Deal Rate Detector для скальперов ММВБ

На этот счёт на помощь приходят программы (скрипты), чьи задачи заключаются в оптимизации решений некоторых задач, которые возникают у трейдера в процессе торговли.

Постановка проблемы:
Строго дисциплинированная торговля предусматривает то, что при совершении сделки трейдер должен основываться на некоторых правилах (плотности, айсберги, торговое время). Но возникает вопрос, а какое из этих оснований является самым важным? Без наличия чего нельзя совершать скальперскую сделку?

Скальперскую сделку запрещено совершать в случае, когда в стакане нет активности (инструмент не живёт). Согласитесь, что бы не было в стакане, но без наличия активности ваша скальперская сделка скорее всего обречена на провал. Прошлая работа MOEX-Stock-Screener не решит данную проблему. Резкое изменение цены не гарантирует наличие высокой активности (заинтересованности), особенно когда в стакане гигантский спред.

О чём может сигнализировать повышенная активность в стакане? Это говорит о высокой частоте совершаемых сделок. За пример можно взять айсберг, который «съедают» одни, а другие «наливают» свои объемы (увеличивается активность). Также можно представить ситуацию, когда кто-то начал активно продавать / покупать по рынку (когда ранее такого не замечалось), тоже интересная пища для размышления. Если ожидаются новости по какому-то инструменту, то в момент обильных покупок / продаж вы уже будете в курсе событий (даже если цена никуда не сдвинулась). Исходя из своего опыта могу отметить, что чаще всего я обращаю на инструменты, в которых наблюдается монотонный рост показателя активности (Tick Count в будущем).

Решение:
На помощь приходит MDRD, который вполне может справиться с этой задачей. Представьте, что активность инструмента это стрелка спидометра. В момент разгона, значение увеличивается, а при затухании активности — понижается. Именно по этому принципу работает данный скрипт. Каждая инкрементация сопровождается «мигалкой», поэтому трейдер всегда будет знать тикер инструмента, а также сможет отследить темп роста скорости совершаемых сделок.

Установка:
Для запуска скрипта необходима платформа Quik с открытым брокерским счётом (клиенты Сбербанка могут открыть его бесплатно).

1. Запустить Quik
2. В навигации выбрать Сервисы — Lua скрипты
3. Добавить main.lua

Использование:

Нажмите на столбец Tick Count чтобы отсортировать данные по убыванию (единственных столбец, который играет важную роль)

Бонус (анализ):
Скрипт не только выполняет основную задачу, но и ведёт логи. При каждой итерации поля Tick Count в файл  BOT_DATA [текущая дата].txt заводится запись вида 04.02.2022;10:22:28;CHMF;0.01, где 0.01  — текущее значение поля  Tick Count.


Путём нехитрых манипуляций с содержимым файла, данные можно преобразовать в Excel таблицу. Цели могут выступать разные, например, таким образом можно сразу определить самые активные инструменты (если скрипт работал с открытия основной сессии). Можно оценить, на каких неликвидных инструментах была наибольшая активность. Выходные данные сократят время на поиск инструментов, которые могут быть интересны на момент открытия следующей торговой сессии.

Ссылки:
GitHub: github.com/ghostfasm/MOEX-Deal-Rate-Detector
Скринер-помощник для скальперов ММВБ (финальная версия)