Как многие могли заметить ММВБ превратился в МММ где акции разгоняются крупными спекулянтами чтобы раздать физикам,

Имеем:
Брокерня и инвест фонды шортит все что есть в портфелях физиков, достаточно посмотреть на индекс ММВБ, а толпа крупных спекулей разгоняет 3-5 эшелон, причем оборот пошел уже нешуточный, за фактически месяц именно 3 эшелон и прочее непонятные компании без новостей, без какой либо логики разгоняются за сотни процентов, где то с 20 декабря пошли прострелы, так и продолжаются.

ММВБ просто не инвест пригодно, завидно ли мне конечно, имея на руках сотни милионов можно двигать котировки на любые отметки и раздавать безнаказанно, если в условных США хедж фоонды разденут таких разгонял, то в России полная безнаказанность, можно дернуть на сотни процентов за месяц, а дальше лет 10 продавать, другой вопрос кто это будет покупать?

Вы спрашивали — почему я не рекомендую долгосрочные ОФЗ, вот и ответ: посмотрите, что происходит с дефицитом бюджета РФ в декабре-январе. Растущая дыра бюджета означает, что занимать Минфину придется очень много, а когда ОФЗ становится слишком много, ставки по ним должны начать расти (а цены на длинные выпуски при этом могут сильно снизиться). 

В этой заметке:

✅коротко разобрал последствия ситуации с бюджетом

✅обозначил возможные долгосрочные последствия для рынка

✅рассказал о своих действиях по портфелю

✅список предыдущих статей Mozgovik, где мы указывали на проблемы с бюджетом

( Читать дальше )

Я не особо обращал внимание на деятельность ХЗВ, никогда их не читал, как не читал и остальные каналы, которые формируют какую-то активную точку зрения, которая может повлиять на мою собственную. Но их деятельность повлияла на мои позиции на рынке, в результате чего мой прибыльный шорт в Яндексе пришлось закрывать в небольшой минус. Рынок есть рынок, никаких обид у меня нет.

С другой стороны, если что-то влияет на позиции на рынке, это является частью рынка, это и есть рынок, и я должен с этими силами считаться. Я решил объективно, без какой либо критики или разоблачений (которых жаждит публика), разобраться как это работает. 

Итак, 31 января — 1 февраля ряд крупных публичных телеграм каналов (ХЗВ + Добрый Юморист + Заяц с СПбБиржи, далее “Троица”) резко позитивно высказались в пользу покупки акций Яндекс. В этот день Яндекс вырос на 6%, а максимальный рост в акциях Яндекса за 2 дня составил 10%. Объем в акциях поднялся до максимума за последние 2 месяца: 1 февраля оборот по Яндексу составил 3,3 млрд руб, на 65% больше чем в Газпроме и на 167% больше, чем в Лукойле. Относительно 30 января объем вырос на +810%. Никаких новостей, которые могли бы объяснить рост акций и объемов не выходило.

( Читать дальше )

С прошлого года, когда биржа запустила вечные фьючерсы (ВФ), мы столкнулись сначала со СВОПАМИ, а в конце года перешли на фандинги.
Опускаю алгоритм их начисления/списания ( инфы полно на сайте биржи и в инете), а сразу перехожу к сути вопроса.

Так как МБ намерена расширять линейку ВФ, следует досконально понять, что это такое, как они устроены и как их использовать для трейдинга.

Криптовалютчикам проще, они давно уже освоились  в своем криптомире с  его логикой и механизмом ценообразования.

Теперь и нам, любителям FORTS, предстоит иметь дело с ВФ, токенами ( Самолет и иные) и прочими креатурами, рожденными на рынке криптоактивов.

Проще говоря, фандинг это неизменный атрибутив ВФ.
Пора учиться  понимать его значение и роль  ( или игнорировать) в своем трейдинге.

К сожалению, в отчетах брокера нет отдельной строки по фандингу.

Но важно знать, что он может быть нулевым, положительным или отрицательным, расти или падать в численном измерении.

( Читать дальше )

Мы ясно видим как на рынке происходит разнонаправленное действие наших двух гипотез:

📈тактическая: много денег, мало качественных объектов инвестирования, расширение денежной массы и инфляция — все это должно толкать качественные акции наверх

📉стратегическая: геополитические и бюджетные тренды продолжают развиваться в негативном ключе и это вопрос времени, когда фондовый рынок получит очередной удар с этого направления. 

отсюда быстрый вывод:

📈краткосрочная покупка хороших качественных идей и не медлить с фиксацией прибыли. Собственно рынок так и работает сейчас

Далее в этой заметке:

📌Стратегический негатив

📌Тактический позитив

📌Почему опасно брать долгосрочные ОФЗ

📌Портфель, изменение позиций, потенциалы акций

( Читать дальше )

Однажды, в уже далёком 2016 году, случилась 21-я конференция частных трейдеров смартлаба. Ну, была и была, скажете вы, мало ли их было в прошлом, конференций этих дурацких? Никто уже и не помнит о таком. Признаться, я тоже не помню, но тут случилась оказия...
Сейчас такое время, что никто не пишет о трейдинге, да что там пишет, никто даже и не думает о нём. Не до этой буржуазной забавы, в свете происходящих событий. То ли эмоциональное выгорание тому виной, то ли грянувшие морозы, но меня вдруг понесло в Ютуб, где я немедленно наткнулся на рыночного монстра, которого знают во всём мире. А точнее, наткнулся на выступление этого монстра на той самой конференции, с которой я и начал этот пост.
Роман Андреев, кто ж его не знает? Он же — памятник :-)
Да, это был РА, и его феерическое выступление. Послушав, я вдруг подумал: нахрена мне было читать сотню книг по трейдингу, когда этот РА всё нужное изложил за полчаса? 
Это не реклама и не пиар (с самим РА я не знаком), но считаю, что лучше в сотый раз вспомнить интересные трейдерские бывалости, чем в тысячный раз обсуждать осточертевшую политику. Или мы находимся не на трейдерском ресурсе?

( Читать дальше )

Топ идеи брокеров

Лучшие 4 компании: Сбербанк, Лукойл, Новатэк, Магнит

Из индекса МосБиржи нету: Акрона, Детского Мира, М.Видео, Сургутнфтегаз, Алроса, Пик, ВТБ, Ростелеком, Татнефть, Башнефть, Русгидро, ТГК-1, МКБ, Эн+, Аэрофлот.

Может идеи стоит искать среди данных компаний?

Макро

( Читать дальше )

Почему дурят? Да потому что выход на IPO компании, которая сама себе не принадлежит из-за долгов, да еще и по завышенной оценке — это разве не обман? Да, кто-то скажет, что нужно разбираться и смотреть на то, что покупаешь. И будет прав, бесспорно. Но тем кто так купил — легче то от этого не становится. В этом подробнейшем обзоре, как и всегда, мы с вами погрузимся в сложный мир инвестиций простыми словами. Какая справедливая стоимость акций? Какие перспективы? Давайте разбираться.

❗️Чтобы понять, что это за компания — без описания не обойтись

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья.

( Читать дальше )

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1qI_i... В последнее время было много материалов от МБ касающихся премиальных опционов… Но все эти разговоры мало чего стоят, если не вдаваться в биржевые алгоритмы. И об этом был интересный пост и документ на самой бирже. Вот интересный документ на сайте МБ. И тут мы видим, что для премиальных опционов все же понадобился фьюч… как прокладка между БА и опционом. Мы уже несколько лет назад на своих курсах так и говорим, что физически премиальные и маржируемые опционы имеют физически один и тот же БА, поскольку фьюч активом не является и мы его всегда называли неадекватным, неполноценным покрытием. И далее показано как считается премия опциона с использованием этого КФ (коллатерального фьюча) И вот здесь и написано, что КФ по физической сути -это базактив, то есть акция, никакого контанго или бэквордации там нет. И для понимания природы КФ откроем лучшую в мире финансовую энциклопедию… И видим что коллатерал — это залог. Но в статье не упомянут еще один вид залога. Залог в натуре. То есть залог акциями, или валютой… долларами, юанями. И сейчас мы поймем что слепое повторение биржевых моделей не дает нам преимущества и ведет к потерям. Есть две модели расчета рисков… Биржа считает все по ВАР, как и банки. Потому что оперируют чужими деньгами. То есть это модель для управляющих, то есть для спекулянтов. Для инвесторов лучше подходит модель СФАР. Вот презентация биржи и хорошо известная стратегия — покрытый проданный пут. Если мы сюда введем коллатеральный шорт фуча, то получим убытки сверху… Хотя там нет никаких убытков. То есть разумнее создать виртуальный коллатеральный опцион пут, тогда все приходит в норму. Как это использовать мы показывали в ролике… Точно так же акцию правильнее рассматривать как коллатеральный опцион колл, вот еще один ролик на нашем канале.

Рост ОВК, точнее сказать, спекулятивный разгон избой, но Карпов сочинил историю про ВТБ.
А реальность такова, что какая-то изба перед новым годом выдергивает по очереди шлаки, чем ниже ликвидность в каждом шлаке, тем выше можно ей раздать хомякам
Например, обувь России, там мало сидело народу, изба начала разгонять, спекулянты, подхватили и вся эта масса в отсутствии продавцов двинула ценник на планки.
Если продавцов и засаженных полно, то ценник будет лететь вверх не так сильно, так как начнут лосеводы, засевшие заливать, что мы и наблюдаем в ОВК
Например, в том же Ленэнерго, продавцов практически не было, поэтому и сходили на две планки +40%, также и в телеграф
Но куклу надо дёргать те шлаки, в которых есть какие-то идеи, спекулянты тоже не дураки, в откровенный шлак типа гит и тд они не полезут
Поэтому и дёргают всякие МРСК, ОВК и тд.
На форумах читаешь и диву даешься о фантазиях спекулянтов.
Господин, карпов, вы давно на бирже, пора уже понять как работают избы в разгоне неликвида, а не писать феерический бред.
Причина проста, поскольку голубые фишки щас это низковолатильное болото, избам надо как-то заработать перед новым годом. Каждый год одно и тоже на рынке происходит