Блог им. turbo_pascal

ТСЛаб погонял на досуге :)

Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
1) Без мартингейла;
2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
3) Уже с учетом комиссии.

Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

ТСЛаб погонял на досуге :)
  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★13 | ₽ 50
37 комментариев
Не советую сразу в бой). Это без реинвеста? Рваная эквити, нет гладкости. Если тест 1к, то на графике просадка больше примерно 70%. Торговать такое психика не позволит… Еще о проскальзывании вы ничего не сказали.
avatar
vladkot, с реинвестом, конечно, иначе таких цифр не догнать.
Просто ренивест раскачивается при прибыли, и быстро сворачивается при убытках — это часть алгоритма. Потому качели неплохие, но всегда выше и выше.
«Бой», разумеется, это на пару контрактов в отдельной песочнице :)
avatar
Turbo Pascal, только если в отдельной песочнице. Пару контрактов, то это депо надо брать не 50, а 20. В итоге на выходе около 100 мио. А мдродаун на 1к у вас какой? И плечо?
avatar
vladkot,  вы правы.
avatar
Павел (Grad), с реинвестом норм. Пусть автор выложит тест на пост сумме. Там ясно будет рабочий алгоритм или нет.
avatar
vladkot, Мне больше больше нравится рабочий метод или нет!

Я 12 лет торгую, решил немножко разогнаться))))
avatar

vladkot, на простой сумме, без реинвеста, тоже рабочий, но скучнее :)

avatar
Turbo Pascal, покаж картинку, интересно
avatar
vladkot, Извините.
avatar
Выкладывай идею, раз заикнулся, покритикуем, и тебе польза)
Апостол Андрей, основная идея алгоритма выкладывалась позавчера: https://smart-lab.ru/blog/531821.php.
avatar
Turbo Pascal,  сколько сделок? Какой поскольз заложен при тестировании? Если поскольз не учтён, то на первой же просадке, а по графику видны по 50% минимум, сольется и при тесте. Поскольз на начальный капитал и под конец, точно будет разный из-за плотности в стакане. Тк есть большой опыт в тестировании, я знаю о чем говорю). 
avatar
Захаров, проскальзывание пока никак. Там в самых пиковых моментах доходит до тысяч контрактов, что на вечерке будет давить рынок нещадно.
Но на практике до этого никто не дойдет, думаю :)
avatar
Turbo Pascal, Отож) 
Поэтому алгоритмы надежней с доходностью 20-40% в год с небольшим количеством сделок и разумным профитом.

Вот более-менее надежный робот с учетом проскальзывания в 80 п., который может переварить большой объем (без реинвестирования), с нормальной Эквити и просадкой в 30 % в моменте, а также за период с 12.2014 по 04.2015 без сделок вообще)))

Но такая доходность местным завсегдатаям  слишком мала (мне тоже с моим капиталом мало)))) и не интересна, за 5+ лет в среднем 28% годовых.

avatar
Но по ощущениям, эквити нерабочая)
Подарки — в студию!!! Поле чудес. Ведущий Turbo Pascal!!! )
avatar
Безусловно где то ошибка. Потому что должно было быть не 38, а 76млн результат.

Шорт конечно льет от души.
avatar
интересно что скажут гуры про последний такой шип и спад за ним.
насколько это переоптимизация.

тоже гоняю одного сделанного на коленке робота. всю неделю мучался над одной чисто технической идеей, которая не была продумана с самого начала и потребовала много изменений.
но в субботу наконец «турбинка завелась и дала тягу». ещё вылизывать и вылизывать.

эквити чем-то похожая. всплеск у меня где-то с апреля 2018. хотя там вроде ничего особенного не было.
avatar
ПBМ, а, как же, память подвела меня. там же был жаркий месяц апрель, всё точно. санкции-шманкции. так что честный всплеск.
avatar
Ты тоже такой хитрый тип.
avatar
Сколько надо денег?
В личку.
avatar
 Вы все себя рекламируете?
avatar
Психологическое состояние трейдера после тестирования ТС на исторических данных))

Класс.
Правда, для себя тестирую всегда 1 лотом.

Мое имхо в том, что сайзинг позиции (он же мани-менеджмент) вопрос совершенно отдельный.

avatar

Это на РИ с 2014 года с учтенными комиссиями при начальном 100 т.р.



Это тот же робот, только со средним отклонением при открытии сделки по рынку на каждый лот.


Система не рабочая в таком виде!!!
avatar
Захаров, хмм… толково)

и кроме комиссий есть еще проскальзывания… мать их…
Захаров, что значит «только со средним отклонением при открытии по рынку»
проскальзывание огромное чтоли?
avatar
ПBМ, Среднее проскальзывание — я заложил 60п. на каждый контракт.
В том то и дело, что не такое уж и огромное, но влияние очень серьезное на больших объемах.
avatar
Захаров, не сказать чтоб маленькое проскальзывание, порядка 0.18% на круг на 1 контракт. 
но в принципе кажется должно быть несмертельно. 

avatar
Когда же вы научитесь выкладывать логарифмические графики?!
avatar
А теперь потестим 5ю точку?
avatar
тслаб2 неверно считает среднюю сделку… поэтому пересчитай ее вручную
и тесть от 2007г… чтоб кризис посмотреть
avatar
ves2010, 
тслаб2 неверно считает
Глядя на «зеленые холмы эквити» © тслаб в тривиальных стратегиях, выкладываемых в свободный доступ, периодически проверяю эти стратегии в MT5 и получаю в лучшем случае случайное блуждание около нулевой прибыльности. 
Дмитрий Овчинников, можете привести примеры таких стратегий, из последних проверенных?
avatar

Дмитрий Овчинников, хочется увидеть пример.

При портировании стратегий часто бывает, что «порт» вовсе не является точным воспроизведением оригинала.

avatar
ch5oh, 
Дмитрий Овчинников, хочется увидеть пример.

Специально сейчас искать не буду, как попадется на глаза очередная интересная идея с эквити в ТС-Лаб, напишу сюда о результатах в МТ5.
Читаю и не понимаю, может подскажите чем metatrader 4 от 5 отличается и вообще в чем преимущество платформы. хочу начать торговать и не могу выбрать что лучше.

теги блога Turbo Pascal

....все тэги



UPDONW