Май — месяц пробуждения жизни в природе. Но порадоваться этому я не мог. Наоборот, пока природа расцветала, я чуть не увял. 

В начале месяца я заболел коронавирусом. Это было жесткое испытание. Так сильно никогда в жизни не хворал. Вначале было две недели ада борьбы с вирусом дома, с двухнедельной температурой под 40, страшным кашлем и обмороками. А затем еще две недели лечения тяжелой пневмонии в больнице. 



Некоторые даже заметили, что в первой половине мая я пропал из блога. Да, было немного не до того...


Тема блога  в этом финансовом сервисе все-таки иная. Денюжки. Ниже я расскажу, что думаю о пережитом с финансовой точки зрения. А если кому-то интересно, как я переболел и вылечился от коронавируса, можно почитать подробную историю с фото в моем канале в Яндекс.Дзен.

За время болезни я не только схуднул на 10 кило и прочитал 12 книг, но и о многом успел передумать. Были моменты, когда всерьез размышлял о вечном… Но не буду утомлять философствованиями. 

( Читать дальше )

Быть вежливым, или пытаться быть им, или косить под вежливого — занятие бестолковое и бесперспективное.

Вот, правда, ничто не предвещало, но:

2 вполне себе вежливые (с моей стороны) дискуссии быстро переросли в ЛГБТ русло.
1. StockChart.ru (не найдя аргументов) сходу объявил меня пидорасом и предложил взять за щеку
2. Смирнов адресовал мне «хрен на мою тупую морду»
Интересно, что же оба этих персонажа конкретно имели в виду?
И смогли бы они повторить свои слова мне в лицо в оффлайне?

Не, ну я понимаю, что в онлайне все смелые, Рэмбо и Датчи отдыхают.
Я также понимаю (уже научен), что модерация (или ее отсутствие) не обсуждается.

It's Ok. Один вопрос:
На этом ресурсе собралось быдло или уважаемые люди?
Если быдло это я — намекните плз, выпилюсь сегодня до захода солнца.
Если не я — ребята, давайте уже вести себя прилично.

Ну или организуем оффлайн «Бойцовский клуб», где любой участник community сможет доказать, чего он стоит.

Если топик не в кассу — просьба модерам сразу снести в оффтоп.
Если в кассу — пусть выскажутся все заинтересованные лица.

С уважением

Очередная порция годноты из зарубежья, сразу извиняюсь за мой Google-Translate...

Раздел «Бизнес»

1. «Торговляне легка; ожидать неудачу, прежде чем вы сможете добиться успеха.»

Большинство людей становятся трейдерами, желающими радикально изменить их жизнь. Они сыты по горло своей 9-5 часовой работой, низкой зарплатой, а потом они натыкаются на трейдинг, где обещают богатства и рассказывают истории успешных подписчиков, которые «сделали это» …

Кто бы не хотел?

К сожалению, многие не понимают долгую дорогу, которую они должны пройти до достижения успеха. Я изучил свою задницу и оглядываясь назад, все выглядит очень просто, но когда я начал торговлю и мои деньги были на линии, это было внезапно целым разные игры в мяч.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Эх, давал я себе зарок не писать больше про Косю Сапрыкина Смирнова, но эта пулемётная очередь постов начинает доставать.
Скорее всего, виноват я сам, т.к. никто не мешает мне добавить Косю «Старый Дед» Смирнова в ЧС.
Но это не наш метод. Цензура почти никогда не приводила к позитивным переменам в обществе.

Однако, посколько зарок больше не писать про КС я давал публично, позволю прояснить свою позицию.
И оставить для потомства простое (практически на пальцах) объяснение, почему все эти квадратики/ромбики/треугольнички представляют из себя некую творческую разновидность онанизма и никак не применимы в реальном трейдинге.

Сначала немного предыстории.
В далекие года очень неглупый чел Бенуа Мандельброт, изучая ценовые ряды рыночных актовов, успешно выявил массу аномалий, отличающих их от обычного случайного блуждания (с разными модификациями, вроде логнормального распределения).
Дальше это уважаемый чел выдвинул массу интересных гипотез, типа фрактальности, мультифрактальности etc. Справедливости ради следует отметить, что гипотезы были красивые, но НИ ОДНА ИЗ НИХ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ, и это легко можно понять из настроя поздних работ Мандельброта, а также заката карьер его немногочисленных последователей (Э.Петерс и ещё 3-4 человека).

( Читать дальше )

По мотивам поста Тимофея
smart-lab.ru/blog/626560.php
Трейдинг — это...

10% = входы
10% = выходы
80% = выжидание

( Читать дальше )

Основные страновые индексы давно стали мерилом доходности фондового рынка той или иной страны. В России таким индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX). Именно по нему и определяют доходность Российского фондового рынка в рублях, а также делают выводы о долгосрочной доходности (индекс существует с 22 сентября 1997 года)

В общем не плохой вариант, но есть некие рамки, которые хотелось расширить, чтобы более детально проанализировать прошлую доходность рынка:
1. Почему-то принято измерять годовую доходность по календарным годам. Почему не считать по 1 июля?
2. Данный индекс не учитывает, выплаченных дивидендов. Обычно делают допущения типа – «и прибавим к доходности индекса 5% дивидендной доходности». Почему именно 5%? Вот посмотрите тут, за 6 лет дивдоходность была постоянно разной.
3. Так как индекс МосБиржи не учитывает дивиденды, то он и не учитывает налоги с этих дивидендов.
4. И наконец, самое главное, на чем мы хотим сосредоточиться. Данный индекс показывает номинальную доходность, а не реальную (с корректировкой на инфляцию)

В данной статье мы исправим эти 4 недочета, проанализируем доходности и сделаем калькулятор доходности.

КАЛЬКУЛЯТОР, В КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЧИТАТЬ СВОИ ПАРАМЕТРЫ ДОХОДНОСТИ.

Итак, технология исследования:

Итак, технология исследования:
1. Вместо индекса МосБиржи мы взяли Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFTRR. Это тот же самый индекс, но он учитывает все выплаченные дивиденды по компаниям, входящим в индекс, а также учитывает налоги, которые необходимо выплатить по данным дивидендам. Этим ходом убираем два недочета, описанные выше.
2. Индекс полной доходности начал рассчитываться 17 лет назад, с 26 февраля 2003 года. Но нам мало 17 годовых отрезков для анализа. Поэтому берем годовые отрезки со смещением в месяц. То есть первый годовой отрезок с марта 2003 по март 2004, второй с апреля 2003 по апрель 2004 и так далее, всего получаем 196 годовых отрезков. Тоже самое для 2-х годовых отрезков, 3-х годовых и так далее до 17-летних отрезков. Итого получаем 1700 временных окон для расчета доходностей. Это не так много, как на американском фондовом рынке, но уже в 100 раз больше, чем в исходных данных.

3. Рассчитываем не только номинальную, но и реальную доходность.

Вот традиционный расчет номинальной доходности Индекса полной доходности. Средняя номинальная доходность с 1 января 2004 по 31 декабря 2019 г составила 15,1%. При этом волатильность по годам очень высокая. В 2009 году номинальная доходность составила 125%, а в 2008 минус 66,7%. «Радует глаз», что из 16 лет всего 3 были убыточными.

( Читать дальше )

Ох уж эти азаботы, чес слово.
Ну сколько можно занимаццо нарциссизмом и самолюбованием?? реально.)

блин, что такое ЗОЖ — это просто образ жизни.
я вот сижу и думаю, что значит «питаться правильно»??
блин, ну почитайте книгу «о вкусной и здоровой пище», которой уже фикзнает сколько лет в обед.
Распорядки дня, в энциклопедиях есть.
всё уже давно написано и работает..
Да, всё идет из семьи.
Если с детства родители кормили чипсами, колой и фастфудом, то к 20-и реально здоровья не будет и… уже задумаешься.
И не приучены к нормальному сбалансированному питанию....
чо сказать — мне ВАС жаль...(((
Если с детства перед глазами пример родителей алкашей, то кто-то идет по их пути, у кого-то начинается резкое отторжение и желание спасти весь мир от зеленого змия....
Вот меня например не надо спасать — у меня нет алкашей в семье и к бухлу отношусь пофигистически. ))
Курить курю — вредная привычка. решу, что надоело — брошу.
рацион питания — сбалансированный.
Мне об этом писать на каждом шагу???

( Читать дальше )

Очень просто. И ты и я в прошлом заработали большие деньги на трейдинге. Когда-то. Эта мысль сидит в нашей памяти и мы хотим повторения этих успехов. 

Вот тебе пример. В своём воображении я уже нарисовал огромную прибыль которую я заработаю на второй волне этого кризиса. То есть я в первую волну слишком рано покрылся, не пирамидился, хотя движения вниз 80,0000 пунктов по РТС должно было хватить, чтобы многократно умножить капитал, мы с тобой как всегда все сделали через жопу и его прокуковали. И вот с этой идеей войти во вторую волну и отшортить кризис по полной я живу уже 3й месяц и чето не срабатывает.

Почему я нарисовал такое в воображении? Очень просто! Потому что в прошлые кризисы я так делал и оно работало. Рынок делал отскок после 1 движения и давал захватить самую мощную волну. Таким образом, я слишком сильно зациклен на своем прошлом позитивном опыте и слишком сильно переношу его на текущую реальность, вместо того, чтобы объективно отрабатывать текущую картину.

Второй прикол в том, что если падение начнется, если РТС до конца года снова упадет на 800 пунктов, я возьму из этого движения лишь малую часть теперь уже? Почему? Потому что в моем воображении была другая картина! Я думал отскок и падёж. А не аптренд и падёж. Аптренд отмёл мою прошлую картинку, сломал её. Картина моего воображения сломана! Моё воображение теперь рисует что-то типа тренд+откат+новые хаи😁

Очевидно, братиш, всё это следствия интуитивного бессистемного принятия решений.


( Читать дальше )

Значит тут Карлсон написал пост о бесполезности ЗОЖа на примере Савелия Крамарова. Типа тот всю жизнь ЗОЖ и умер мучительной смертью в 60 лет. Отличная техника манипулирования сознанием среди безграмотных людей: Тезис + яркий подкрепляющий его пример.

Но мы то с вами трейдеры тут типа, должны понимать вероятностную природу всех явлений.
Организм человека — это сложная система, состоящая из частей. Каждая из частей имеет ненулевую вероятность сломаться, как в автомобиле. Чем выше срок, тем выше вероятность, что часть системы выйдет из строя. Но вы можете управлять временем. Если на автомобиле вы регулярно делаете педаль в пол со светофора, вы, например, повышаете вероятность преждевременно угробить коробку передач, износить шины, поменять масло двигателя и т.п..  Это очевидно.

Со здоровьем так же. Есть ряд систем и есть ряд факторов риска. Допустим риск у нас — это не дожить до 65 лет. Как работают риски? Я условно занес факторы риска в таблицу и интуитивно присвоил им вероятность реализации риска.

Чем больше факторов риска, тем ниже вероятность, что в 65 вы будете живы-здоровы. Это очевидно. Но даже если вы уберете например все факторы риска вроде А+Б+В+Г, у вас всегда останется небольшая вероятность умереть к 65 благодаря действию случайных факторов (ну например той-же генетики и т.п.). Ну то есть если такая вероятность 14,5% это значит, что взяв сотку «Савелиев Крамаровых», 14 из них не доживут до 65 чисто в силу случайных факторов.

Таким образом, братиш, весь ЗОЖ и все твои действия — это не что иное как управление вероятностями.

Я конечно всё сильно упростил. Я считаю ещё что критически важно делать ежегодное обследование, как то рекомендуется делать в развитых странах. Считаю, что регулярное мед. обследование позволяет вовремя выявлять проблему и не доводить их до хронического состояния, что существенно улучшает шансы.

p.s. я кстати думаю, что фактор хронический стресс является самым сильным риском для здоровья, поэтому придал ему условный вес 50%.

Всё, теперь можете добавить этот пост в избранное, и если кто-то еще вам расскажет чушь про ЗОЖника, который умер молодым, или про деда, который курил и трахался всю жизнь и ему 90 лет, дайте ссылку на этот пост.