневное заключение пари с 15 июля до 31 декабря, что каждый следующий день будет холоднее предыдущего. Разница в градусах считается разницей в пунктах, которую ты отдаешь или забираешь. По итогу дня результат практически случаен. В масштабах недели у системы уже ощутимый перевес, но вообще-то первая неделя сентября может оказаться теплее последней недели августа. Спустя месяц видно, что система непобедима. Увы, такие неэффективности на рынке давно кончились, но мы понимаем, к чему стремимся.

( Читать дальше )

Никакой философии — реальные этапы развития трейдера, как специалиста. Взято из практического опыта, т.е. эти стадии пройдены и не мной одним.

   Первый этап. Песочница. В самом деле песочница: люди, пришедшие на рынок, играются, занимаются баловством без малейшего понимания, что и как делать, хватаются, как малые дети, за всё подряд, тянут в рот что поярче и блестит ) Сюда входит: бинарные опционы, forex в кухнях, покупка сигналов, роботов, обучения у гуру а-ля “за месяц научим торговать” и прочее подобного рода. У относительно адекватного человека этот этап, на мой взгляд, длится от трёх до шести месяцев.

   Второй этап. Детский сад. По всем признакам это уже более осмысленная деятельность. Начинающий трейдер сбил стартовую спесь, и начал задумываться. Появляются такие понятия как риск-менеджмент, риск-реворд, торговая система. Последнее обычно главенствует на этой стадии. С учётом песочницы уже появился какой-то опыт, глаз начал замечать всякие закономерности, которые можно собрать в кучу, дополнить набором правил и условий и получить тем самым торговую систему, некий алгоритм относительно чётких инструкций и действий. Происходит совершенствование ТС, что-то убирается, что-то добавляется, подключаются какие-то индикаторы, пробуются разные подходы и техники. Паттерн, канал, уровень, пробой, отбой, степ бида, ложный вынос — это всё слова из этого этапа. Здесь же, многие, столкнувшись с психологией и будучи не в состоянии её одолеть, пробуют свои методики алгоритмизировать, благо есть такая возможность — почти все элементы анализа поддаются численной оценке. Детский сад — это тупиковый этап, на котором очень сложно заработать, т.к. подход в корне неверный, однако избежать его невозможно. Во-первых, это естественный ход развития человека: вижу что после определённой комбинации свечей происходит одно и то же развитие, или некий уровень почти всегда отрабатывается одним и тем же образом. Любой нормальный человек начинает замечать всякие закономерности и хватается за них. Во-вторых, на этом этапе происходит мощнейшая подпитка информационной средой, которая на 99,9% состоит из материалов такого рода. Понять, что кажущаяся эффективность найденной закономерности — это лишь когнитивное искажение, а информационная среда — помойка с контрафактом, невозможно. Я, например, много позже старта своей трейдерской карьеры узнал, что вообще такое когнитивное искажение, и как это работает, благополучно прошёл и первый и второй этап всецело отдаваясь и обучениям у гуру, и разработкам ТС с написанием собственных индикаторов и т.п…

( Читать дальше )