Автоматическое вычисление крупных и средних плотностей на ММВБ | Для скальперов

Недавно я опубликовал несколько полезных скриптов, позволяющие облегчить скальпинг на ММВБ (см. ссылки), советую посмотреть если ещё не посмотреть.

Речь сегодня пойдёт про подсчёт средних и крупных плотностей. Если вы проходили обучение скальпингу, то должны знать, что плотности играют немаловажную роль в момент принятия решений (опущу тему спуфинга, так как это не относится к этой теме поста). Возникает вопрос, как правильно рассчитать эти значения? Как часто нужно обновлять данные?

Если я не ошибаюсь, не существует строгого стандарта касаемо поиска нужных значений. Одни ориентируется по значению стоимости шага цены и ликвидности, другие тупо вбили значения из методички. Когда я проходил обучение в одном из пропов, меня научили правильно (на их взгляд) рассчитывать эти значения. Можно получить конкретные цифры (которые зависят от проторгованных объемов), но их вычисление слегка затруднительно, а так-как торгуется свыше 100 инструментов, обновление этих данных превращается в адовый кошмар.
Благо всё это можно автоматизировать (что я и сделал).

Теперь одним нажатием можно получить значения крупных и средних плотностей по всем инструментам ММВБ. Вы можете использовать полученные данные как ориентир, чтобы делать +- % к старым данным.

Например, данные на сегодняшний день (лоты):

Тикер	Средняя плотность	Крупная плотность
SBER	276000	552000
GAZP	134000	268000
VTBR	182000	364000
YNDX	53300	106600
MAGN	47500	95000
RUAL	31700	63400
ROSN	238000	476000
MTLR	122000	244000
IRAO	43200	86400

Установка:
Для запуска скрипта необходима платформа Quik с открытым брокерским счётом (клиенты Сбербанка могут открыть его бесплатно).

1. Запустить Quik
2. В навигации выбрать Сервисы — Lua скрипты
3. Добавить main.lua

Через несколько секунд появится уведомление "Done".
В папке появится файл: Result [год-месяц-день время]
Данные оформлены в формате: [Тикер] [Средний объем] [Крупный объем]

Добавить или исключить инструмент можно в файле dataStorage.lua. Внутри {… } перечислены инструменты, здесь можно проводить любые изменения.
[!] Скрипт пригоден только для фондового рынка ММВБ

Ссылки:
GitHub: github.com/ghostfasm/MOEX-Volume-Calculator
* Скринер-помощник для скальперов ММВБ (финальная версия)
* Deal Rate Detector для скальперов ММВБ