Информация
Блог им. Buybuy
Не, ну полный мудель
- 08 июня 2020, 03:17
- |
Доброй ночи, коллеги!
Эх, давал я себе зарок не писать больше про Косю Сапрыкина Смирнова, но эта пулемётная очередь постов начинает доставать.
Скорее всего, виноват я сам, т.к. никто не мешает мне добавить Косю «Старый Дед» Смирнова в ЧС.
Но это не наш метод. Цензура почти никогда не приводила к позитивным переменам в обществе.
Однако, посколько зарок больше не писать про КС я давал публично, позволю прояснить свою позицию.
И оставить для потомства простое (практически на пальцах) объяснение, почему все эти квадратики/ромбики/треугольнички представляют из себя некую творческую разновидность онанизма и никак не применимы в реальном трейдинге.
Сначала немного предыстории.
В далекие года очень неглупый чел Бенуа Мандельброт, изучая ценовые ряды рыночных актовов, успешно выявил массу аномалий, отличающих их от обычного случайного блуждания (с разными модификациями, вроде логнормального распределения).
Дальше это уважаемый чел выдвинул массу интересных гипотез, типа фрактальности, мультифрактальности etc. Справедливости ради следует отметить, что гипотезы были красивые, но НИ ОДНА ИЗ НИХ НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ, и это легко можно понять из настроя поздних работ Мандельброта, а также заката карьер его немногочисленных последователей (Э.Петерс и ещё 3-4 человека).
После этого (в 21 веке феномен получит традиционное название «хайп») значительно менее образованные люди, типа Билла Вильямса, стали маскировать свою творческую импотенцию наукообразными терминами, из которых на первое место вышел «фрактал» (Дорогой! С твоим рабочим инструментом все в порядке? Да, дорогая, вот только третий фрактал меня беспокоит...). Это уже голимый развод под наукообразным фасадом, ибо «фракталы» Б.Вильямса похожи на настоящие фракталы не более, чем «крокодил» Б.Вильямса на настоящего крокодила (и даже на крокодила из журнала «Мурзилка»).
ОТСТУПЛЕНИЕ. Я уже спрашивал у Коси Смирнова, какое отношение фракталы Мандельброта etc. имеют отношение к рынку. Ответа не получил, но это и было ожидаемо. В действительности, вся «красота фракталов» и «узоры множества Мандельброта» обусловлены исключительно чрезвычайной сложностью устройства поля вещественных чисел, уже в поле комплексных чисел все выглядит несколько проще. Кто не верит мне — может обратиться к литературе. Правда, единственная известная мне добротная книга по данному предмету — это «Голоморфная динамика» Джона Милнора, но и она далеко не элементарна. Излишне говорить, что к рынку (цены которого — fixed или integer, в зависимости от масштаба) все эти феномены не имеют ровным счетом никакого отношения.
Двигаемся дальше. За счет огромного количества выпущенных научно-популярных книжек с красивыми картинками (в самом деле, граница множества Мандельброта завораживает при любом масштабе увеличения), слово «фрактал» стало нарицательным, так что его эксплуатировали и в хвост, и в гриву. И совершенно напрасно. От выбора между названиями «презерватив» и «гондон» смысл особо не меняется, а эффективность использования не повышается. Но «презерватив» как-то интеллигентнее звучит...
Теперь, на этой понятийной базе мы уже предметно можем посмотреть на Косю «Гения» Смирнова.
Он рисует свои треугольнички, основываясь на работах другого человека (всем на СЛ известного, писать не буду, кто надо — вспомнит, а может чел и сам проявится, раз в пару лет это бывает регулярно), которые в свою очередь основаны на самоподобии и/или самоаффинности графика цены рыночного актива (под аффиностью в данном контексте понимается подобие при разных коэффициентах растяжения по осям абсцисс и ординат).
При этом все, кто в теме, уже лет 15 как знают, что такового самоподобия и/или самоаффинности нет в природе. И сам Мандельброт в предсмертный период также это признал и начал искать Грааль в идее мультиаффинности.
Более того, любой из резидентов СЛ легко может проверить это сам. Надо просто взять любой актив и посмотреть на графики (лучше в формате OHLC, ну или свеч) дневные, часовые и минутные. Дневки от часовок отличить трудно, иногда невозможно, зато минутки легко, даже на глаз, с вероятностью 90+% отличаются как от часовок, так и от днёвок.
Соответственно, 1-1.5 года назад (3 попадания в ЧС тому назад) я пытался указать пред-предыдущей инкарнации Коси Смирнова на его ошибку. И предложил нарисовать «волшебные предсказательные треугольнички» на минутках (которые совсем непохожи на классические «волшебные предсказательные треугольнички» на днёвках). К моему удивлению, Кося согласился, но получилась полная хрень. Когда я попытался вежливо указать на нестыковки — сразу получил ответ: «А че, и так работает», ну и отправился в ЧС… Не в первый и не в последний раз...
МОРАЛЬ: Если Вы, уважаемые коллеги, либо на этом форуме, либо в жизни встретите Гуру, методы которого работаю только при абсолютно нереальном допущении (типа 2х2=6), не слушайте его и гоните ссаными тряпками спокойно проходите мимо. Ну или ищите персональную вселенную, в которой 2х2 будет равно 6...
Как-то так
Сорри за многобукофф — пытался быть понятен
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- демография
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- Сирия
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
то есть как это нет? а как же повторяющиеся фигуры теханализа? а как же цикличность экономики? а как же кризисы типа L V W?
ИМХО Вы слишком узко понимаете самоподобие как закономерно повторяющиеся вложенные структуры. в таком понимании в рынке этого не то чтобы нет, но встречается редко.
А вообще, если даже движуха броуновской частицы имеет самоподобие, то почему рынок его не имеет?
Ссылку на свою работу я Вам уже давал
Самоподобие на броуновском движении — это узкоспециальная тема из совершенно другой оперы (и означает совсем другое).
Если не согласны — приведите работы по систематической повторяемости любого паттерна на СБ, плз.
С уважением
P.S. Ещё раз — рынок, безусловно, самоповторяем. Но разные таймфреймы совсем не похожи друг на друга… Совсем…
До сих пор не понимаю, почему броуновское движение не устраивает Вас как модель движения цены. я не вижу принципиальных различий, и вижу довольно много совпадений.
Про то что разные таймфреймы совсем не похожи друг на друга с точки математики, я понял из Вашей статьи. А если рынок безусловно самоповторяем, тогда откуда взялось то что я процитировал вначале и что же оно означало? только то что таймфреймы не похожи друг на друга? так ИМХО это еще не достаточное условие заявить об отсутствии самоафинности как таковой
Начинаем разбираться
Вся конструкция Мандельброта (исконно) и Коси Смирнова (посконно) базируется не на наличии похожих участков внутри графика цены на одном таймфрейме, а в одинаковом характере поведения цены на РАЗНЫХ таймфреймах.
Первое встречается (используйте, если сможете), второе — нет (это влажные фантазии романтиков и/или околорыночников).
Про несостоятельность СБ как модели написана масса работ. Даже я на СЛ немного отметился ))) Будет лишнее время — отпишусь подробнее.
С уважением
Первое использую и второе тоже использую. То есть сложные комбинации колебаний цен (которые запомнил и обзываю для простоты паттерном) на одно-пяти минутном таймфрейме я вижу и умею торговать так же на таймфреймах час, день. На старешем таймфрейме типа недельки риск приходится снижать, до полного отсутствия плеч.
Про несостоятельность СБ приминительно к рынку написана по большей части чушь. Потому что сравнивают ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ модель случайного блуждания с РЕАЛЬНЫМ рынком. Никто пока не отметился сравнением РЕАЛЬНОГО случайного блуждания с рынком.
И опять же, теоретическая модель естественным образом имеет ограничения и не полностью описывает реальность. Пытаться доказать очевидное (СБ не точно совпадает с поведением цены), ИМХО глупость несусветная. Еще большая глупость откинуть модель только потому что она не полностью совпадает с реальностью, особенно при отсутствии хотя бы какой-то другой модели. Она есть вообще?
UPD а Вы по примеру Мандельброта когда-нибудь переворачивали биржевой график вверх ногами, весьма полезный опыт для торговца
1. Бенуа Мандельброт никакие фракталы никогда не рисовал, т.к. имел очень хорошее математическое образование (разводом не занимался). Зато во всех своих книгах (кроме 2-х последних) приводил график цены одного и того же актива на 3-х разных таймфреймах и просил найти 10 отличий. Обычно это были индексы, типа S&P500.
2. Ну, значит, Вы — волшебник. Really. Если у Вас 5 min паттерны систематически повторяются hourly и daily — значит, Вы продвинулись значительно дальше меня и в Форбс попадете раньше.
3. СБ, конечно, несостоятельна применительно к рынку
3.1. Последний грамотный чел, который заявлял про статистическую неразличимость СБ и рынка — это был Кендалл (великий статистик). Но само заявление датировано 50-ми годами прошлого века, когда рабочим инструментом статистика был калькулятор (а мейнфремы считали, как пара десятков современных калькуляторов...)
3.2. Если модель СБ рулит — у Вас (да и у меня) нет ни шанса зарабатывать на рынке систематически. Тогда что мы здесь делаем? У меня есть ответ на этот вопрос, Ваш было бы интересно послушать.
3.3. Есть масса абсолютно элементарных доказательств, что рынок — это не СБ. Но элементарность не означает, что доказательство состоит из 3-х пальцев, так что не придется включать мозг и считать. Поэтому не слишком хочу публиковать их на СЛ (дабы не кормить холивар идеи создания вечного финансового двигателя), в частном порядке — легко (обсуждаемо)
4. Насчёт общей модели «всего» — у меня ее нет. Так же, как у уважаемых физиков нет «единой теории поля». При этом уважаемых физиков много, а меня — мало...
С уважением
1. как Бенуа получал свои фракталы? что такое формула рекурсии и к чему собственно говоря он ее применял как не к линии, (что суть картинка)?
2. вроде не гений, ну зрительная память хорошо развита, да и только.
3.1. оставим.
3.2. если модель СБ рулит то ни у Вас ни у меня нет этого шанса статистически, а не систематически. Разница принципиальная. Вот допустим я в середине кривой распределения, и у меня шанс заработать близок к нулю. А вы в хвосте за три положительных отклонения и у вас уже известность крутого трейдера. А те кто торговали нефть по -37 и теперь должны брокеру находятся в хвосте распределения но в его отрицательной половине.
3.3 Есть в геологии и биологии две известнейших теории, которые не полностью описывают реальность. доказать несостоятельность обеих элементарно, достаточно ткнуть в несоответствия с реальностью. Тем не менее обе теории приняты наукой (с учетом ограничений), находятся в постоянной работе и любая попытка их полностью дискредитировать рассматривается в этой области науки как «неумное поведение».
3.4. физикам достаточно иметь локальные теории описывающие конкретное поле. То что они их связать воедино не могут скорее объясняется фактической ненужностью этой самой «теории всего».
Так же и с рынком, модель случайного блуждания в рамках диффузии со сносом (полагаю еще и в ограниченном объеме чашки петри денежного предложения) будет более или менее точно описывать возможные поведения цены. Что еще надо?
1. Бенуа начинал с фрактальной идеи (самоподобие графиков логистических уравнений) и дальше натягивал ее на рынок, примерно так, как резидент СЛ пытается натянуть очередную сову на глобус.
2. Зрительная память полезна в кинотеатре и в полиции (при визуальном опознании злоумышленника). На рынке рулит форма эквити.
3.1. Ок
3.2. Сорри, но у Вас нет ни шанса попасть в середину кривой распределения. Дальнейшую дискуссию предлагаю начать с «закона арксинуса».
3.3. К сожалению, на рынке нет «общепринятых и известнейших» теорий, кроме СБ и МБШ. Как и в астрономии долгое время рулил Птолемей. ВОПРОС: Вы в самом деле считаете, что Солнце вращается вокруг Земли?
3.4. Хе, ну Вы точно не физик (я тоже, но, видимо, больше читал...)
4. Диффузия со сносом — это к А.Г. (нормальное распределение приращений цен вкупе с сильной корелляцией, помноженной на зависящие «только от времени» МО и дисперсию). Модель красива, но настолько многообразна, что я с моим матаппаратом пасую. Более того, думаю, что в рамках такой модели можно описать практически любой процесс...
С уважением
1. как-будто Бенуа Мандельбротов было два… честно, я не читал то, что он писал про рынок, только его первые две книги: Fractals: Form, Chance and Dimension, 1977 и The Fractal Geometry of Nature, 1982. То что он там про рынки писал мне показалось забавным но не стоящим внимания. И поэтому дальше вникать просто не стал.
Поэтому как он натягивал свою геометрическую сову на глобус, я даже и не знаю толком. НО! Начинал он именно с геометрии, с рекурсивной формулы примененной к «чертам и резам». Математика там условная, на мой вкус.
2. не, письками меряться это не ко мне.
3.2 Закон арксинуса работает в данном случае в области времени, если я что либо в чем либо понимаю. То есть однажды найдя некую выигрышную стратегию, я скорее буду в плюсе большую часть времени (не факт что в большом). А будучи лудоманом по природе — буду большую часть времени в минусах, кредитах и слитых счетах.
Это никак не относится к тому, что сами трейдеры по доходности распределены случайным образом и тех, кто остался почти при своих или близок к этому состоянию (как в плюс так и в минус) на самом деле большинство.
3.4. не физик, а что это меняет?
4. распределение не нормальное. Оно имеет пресловутые «толстые хвосты» что как раз я бы и объяснял сносом и ограниченностью объема. Именно толстые хвосты дают возможность появляться относительно устойчивым тенденциям ака трендам. Они же их и ломают. Модель проста как барабан. Вопрос в том зачем она нам нужна. модели строят не для того чтобы точно описать, а для того, чтобы иметь возможность прогнозировать поведение или состояние системы. В этом смысле модель СБ позволяет кое-чего добиться. Не фонтан, конечно, но другого не имеем.
1. Начинаем с Fractal geometry of nature — она общедоступна
2. Проехали
3.2. Вааще не так (он только про СБ, на котором выигрышных стратегий нет...)
3.4. Взаимно. Тогда давайте пока забудем про физиков и «теорию всего»
4. С этого места подробнее плз
4.1. Что для Вас означают «толстые хвосты»? Конкретно? Феномен кризиса 1987 г. на деле к «толстым хвостам» не имеет никакого отношения...
4.2. Поясните, плз, какое отношение «толстые хвосты» имеют к «сносу»?
4.3. Поясните, плз, какое отношение «толстые хвосты» имеют к образованию трендов? (это будет вообще сверхзадача ))))
С уважением
1. ну вот в этой книжице и нет ни одной толковой формулы, которая бы описывала рынок. Показатель Херста как мера фрактальности есть. а что с этим делать не ясно от слова совсем. Поэтому чего он там намудрил по большому счету не важно. Не попал все равно ни разу.
3.2. выигрышных стратегий нет, но даже тупое подбрасывание идеальной монетки дает шанс через тысячу бросков случайным образом оказаться в положительной зоне и далеко от нуля. Стратегия заключающаяся в «интуитивном понимании рынка» — суть та самая монетка помноженная на ЧСВ трейдера :)
4.1 «толстые» хвосты в моем понимании описаны тут smart-lab.ru/blog/216684.php в конце статьи после картинки с распределением. В двух словах: приращения по модулю большие чем три стандартных отклонения встречаются чаще чем в нормальном распределении.
Кризис 87 может и не имеет, не считал, а вот падение японской иены 78 имеет и еще какое.
4.2 Если предположить, что эти самые аномальные движения чем-то да обусловлены, то в модели случайного блуждания молекулы в банке это легко можно объяснить двумя факторами 1) локальный подогрев/охлаждение банки с одной стороны — собственно снос. 2)соударение со стенками банки — ограниченный объем спроса/предложения в конкретный период времени.
4.3. в упомянутой статье картинка про иену, что наверное не очевидно как связано, тогда вот еще одна статеечка где https://smart-lab.ru/blog/241493.php — это я пошалил для одного молодого трейдера. Если копнуть эти данные глубже там выплывут толстые хвосты. Там даже невооруженным взглядом видно что колокольчики не симметричны именно в области хвостов.
1. Херст кагбэ подразумевает, что на разных таймфреймах глобальная картинка не меняется. Иначе (по Херсту) и считать то особо нечего)
3.2. Не понял. А почему не в отрицательной зоне и далеко от нуля?
4.1. Малая выборка. Не канает. Я таких феноменов на нормальном распределении 100500 штук настрогаю. Зависимостям (или феноменам) лучше носить систематический характер )))
4.2. Ну Ок. А в какую сторону «снос» то образуется? И почему он не будет «горизонтальным» (нулевым)?
4.3. Ну Ок. Феномен «образования трендов» до сих пор детально не изучен. На СБ тренды формируются пачками. Вроде бы (так считал покойный Мандельброт) тренды имеют отношение к персистентности. Вот только сама персистентность и «толстые хвосты» суть вещи перпендикулярные, гораздо большее значение имеет систематическая корреляция между соседними приращениями цены (и ее знак). Ну или ее отсутствие...
С уважением
3.2 ну так по закону арксинуса же… либо в минус либо в плюс но далеко от нуля.
4.1. 58 тысяч баров это маленькая выборка? ну тады здаемсу...
4.2. Если мы берем валютную пару, то этот котел подогревается/охлаждается с двух сторон, как минимум двумя центробанками. Если мы берем акцию, то она греется/охлаждается ростом компании и ее прибыли локально и состоянием экономики в стране более глобально. Снос может быть горизонтальным и нулевым акции Сургутнефтегаза своей стабильностью обязаны скорее всего этому (большая кубышка может интерпретироваться как большая инертная масса частицы). Если глянуть месячный график то это просто высокочастотный шум без всякого направления.
4.3 угу, не изучен толком, согласен. Так если логически подойти, то тренды на СБ связаны с тем, что матожидание мы всегда считаем статистически на большой выборке, а если ее разбить на локальные подвыборки, то там тоже должно сохраняться стремление к матожиданию. Противоречие между тем, что любая комбинация имеет некий шанс и стремлением к матожиданию будет формировать тренды возврата. либо к самому матожиданию либо к невыпавшим сериям одного знака. Отсюда получается расширяющийся конус блуждания, который хорошо описывается законом арксинуса.
И это в равной степени относится как к СБ так и к рынку (если мы смотрим только на график цены и не заглядываем под юбку экономических причин)
А персистентностью (в его исконном значении прямого перевода) скорее будет описываться психология трейдеров а не сам тренд. Если брать экономическую сторону, то тренд всегда связан либо с недостатком спроса либо с недостатком предложения, резкие скачки в этих параметрах и обеспечивают резкое изменение цен, а уже статистически мы их видим как «утолщение» на хвостах распределения или серии приращений одного знака в сырых данных цены.
Поэтому говорить что он разный у разных таймфреймов вообще не вижу смысла. этот показатель вообще не про рынок.
Херст-то когда его считал имел только один неизменный набор данных, поэтому ему и сравнить не с чем было и про глобальное потепление он еще не знал :)
Это первый правильный тезис)
А именно
1. Херст вообще никак не может зависеть от таймфрейма поскольку считается по совокупности всех таймфреймов
2. Расчет Херста подразумевает наличие самоподобия на разных таймфреймах, в противном случае Вы считаете нечто другое — Херса, Херта, Хера… (нужное подчеркнуть)
С уважением
2. Показатель Херста показывает лишь самоподобие отклонений, но ничего не говорит об их структуре. Поэтому он вообще безсмысленный по большому счету, даже в гидрогеологии. А рынок самоподобен не масштабом отклонений, а структурой, поэтому этот показатель и вовсе не про него.
Приведите плз процедуру расчета показателя Херста. Она содержит в себе некий (неявный?) предельный переход.
Как вы думаете, по какому параметру ищется предел?
С уважением
Сие за отмаз не канает
В расчете показателя Херста временная сетка сжимается? (шаг/квант времени уменьшается?) Или остается фантазийной, как в Вашем посте?
С уважением
сколько задано точек на временном отрезке столько и остается. значит на любом масштабе нарезки временного ряда пока эта нарезка хоть как-то отлавливает изменение амплитуды колебаний исследуемого ряда должен быть один и тот же показатель Херста, но с уменьшением количества точек будет падать точность расчета.
Тупо пример, берем месяц
и из него достаем дни, часы, минуты. Херст должен быть последовательно получен с точностью 0.Х, 0.ХХ, 0.ХХХ
Формулу для расчета показателя Херста — в студию, плз
С уважением
В Wiki меня ещё не забанили, вроде...
А теперь, плз, поясните уважаемому community смысл слова «асимптотический» в процитированном Вами определении.
И как конкретно должна считаться асимптота?
С уважением
Ассимптотический в данном конкретном определении означает именно то, что если отрезок большой то зависимость трудноопределима, а если отрезок маленький (по отношению к выборке) то зависимость будет более явной. Что собственно и нужно интерпретировать так как я сказал выше — это определяет только точность вычисления показателя в количестве знаков после запятой.
В классическом определении присутствует некий предельный переход. По какому параметру?
В приведенной Вами ссылке он тоже есть, но несколько завуалирован )))
С уважением
Переход типа подразумевает delta(t)->0
Поэтому
1. Рассматриваются все таймфреймы
2. Без некоего подобия на них переход ведет в никуда...
С уважением
2. без некоего — это ключевой момент. Что считается подобием в показателе Херста — пара значений равная или пропорциональная другой паре. и «расстояние» между парами как некая функция (в пределе).
И вот большой вопрос, на кой ляд это нам вообще нужно, и является ли «это» исчерпывающим описанием самоподобия.
Как по мне ответы очевидны — нафиг не впилось, и вообще не про рынок.
Самоподобие рынка это не пара значений цены — этот примитив из 19го века пора выкинуть на помойку. Самоподобие в СБ или в рынке можно разглядеть только если рассматривать комплексы, состоящие из сотни (а то и больше) баров как единое целое (паттерн/фрактал). А в таком случае гораздо большее влияние будет оказывать взаимное расположение баров и их размеры внутри этого комплекса. и тогда только современные технологии вроде распознавания лиц смогут реально что-то показать и доказать.
Забыли про самоподобие — тогда уже не упоминайте всуе плз ни Херста, ни фрактальную размерность (ни, тем более, фракталы, т.к. вне идеи самоподобия их на рынке не может быть в-принципе).
Начинаем с чистого листа?
С уважением
Но вот фрактал и идею самоподобия под сукно положить не готов. То что первые две упомянутые сущности являются заблуждением, основанном на недостатке материала, не означает что две остальные сущности отсутствуют :)
Другое дело, что у меня нет возможности это математически доказать, а тыкать людям картинки и кричать «вот видите, это ведь похоже на это» как-то не тот уровень доказательств, который бы удовлетворил меня самого. Нейросети с нуля создавать и обучать я не умею, да и нобелевка по экономике не тот приз, за который я бы этому научился :)
Вот только не передергиваем)
1. Самоподобие на одном таймфрейме было, есть и будет
2. Самоподобия на разных таймфреймах не было, нет и не будет
3. Соответственно, нет фрактала и Херста в обычном понимании
4. Есть нечто другое. Предлагаю назвать его F-EagledWarf
Теперь можно переходить к аксиоматизации)
С уважением
3.3 — это что это?
С уважением
С уважением.
Но там же написано, что публиковать их нет желания по обозначенных там же причинам.
С уважением
С уважением
Я просто обозначил позицию, что не хочу делать данную информацию публичной и устраивать из этого холивар на форуме. Однако, эта информация не является секретной. Вы вполне можете:
1. Прислать мне мейл с неким общим NDA
2. Я его акцептую — и вышлю Вам ответ
Сам NDA по смыслу должен утверждать, что Вы без ограничений можете использовать данную информацию в целях своих исследований, но не имеете право публиковать ее и/или предавать публичной огласке.
Что в этом некрасивого?
С уважением
С уважением
Предложение остается в силе
Будет NDA (по электронке, не лично) — будет 1 из 5 известных мне доказательств
Не будет NDA — не будет письма
Я не заинтересован в публичных дискуссиях по вопросам, которые я для себя уже закрыл.
Просто Вы единственный, кто обратил внимание на это утверждение. Так что я считаю, что у Вас есть «право первой ночи». Будете Вы им пользоваться или нет — зависит исключительно от Вас.
С уважением
Я верю всем людям на слово. Пока они меня не кинули.
Но я не верю ЛК СЛ.
Меня устроит письмо в свободной форме с вашей почты, указанной в профиле СЛ, на мою почту, указанную в профиле на СЛ.
Это нормально?
С уважением
В ЛС плз
С уважением
А почему не может? Можно обратиться к ученому коту и он найдет оптимальные развороты МО, после чего проверить полученные результаты на случайность с вероятностью 0.9(9). Нет?
Мне кажется, что если удается построить систему (апостериорно), которая выходит за рамки 3сигма отклонения, то уже можно считать МО переменным.
Нет, из этого следует только один вывод: условное МО переменно. Но переменность условного МО может иметь две причины:
— безусловное МО переменно;
и(или)
— в последовательности существует статистическая зависимость между прошлым и будущим.
А тестов на переменность МО в условиях ограниченности изменения дисперсии можно придумать много. Самый простой — это разбить последовательность на непересекающиеся участки и сравнить средние по критерию Стъюдента.
В моем видео по факторному анализу систем статистика «трендов» статистически доказывает переменность МО.
Ну да, норм. Только потом как сравнивать распределение тестов с распределением нормы? Я бы всё же посмотрел ваше видео.
— вверх — 0,125;
— вниз — 0,125;
— никуда 0,75;
И получилось по критерию Стъюдента, что последняя доля во все годы (с 2005 по 2016) совпадает с аналогичной долей у фьючерса на индекс РТС с вероятностью 0,95. А все три доли по критерию Хи-квадрат совпали с вероятностью больше 0,1 только в 2 года из 10. Причём видна чёткая зависимость:
если год растущий, то доля вверх статистически больше доли вниз, если падающий, то наоборот.
Собственно из-за отличия этих долей и Хи-квадрат даёт отличие.
«Вот все говорят: «Карузо! Карузо!» А я послушал – так ничего особенного» – «Вы слышали Карузо?!» – «Нет. Мне Рабинович напел».
Мандельброт переведен на русский на 90+%
(кроме отдельных журнальных публикаций)
Есть желание — да хоть обчитайся)
С уважением
Лично мне — пох на Смирнова
Просто я терпеть не могу передергивания, вступающие в противоречие с базовыми правилами математики/арифметики.
Не, ну если Смирнов хочет передернуть — он может сделать это в квартире/подъезде/в штанах, наконец (нужное — подчеркнуть).
Но глумить молодые, неокрепшие в боях мозги резидентов СЛ, это неспортивно, IMHO.
Для меня 2х2=4. Если челу для работы своего алгоритма жизненно необходимо, чтобы 2х2=6, это (IMHO) романтик или мошенник. Мошенникам здесь не место, а для романтика Кося слишком груб...
Как-то так
С уважением
Я не обсуждаю человека
Я просто пытаюсь аккуратно объяснить, почему на таком пути не будет ни золота, ни железной руды, ни даже тушенки
Чтобы у новичков энтузиазм поуменьшился...
А человек — он сам за себя говорит и сам себя обсуждает
Как-то так
С уважением
источник: https://smart-lab.ru/blog/478456.php
Мальчик Buybuy, чем вызваны эти различия в самоповторяемости на разных ТФ?
Не существует броуновской частицы
Тут в другой ветке коллега сказал:
— Да не пойдёт сегодня брент вниз!
Оказывается, он хотел сказать:
— Да не, пойдёт сегодня брент вниз!
а все как раз и не поняли, что он хотел сказать...
Токмо не за себя переживаю (у меня вполне себе устойчивая психика). а за молодое, неокрепшее умом поколение...
Как говорится, им, молодым, жить, нам — умирать...
С уважением
Про ошибки и заблуждения Смирнова все подробно написано в посте.
Камменты — это реализация программы разъяснения фрактальных заблуждений подрастающему поколению.
Говносрач даже ещё не начинался.
Что не так?
С уважением
Вас я прекрасно понимаю — вы не можете найти ключик к рынку и постоянно заводите дискуссии доказывающие что его не существует.
Я кстати помню как от широкой души вам предлагал ссылочку чтобы вы могли убедиться в существовании чудес)) Вы предложением не воспользовались. Это к разговору что лучше — быть правым или зарабатывать деньги.
Вот только вектор моих исследований уже более 10 лет как перпендикулярн Мандельброту, обоим Вильямсам (хотя Ларри не производит впечатление мошенника) и, тем более Смирнову.
Когда зайду в тупик — обязательно обращусь к Вам за чудом. Пока есть чем заняться, если честно...
С уважением
В целом Вы правы
Только «безрезультатным» поискам уже 24+ года. Работаем, да?
И ни Мандельброт, ни Вильямсы, ни Смирнов нам не указ.
Однако я ни разу нигде не написал, что 2х2=6?
Да и ладно. Вы, похоже, за плюрализм. А это уже политика...
С уважением
Сильное утверждение. И что есть «фрактал в рынке»? На этой поляне, кроме Б.Мандельброта, ещё несколько чуваков копали. И (вангую) ни одному из них Смирнов в подметки не годится. Так что если можно — чуть подробнее, плз...
С уважением
Я вообще практически всем на СЛ верю на слово. Но, примерно 6-9 мес. назад я предложил Смирнову нарисовать свои треугольнички на минутках, четко понимая, что со старшим ТФ такая разметка не будет согласована никогда.
Подробности можно поискать в архивах СЛ на 2019 г.
И?
С уважением
Спасибо!
О чудный непостижимый мир инопланетян технарей!
Это теперича статья. Завязывайте.
У меня в рукаве есть некая неправильная сырая формула, которая математически чётко описывает и фракталы (мультифракталы), и персистентность (антиперсистентность), и неСБ (СБ). Не хотелось бы её публиковать на всеобщее расчленение (я слишком много заплатил за её понимание «на пальцах»), но Истина требует жертв. Если интересно, могу опубликоваться отдельным постом с подробными комментариями.
Он просто скомпилировал все что было — макду, три средних, ганновские свинги.
Для продажи всего этого богатства — придумал маркетинговые броские названия.
Чел просто самозабвенно грузил — книги написаны великолепно.