Ну че сказать, опять уже готов выпуск с уровнями. Возможно его все ругают, а я похвалю! Ну а что? Смотрите сами, парень каждый Каждый!!! День для нас бесплатно выкладывает иныормацию, уровни и тем более на вопросы отвечает. Чувствуется, что за этим человеком стоит очень мощная и порядочная фигура. Это мое мнение. Да, уровни бывает не совпадают, но это обыкновенный анализ! Сами попробуйте. я тут с начала почти самого, Роман чуть позже подтянулся. Но я лишь хотел подчеркнуть, что он денег не берет за свои посты и как человек, который понимает в алго хочу сказать, что табличка его скорее работает, чем не, несмотря на заглядываниемвсбудущее. Роману Респект и уважуха. Писал в порыве немного не до конца протрезвеащего, зато честно

Завтра будет выложен шикарный материал  по объемной торговле.
Два курса для новичков и профи.
Примерно 9Гб. видео материала.
Скрины.



( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем грызть опционную тему, сегодня рассмотрим моё любимое — направленную торговлю опционами (нам в помощь книга Саймона Вайна, у него там есть специальная памятка для направленной торговли).

Чтобы разработать «направленную» (не захеджированную базовым активом) опционную стратегию, отвечающую вашим ожиданиям, необходимо иметь сценарий, включающий в себя:

• направление движения spot;
• период, в течение которого это движение произойдет;
• поведение ожидаемой волатильности (IV) во время движения.

Исходя из опыта, можно сказать, что большинство трейдеров начинает торговлю опционами на основе своих предположений относительно поведения spot. На более поздней стадии они осознают, что при разработке опционной стратегии следует подумать также о периоде, в течение которого они будут держать позицию и лишь более продвинутые опционщики затем начинают осознавать ту роль, которую играет волатильность при разработке стратегии.



( Читать дальше )

Я 4 месяца торгую на тарифе Трейдер в Тинькофф Инвестициях. Мне стало интересно разобраться как работает комиссия, можно ли её оптимизировать и сколько я уже заплатил.

Кстати, немногие знают, но при превышении дневного объёма торгов свыше 200 тыс. руб на тарифном плане Трейдер, комиссия падает с 0,05% до 0,025%. Для $1000 экономия составляет 25¢ или примерно 18 руб.

Сделки с пониженной комиссией я выкинул из выборки, их у меня мало. Рублёвые тоже выкинул, они имеют другое соотношение цены с минимальной комиссией. Оставшиеся три сотни сделок показали вот что.

1. Комиссия размером в 1¢ — это 0,05% от $20. Как и 2¢ от $40, 3¢ от $60, 5¢ от $100, и т. д. При этом дробных центов не бывает, а вот ценные бумаги стоят не ровно $20 или $40.

2. Для сделки стоимостью $1 минимальная комиссия в 1¢ составляет 1% от стоимости, что в 20 раз больше, чем 0,05%. Для $10 получается 0,1%.

3. Оказалось, что за сделку в $24, $28 и даже $29.99 система тоже берет 1¢ — в последнем случае это примерно 0,033%. И лишь при переходе на $30 получается 2¢. А на $50 — 3¢. И далее со всеми остановками.

( Читать дальше )

Вы знали, что на смартлабе можно сохранить любые ссылки из интернета на сайты и структурировать их? Я сделал эту штуку специально, потому что Избранное в броузере не совсем мне подходит (я всегда в нём путаюсь). На смартлабе же Ваши сохраненные ссылки представлены списком, привязанным к вашему профилю. Вы всегда можете найти сохраненные вами ссылки через профиль, главное (выпадающее) меню или через пункт (4) верхнего смартлаб-меню: 

Вы можете делать ссылки открытыми, либо скрытыми, чтобы другие не могли смотреть что вы там себе сохранили.

Например мой список ссылок (Тимофея Мартынова), можно посмотреть тут:

https://smart-lab.ru/my/dr-mart/tree/links/
(там много всякой ерунды, давно пора уже почистить, но всё же...)

Например, в моем списке вы можете найти список всех сайтов с новостями по рынку:
Кстати можно там в опциях копировать ссылку, чтобы отправлять людей прямо на эту папку:

( Читать дальше )

В этом году у меня своеобразный юбилей — 10 лет назад придумал и запустил первый портфель торговых роботов. Как вспомню те времена аж ностальгическая слеза наворачивается… Под роботов купил с рук отдельный компьютер, поставил в чулан, установил на него teamviewer для контроля с работы. Тогда в ЖЖ можно было почерпнуть много информации по алготрейдингу, тема была «на волне», много энтузиастов любителей писали интересные статьи с идеями и практически готовыми стратегиями.  Что-то с тех времен даже до сих пор работает..  На моем веку с 2010 было как минимум 4 года, когда можно было удвоить депозит (2011, 2014, 2015, 2018) и это не считая текущего. Были и неудачные года с серьезной просадкой, сильно давившие на психику. Отключал торговлю я только раз на месяц в марте 2013, так сказать на пике своего эмоционального разочарования в алготрейдинге (хорошо потом переработав портфель и поразмыслив, перезапустил все обратно, следующий год «девальвации» и «Крыма» с лихвой отбил все предыдущие потери). Но не об этом. Решил я кратко и тезисно изложить проблемы, с которыми пришлось мне столкнуться за годы активного алготрейдинга.

( Читать дальше )

Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

При этом нужно отметить, что раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и фаллопиевы медные трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

На текущий момент места распределяются следующим образом:

1. Старый бес , ROE = 132% (6244/4742)
2. KarL$oH ,      ROE = 110% (189/173)
3. Лисицин,      ROE = 51%
4. Сергей ,        ROE = 5% (12/267)

( Читать дальше )

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Табличка по S&P500, которую я сделал однажды для себя, но потом оказалось, что она интересна многим, стала сегодня гораздо более обширной и юзабельной.


Что нового?

1. Появилась вкладка S&P100. Индекс S&P100 — это сто крупнейших по капитализации компаний от того же агентства Standart&Poor. Очень интересный индекс, кстати говоря. На следующей неделе сравню его с S&P500 в плане диверсификации по секторам и компаниям.

( Читать дальше )