Недавно я опубликовал несколько полезных скриптов, позволяющие облегчить скальпинг на ММВБ (см. ссылки), советую посмотреть если ещё не посмотреть.

Речь сегодня пойдёт про подсчёт средних и крупных плотностей. Если вы проходили обучение скальпингу, то должны знать, что плотности играют немаловажную роль в момент принятия решений (опущу тему спуфинга, так как это не относится к этой теме поста). Возникает вопрос, как правильно рассчитать эти значения? Как часто нужно обновлять данные?

Если я не ошибаюсь, не существует строгого стандарта касаемо поиска нужных значений. Одни ориентируется по значению стоимости шага цены и ликвидности, другие тупо вбили значения из методички. Когда я проходил обучение в одном из пропов, меня научили правильно (на их взгляд) рассчитывать эти значения. Можно получить конкретные цифры (которые зависят от проторгованных объемов), но их вычисление слегка затруднительно, а так-как торгуется свыше 100 инструментов, обновление этих данных превращается в адовый кошмар.

( Читать дальше )

MOEX Deal Rate Detector (MDRD) — скрипт для платформы Quik, позволяющий определить самые активные торговые инструменты в момент времени.

Введение:
Скальперскую торговлю на ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа) можно сравнить с охотной. Рабочий процесс представляет собой мониторинг инструментов, поиск оснований и т.п. Для повышения удобства, трейдеры прибегают к покупке мониторов. На первый взгляд может показаться, что такое решение гарантирует превосходство, но это совсем не так. Гигантский поток информации может привести к быстрому утомлению и потере концентрации.

На этот счёт на помощь приходят программы (скрипты), чьи задачи заключаются в оптимизации решений некоторых задач, которые возникают у трейдера в процессе торговли.

Постановка проблемы:

( Читать дальше )

Приветствую всех пользователей SMART-LAB, а особенно ту чуть, которая занимается скальпингом на фондовом рынке ММВБ. Хотелось бы представить финальную версию скринера-помощника, который облегчает процесс скальпинга на ММВБ. Совсем скоро я опубликую статью про другой скрипт, сочетание с которым позволит ещё больше упростить скальперскую торговлю.

Вводная информация из прошлого поста:

Полноценный скальпинг на ММВБ невозможен, если на инструменте отсутствует активность участников и волатильность. Проблему быстрого поиска нужных инструментов может решить команда (зачастую это неэффективно). Я же не люблю торговать в команде, поэтому взялся за написание скринера для Quik, который бы помогал мне хоть как-то решить эту проблему. В дальнейшем думаю создать что-то завязанное на количестве совершенных сделок в момент времени.

В итоге мы имеем два окна (ликвидные и неликвидные акции) с информацией для торговли. В ячейках представлены значения изменение цены по модулю (подобного я ещё нигде не находил). Неважно падает цена или растёт, важно лишь то на сколько она активна. Для себя я выявил кучу способов как это можно использовать. Например перехват разгона неликвидов или поиск повышение активности после обеда / во время обеда. Внимание сконцентрировано именно на более интересных инструментах. С этими окошками можно точно увидеть мёртвые и немёртвые инструменты в данный момент времени. Обновление таблицы происходит ежесекундно, процессор и ОЗУ не сильно нагружается.

( Читать дальше )

Как и писал ещё в январе (последний абзац)
в этом году никакого нормального трейдинга акциями не будет!

   

   Удивляют фанаты interactive brokers, набившиеся туда как в cпасительный ковчег. Никакого рационального объяснения этой веры нет и не может быть. Видимо, есть негласная инструкция, что пунктик о наличии счёта в IB добавляет шансов в вопросах получения убежища в странах Запада...

   Если серьёзно, то interactive brokers  был очень интересным вариантом лет 5-10 назад  и возможно остаётся таковым при наличии ВНЖ,  но трейдинг — это эмоциональный спорт и нет смысла им заниматься под дамокловым мечом принудительного закрытия счетов, как это сделал, например, PAYPAL. Зачем в принципе соглашаться на игру, если соперники с другой стороны монитора имеют явную психологическую фору? Их ведь никто особо не кошмарит.

   Свет не сошёлся на IB клином. Патриотичным трейдерам будут по-прежнему доступны следующие классы активов:

—  Игорные фишки лучших казино Минска, Сочи и Еревана 

—  NFT, IDO  и криптовалюты

—  Предсказательные крипторынки,  где можно делать тщательно рассчитанные ставки на кучу действительно интересных вещей, в понимании которых у граждан РФ есть преимущество:

( Читать дальше )

Снова дискуссионный коммент.
Исходное сообщение, хотя дальше я его и оспариваю — тут: smart-lab.ru/blog/773149.php и прочитать его точно стоит, ибо есть там и знания, и мудрость. Диалоги в комментах тоже стоит почитать, там тоже элементы большого пазла. 

Аффтор — паникер и немного всепропальщик. 

Если серьезно — да, проблемы зафиксированы верно. И да, это реально системные проблемы. Но кое-где автор некомпетентный, а кое-где — явно в теме, но сгущает.
Сформулирую на двух примерах относительно одной фирмы.
Есть такая фирма — Сименс. Ага, те самые «турбины Саяно-Шушенской ГЭС». На самом деле турбины сделаны в Питере на заводе Силовых Машин (сейчас принадлежит Мордашову, Северсталь). Причем завод древний, технологии древние, турбины сделаны по полному циклу местными кадрами — от расчетов до ПНР на объекте. Просто в своё время Силовые Машины продавали (за взятку — так совпало) Сименсу. До продажи завод загибался без заказов, после продажи — внезапно был загружен на 136%. Хотя турбины (всё те же, старые, советские) стали втрое дороже — но их стали покупать намного бодрее. Потому что в новых ценах «турбин от Сименс» была заложена жирная мотивация для тех, кто принимает решения о закупке. Ну и в целом, советская турбина не может стоить 2 мегабакса, а турбина Сименс — может стоить 2 мегабакса. «Потому что крутон может стоить 8 баксов, а гренка — не может!»© о чем говорят мужчины.

( Читать дальше )

В эту пятницу 11 февраля Центральный Банк России будет заседать по вопросам денежно-кредитной политики, а, соответственно, решать судьбу ключевой ставки, которая на данный момент составляет 8,5%.

Ранее мы видели, что ЦБ РФ стремится удерживать ключевую ставку на уровне официальной инфляции, которая по состоянию на 2 февраля равнялась 8,82%. Однако на последнем заседании риторика ЦБ была достаточно жесткой, и сразу после окончания пресс-конференции сложилось мнение, что в феврале будет повышение на 100 базисных пунктов.

Сейчас же, непосредственно перед заседанием мы видим, что темпы официальной инфляции начинают замедляться, поэтому повышение на 100 б.п. до 9,5% выглядит не так очевидно. Хотя, есть предположение, что ЦБ может решить “действовать с запасом”, что выступает фактором за поднятие ставки сразу на один процентный пункт.

Кривая доходности государственных облигаций закладывает то, что повышение будет как раз до 9,5%. Также по кривой видно, что в целом рынок ожидает окончания цикла ужесточения ставки. На это также намекает инверсия кривой доходности (когда короткие бумаги дают доходность к погашению выше, чем длинные).

( Читать дальше )

Похоже, на рынках акций что-то меняется, они становятся скучными и не приносят двухзначную доходность даже если участники не ничего не соображают инвестициях и просто повторяют чужие слова и сделки. WSJ пишет, что в социальных сетях становится все скучнее и люди не находят в них источников прежнего инвестиционного драйва. Год назад в США группа WallStreetBets (WSB) была движущей силой начинающего трейдера. Размещенные там советы быстро распространились по TikTok, Twitter и платформе обмена сообщениями Discord, что позволило множеству отдельных трейдеров по всему миру действовать согласованно и даже управлять рынками. Члены WallStreetBets выросли с менее чем двух миллионов в начале января 2021 года, незадолго до того, как акции GameStop взлетели, до более чем 11 миллионов сегодня.

( Читать дальше )

Европейская fintech-платформа Capital.com провела исследование, в ходе которого выяснилось, что WallStreetBets (WSB) оказался плохим ориентиром для инвестирования в 2021 году. WSB является сообществом трейдеров-любителей, пользователи которого призывают скупать акции различных компаний.

В ходе исследования Capital.com, которое проводилось с 21 января по 17 декабря 2021 года, выяснилось, что десять наиболее упоминаемых акций движением WSB приносили отрицательную ежемесячную доходность. Средний недельный убыток составлял 1,6%, а ежемесячный 6,7%. Убытки увеличились до 8,2% в квартальном исчислении. В одном из четырех случаев ежемесячные потери составляли более 10%.

Исходя из итогов исследования, можно поставить под сомнения надежность таких форумов по типу WSB, как источник рекомендаций по инвестициям. Исследования также помогли понять, что “мемные” акции, демонстрирующие импульсивный рост, из-за высокой волатильности принесли значительные потери даже тем инвесторам, которые хранили их в течение длительного периода времени, что считается весьма консервативным способом инвестиций.

( Читать дальше )

На днях выходит книга Майкла Эдлесона «Усреднение ценности», в которой автор рассказывает о «простой и надежной стратегии повышения доходности инвестиций на фондовом рынке». По крайней мере так написано на обложке.

Признаюсь, я до этого вообще не знал про такой метод. Думаю я не один такой, поэтому сначала немного википедии:

Усреднение ценности (VA), представляет собой метод добавления в инвестиционный портфель, который, как утверждается, обеспечивает большую отдачу, чем другие методы, такие как усреднение цены (СA). С помощью этого метода инвесторы добавляют (или выводят) свои портфели таким образом, чтобы баланс портфеля достиг заранее определенного месячного или квартального целевого показателя, независимо от колебаний рынка. Например, инвестор может пожелать иметь инвестиции в размере 3600 долларов США за 36 месяцев. Используя VA, инвестор будет стремиться к общей инвестиционной стоимости в размере 100 долларов США в начале первого месяца, 200 долларов США в начале второго месяца и так далее. Вложив 100 долларов в начале первого месяца, инвестиции могут стоить 101 доллар в конце этого месяца. В этом случае инвестор инвестирует еще 99 долларов, чтобы достичь цели второго месяца в 200 долларов. Если в конце первого месяца инвестиции составят 205 долларов, инвестор выводит 5 долларов. Идея VA заключается в том, что в периоды спада рынка вклад инвестора увеличивается, в то время как в периоды подъема рынка вклад инвестора уменьшается.

( Читать дальше )

Зачем мы ходим на фондовый рынок ?  Конечно, за приколами, мемами, и прочей радостью.

В 2020-м – это был, конечно GameStop, WSB, DFV, Melvin Capital, Робин Гуд и это все. Если Вы пропустили, я об этом тогда написал статью, за которую мне до сих пор не стыдно.
В 2021-м —  вроде не было эпичных событий с зерг рашем толпы ритейл инвесторов.

Однако, в 2022, кажется, намечается эпичная движуха в виде запуска новой социальной платформы от Трампа под названием Truth Social.
Мне нравится прямолинейность Трампа, которую он позаимствовал от коммунистов.
Как нам назвать средство массовой информации для упертых консерваторов и сторонников всех теорий заговора одновременно? А, ну конечно, назовем его “Социальная Правда”. (#facepalm)

Давайте посмотрим на все это со стратегический точки зрения, и попробуем оценить, как на этом заработать, а если не заработать, то хотя бы как наловить лулзов.

( Читать дальше )