Всем привет.

Дошел наконец-то в Саймоне до середины, теперь в плане опционов я прокачан на 50%.

В середине книги Саймон Вайн подводит итоги по первой части и пишет то, что не изложено ни в одной известной ему книге по опционам — свои наблюдения.

Наблюдение №1: на ликвидном рынке нельзя получить что-либо бесплатно. Если имеются два приблизительно одинаковых опциона ATM за одинаковую цену, можно сказать, что, если один из них имеет более высокую гамму, чем другой, значит у него будет хуже какой-либо другой грек. То есть, один опцион не может иметь одновременно более высокую гамму и вегу, чем другой, при том же размере премии. Не тратьте деньги на поиск завуалированной ошибки в модели и не ищите безрисковых прибылей.

Наблюдение №2: открытие и закрытие опционной позиции обходится дороже спотовой, поскольку в цену опциона включаются три спреда (Когда трейдер запрашивает цену на опцион, MM рассчитывает форвардный хедж. Не зная, намерен ли клиент покупать или продавать, он закладывает спред на спот, спред на свопирование спота в форвард и спред на IV), а в цену spot только один. Поэтому каждая ошибка трейдера в опционах потенциально обходится дороже, чем ошибки на других инструментах.

Наблюдение №3: чем меньше дельта опциона, тем дороже обходится закрытие позиции.

( Читать дальше )

Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

При этом нужно отметить, что раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и фаллопиевы медные трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

На текущий момент места распределяются следующим образом:

1. Старый бес , ROE = 126% (5955/4742)
2. KarL$oH ,      ROE = 108% (187/173)
3. Лисицин,      ROE = 50%
4. Сергей ,        ROE = 10% (26/267)

( Читать дальше )

Всем привет, с наступающим праздником! Который, надеюсь у большинства пройдет, как обычно, в ЖО ЗОЖе (блин, слово-то придумали).
В продолжение топика "КВИК-->Lua-->Python. Трансляция данных из КВИКа в Питон в реальном времени".
В Python-сервер добавлен парсер и визуализатор стакана. Стакан в стиле QSCALP-лайт вариант. Все как обычно в 20 строк кода.

У Тимофея гифки со сторонних сайтов не кажут. Приходится ссылку давать… Или отказываться от главной. Выбрал второе.
Чтобы насладиться созерцанием стакана нам нужны следующие ингредиенты:
1. Квик версии 8.5.2 и выше.
2. Lua-скрипт QuikLuaPython.lua (собственно сокет-клиент)
3. Питон (Jupyter Notebook Anaconda 3)
4. Python_QUIK_Server.ipynb (собственно сокет-сервер)
Считаем, что Квик и Питон у вас уже установлены. Чтобы запустить трансляцию, скачайте папку PythonServer в ней вы найдете все необходимое. Файл Python_QUIK_Server.ipynb поместите в папку Питона (чтобы его видел Jupyter Notebook). Затем, содержимое папки

( Читать дальше )

Вот вам ситуация:

1. Вы играете в игру на телепередаче. Перед вами три двери, за одной из них приз. Вам надо выбрать. Вы прислушиваетесь к интуиции и показываете на правую дверь.

2. После выбора, ведущий не трогает вашу дверь, но открывает другую, которая находится в середине. Вы видите, что приза там нет. Приз находится либо в правой двери, которую вы выбрали, либо в левой двери, которая осталась.

3. Ведущий до сих пор не открывает вашу дверь. Теперь он предлагает изменить решение — показать на левую дверь вместо правой.

4. Вопрос — что вы будете делать? Измените решение и покажете на левую дверь? Решите, что ведущий вас запутывает, и оставите первоначальный выбор? Или скажете, что шансы 50 на 50, и решение не имеет значения?


***

5. Правильный ответ — нужно менять дверь. Так вы заберете приз с вероятностью 66%.

6. Для объяснения ситуации давайте рассмотрим две стратегии игры. В обеих стратегиях мы выбираем первую дверь случайным образом. Но в первой стратегии мы никогда не соглашаемся на предложение ведущего и твердо стоим на своем. Во второй стратегии наоборот — не задумываясь меняем решение.

( Читать дальше )

Путь развития (дошел до третьей стадии за 3 года).

Первая стадия.

Сначала все интересно (новости, аналитика),  активная торговля фьючерсами, интрадей, бессонные ночи, красные глаза, курс молодого бойца.

Вторая стадия.

Переход на среднесрок. Формирование портфеля. Начинаешь что-то понимать.

Трейдинг как источник дохода — это адова работа, в результате которой легко потерять свое здоровье, нервы и деньги.

Только Ваша любимая или не очень работа является основным источником дохода, а трейдинг это приятное или не очень дополнение, для 95% людей и никак наоборот.

На нашем рынке нет больших перспектив. Акции как были недооценены, так и остаются. Если смотреть долларовый РТС то вообще все печально.

Способ выжить один – покупай дешево дорогое, пока дают.

Третья стадия.

Портфель сформирован, свободные ден.знаки закончились, а в текущей общеполитической обстановке могут уже и не появиться.  

Аналитиков читать скучно, одно и тоже. На новости плевать. Если растет или падает, то все вместе плюс-минус. Покупай дивидендных аристократов. Вся сила в div yield.

( Читать дальше )

Заранее извиняюсь за то, что использовал заголовок поста Тимофея. Мы с ним одногодки. И скорее всего я бы не стал делиться своими мыслями, если бы не прочел ту запись. Спасибо, Тимофей.

• Мир человеков — довольно убогое местечко

Люди врут, двуличничают, манипулируют друг другом, играют роли, тратят время впустую или предпочитают болтовню конкретной работе.

Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу. Джидду Кришнамурти

При этом большинство осознает это и страдает от бесцельности существования. Хорошо, когда есть финансовая возможность скрасить жизнь развлечениями, тогда можно поглощать эмоции в качестве антидепрессанта.

Избежать когнитивного диссонанса можно лишь в том случае, если удается подобрать какое-то душеспасительное дело и погрузиться в него с головой — тогда многое скрывается от взгляда и становится легче. Музыка, живопись, изобретательство, наука, исследования, спорт, благотворительность, тяжелый физический труд на худой конец…

( Читать дальше )

Именно так: Выводи прибыль!!!
" Как же так?! Я же хочу увеличить депозит до своего целевого уровня! А вот потом..." — так скажут многие...
И никогда не достигнут заветных чисел на депо!
ВЫВОДИ ПРИБЫЛЬ — не гневи Вселенную (Всевышнего)!!!
.
Магия энергетических потоков гласит: Тебе не нужны деньги — их не будет у тебя!
Тебе нужны виртуальные числа, а не реальные деньги — их не будет у тебя!!!
.
А если ты выводом прибыли «расковырял» дырочку для денежного потока — насладись своим успехом всласть. Даже если прибыли только на «шоколадку»! Ведь полноводная река прибыли начинается в маленького первого вывода «доходика»!
Выводи прибыль — и получай удовольствие от трейдинга!!!
.
P.S. Осталось дело за малым — за прибыльным трейдингом! Ну так это не сложно с профитной Торговой Системой (ТС) при разумном Риск- и МаниМенеджментом!!! И да, если раздражает мотивационное обращение на «Ты», мысленно замените его на мягкое «Вы», но сути это не меняет! Улыбнитесь!!!
.

У меня есть уникальный срез мира в котором живут граждане РФ.
Я не зря публикую документы из суда пенсионерки и СБ РФ.

СБ РФ  — государственный банк.

Тот уровень слабоумия, цинизма и кощунства, который демонстрирует государственный банк,
не был бы возможен в другом государстве.

В других странах нет умерших, которые могут делегировать свои
полномочия законным представителям.

Это очередное «ноу-хау» Сбербанка.

Пока сотрудникам СБ РФ не стыдно, так издеваться над человеком,
а, большинству не глубоко «пох» на все вокруг происходящее, люди и дальше будут шлепать в колошах в 3 тысячелетии...

И удивляться почему хорошо там где нас нет. У нас нет чувства собственного достоинства,
Поэтому РФ там где она сейчас.

Нам легко заткнуть рот — подачкой, взяткой, купюрой.

Более того, мы с наслаждением ждем, чтобы нам заткнули рот деньгами,
но получается как всегда, затыкают — Х… М.

Мой дорогой друг, высылаю тебе инструкцию, как заработать на этой проклятой бирже. Сразу предупреждаю, много бабла не срубишь. Но через пару месяцев теща перестанет называть тебя иждивенцем. А через полгода сможешь вывезти жену в Тайланд. Напомню, ты обещал ей это восемь лет назад. Еще до свадьбы.

И так. Открываешь QUIK. Берешь график своего любимого инструмента. Накладываешь машку. Выводишь под графиком стохастик. И начинаешь торговать по правилам:

1. Работаешь одной позой (количество контрактов в позе — сколько влезет).
2. Если машка идет вверх, открываешь лонг по низу стохастика. Выходишь — по вверху стохастика.
3. Если машка идет вниз, открываешь шорт по верху стохастика. Выходишь — по низу стохастика.
4. Если машка идет вбок, просто открываешься/закрываешься по верху/низу стохастика.

Давай уберем с графика свечи, чтобы не отвлекали и посмотрим торговую систему:





( Читать дальше )